Estratégia de acompanhamento de tendências com base no indicador EMA duplo

Visão geral

A estratégia de seguir a tendência é realizada através do cálculo de EMAs de média móvel indexada de dois períodos diferentes e da comparação de suas relações de magnitude para determinar a tendência do mercado. Quando o EMA de curto período atravessa o EMA de longo período, a estratégia é tomada como uma tendência ascendente; Quando o EMA de curto período atravessa o EMA de longo período, a estratégia é tomada como uma tendência descendente.

Princípio da estratégia

O indicador central da estratégia é a média móvel exponencial (EMA). O indicador EMA filtra a aleatoriedade do mercado e reage a mudanças reais na tendência. A estratégia usa dois EMAs diferentes, um EMA de 34 dias de curto período e um EMA de 89 dias de longo período.

Quando o EMA de curto prazo atravessa o EMA de longo prazo de baixo, indica que a tendência de curto prazo começa a dominar a tendência de longo prazo, e o preço entra no canal de alta, que é o sinal de multiplicação da estratégia. Quando o EMA de curto prazo atravessa o EMA de longo prazo de cima para baixo, indica que a tendência de curto prazo começa a inverter a tendência de longo prazo, e o preço entra no canal de baixa, que é o sinal de vazio da estratégia. Assim, a estratégia aproveita o cruzamento dos dois EMA para capturar o sinal de tendência de mudança de preço.

Depois de fazer mais curto prazo, a estratégia manterá a posição até que o sinal contrário apareça. Por exemplo, depois de fazer mais e encontrar um sinal de curto prazo no EMA de curto prazo, ele será eliminado e abrirá uma posição de curto prazo. Isso pode sair da posição de curto prazo positiva, mas também pode inverter a curto prazo, maximizando o lucro da tendência.

Análise de vantagens

A principal vantagem desta estratégia é que a EMA utiliza totalmente a forma de cruzamento para avaliar as mudanças na tendência do mercado, com maior precisão, o que permite um melhor acompanhamento da tendência. Concretamente, a vantagem se reflete principalmente nos seguintes aspectos:

1. O uso da ferramenta EMA para determinar a mudança de tendência de preços principais, ma é superior à ferramenta de média básica em termos de tendências e de suavização adicional.

2. A dupla estrutura de EMA filtra o ruído, tornando o sinal mais estável e confiável.

3. Os parâmetros do ciclo EMA são ajustáveis e podem ser adaptados de forma flexível às características do mercado para obter sinais de negociação mais precisos.

4. O que é o risco de negociação?

5. Aproveite a tendência para obter lucros e, quando tiver lucros, pare em tempo hábil para evitar a reversão de perdas.

Análise de Riscos

A estratégia apresenta os seguintes riscos:

1. Embora a EMA possa filtrar eficazmente o ruído e determinar a direção da tendência, se ocorrer uma onda de choque, ocorrerá uma intersecção de sinais perdedores, resultando em negociações excessivamente frequentes, aumentando os custos e os riscos de negociação.

2. A escolha incorreta dos parâmetros de período da EMA pode fazer com que o sinal se atrase e perca o melhor momento de entrada.

3. A falta de conhecimento sobre o ponto de viragem e a hora da reversão da tendência pode levar à prisão antes da viragem.

Os riscos acima mencionados podem ser respondidos com as seguintes medidas:

1. Em situações de turbulência, é apropriado afrouxar a linha de stop loss, reduzir a perda, ou saltar diretamente a negociação à espera de uma tendência clara.

2. Optimizar a escolha dos parâmetros do ciclo EMA, encontrar a combinação de parâmetros ótima. Introduzir um ciclo de ajuste dinâmico para se adaptar ao EMA.

3. Adicionar indicadores adicionais para determinar o final da tendência, pontos de inflexão estrutural e evitar o confinamento. A combinação típica pode considerar a introdução de MACD, KDJ, MA, etc.

Direção de otimização

A estratégia também tem espaço para uma maior otimização, que pode ser iniciada em vários aspectos:

1. Otimizar ainda mais a escolha do ciclo EMA para encontrar a combinação ideal de parâmetros. Pode considerar o ciclo dinâmico, o EMA adaptável, etc.

2. Aumentar as estratégias de stop loss, como stop loss móvel, stop loss temporal e stop loss de flutuação, para controlar o risco de uma única transação.

3. Adicionar indicadores adicionais para avaliar a estrutura da situação, evitando o risco de fechamento. Tipicamente, a introdução de MACD, KDJ, MA, etc.

4. Os parâmetros da estratégia são ajustados de acordo com as características de oscilação estrutural no nível do grande período. Concretamente, os parâmetros de trending são combinados com vários parâmetros, e os de range são combinados com um parâmetro de baixa.

5. Em combinação com o gerenciamento de posições, o tamanho da posição é ajustado dinamicamente de acordo com indicadores como taxa de utilização de fundos e taxa de retorno.

Resumir

A ideia central da estratégia é simples e clara, através de EMA indicadores de julgamento cruzado mudanças de tendência do mercado, para realizar o mais de fazer a folga. A estratégia tem o uso de ferramentas de EMA para julgar a tendência, a posição de tendência, o uso da tendência de lucro. Mas também há o ciclo de escolha, capturar pontos de inflexão, etc.