Média Móvel Dupla Exponencial de Williams e Estratégia Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia combina o William Dual Moving Average e o First Equilibrium Chart, dois indicadores técnicos, para aproveitar seus respectivos benefícios e melhorar a precisão das decisões de negociação. Dentre eles, o William Dual Moving Average reflete adequadamente a tendência de mudança de preço, enquanto o First Equilibrium Chart previne a reversão da tendência.
Princípios
A média móvel binária de William contém uma linha rápida e uma linha lenta. A fórmula para a linha rápida é: 2 (n/2 ciclos de média móvel ponderada) e a fórmula para a linha lenta é: n ciclos de média móvel ponderada. Quando a linha rápida quebra a linha lenta do lado de baixo, é um sinal de compra; quando ela cai do lado de cima, é um sinal de venda.
O gráfico de equilíbrio de um olho contém quatro componentes: linha de troca, linha de referência, linha de liderança e gráfico de nuvem. Dentre eles, o cruzamento de ouro da linha de troca e da linha de referência é um sinal de compra, o cruzamento de morte é um sinal de venda.
A estratégia combina as vantagens de dois indicadores: o primeiro é o William que emite o sinal, e o segundo é a confirmação do indicador do gráfico de equilíbrio, que pode filtrar os falsos sinais e melhorar a precisão da decisão.
Vantagens
- A média móvel binária de William é sensível e pode determinar a direção de uma tendência mais forte.
- A primeira vista do equilíbrio pode ser usada para avaliar o avanço e a reversão da tendência.
- A combinação de dois indicadores, mutuamente verificáveis, reduz os falsos sinais.
- Adapta-se a diferentes ciclos e variedades através da otimização de parâmetros.
Risco e otimização
- Pode haver sinais frequentes em mercados fora de tendência. Os parâmetros podem ser ajustados de forma apropriada, filtrando alguns sinais.
- Há um certo atraso no cruzamento de linhas rápidas e lentas. Pode ser combinado com o julgamento do mapa da nuvem para evitar perder o melhor ponto de compra e venda.
- Recomenda-se a utilização em combinação com indicadores de tendência ou oscilação para evitar sinais falsos.
Resumir
A estratégia aproveita ao máximo os benefícios do indicador William para determinar a direção da tendência e o retorno antecipado do gráfico de equilíbrio de primeira vista, o que pode aumentar significativamente a precisão das decisões de negociação. A estratégia de otimização sustentável pode ser melhor adaptada às mudanças do mercado por meio de ajustes de parâmetros e combinação com outros indicadores.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hull MA-X + Ichimoku Kinko Hyo", shorttitle="Hi", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
keh=input(title="Double HullMA",defval=12, minval=1)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green
TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]
Hullfast=plot(n1,color=c)
Hullslow=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1:na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1:na, style = line, color=d, linewidth = 3)
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
longCondition = n1>n2 and close>n2 and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and close<n2 and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
closelong = n1<n2 and close<n2 and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanL)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and close>n2 and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanH)
if (closeshort)
strategy.close("Short")