Estratégia de oscilação de um minuto de Jinsen
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de escalpelamento de um minuto da Gem Forest é uma estratégia de negociação quantitativa de curto prazo. A estratégia usa vários indicadores para identificar os traços de choque do mercado em um período de um minuto.
Princípio da estratégia
- Indicador ATR construído para determinar oscilações de preços
- Indicadores da EMA construem sinais de troca de forquilhas
- Indicador de duplo RSI confirma sinal de morte de forquilha
- Combinação de sinais de indicadores e posicionamento de preços para determinar pontos de entrada e saída específicos
Quando o preço está abaixo da trajectória, a EMA rápida forma um golden fork, a linha rápida RSI atravessa a linha lenta RSI, produzindo um sinal de compra; Quando o preço está acima da trajectória, a EMA rápida forma um dead fork, a linha rápida RSI atravessa a linha lenta RSI, produzindo um sinal de venda.
Análise de vantagens
- Combinação de múltiplos indicadores, julgamento integrado, alta confiabilidade
- Alta frequência de operação estratégica, com um forte espaço de lucro
- A estratégia de retirada do pequeno está bem.
- Arbitragem ultra curta em um período de 1 minuto ou menos
Análise de Riscos
- Operação de linha ultra curta, maior exigência de rede e hardware
- Linhas ultra curtas podem levar a excesso de transações e dispersão de fundos
- Indicadores mal definidos podem causar sinais falsos
- Dependendo do cenário de mercado específico, a tendência é de que os investidores se preocupe com as altas e baixas volatilidades.
Para lidar com esses riscos, é possível otimizar os parâmetros do indicador, ajustar o modo de parada de perda, limitar adequadamente o número máximo de transações por dia, escolher variedades de negociação com boa liquidez e volatilidade moderada, etc.
Direção de otimização da estratégia
- Teste a influência de diferentes parâmetros do ciclo ATR nos resultados
- Experimente diferentes tipos de EMA ou mude um EMA para outro
- Ajuste os parâmetros do ciclo RSI ou tente outros indicadores de oscilação, como KDJ, Stochastics, etc.
- Optimizar os métodos de seleção de pontos de entrada, como combinar mais fatores para determinar tendências
- Ajustar o ponto de parada de perda para otimizar a relação de risco-benefício
Resumir
A estratégia de choque de um minuto da Kinsta considera as características da negociação quantitativa de linha ultra curta, a configuração de parâmetros do indicador é razoável, a confirmação e o uso combinado de vários indicadores, a alta confiabilidade, o forte potencial de lucro sob o pressuposto de um controle rigoroso do risco, e é muito adequado para o teste de catálogo de investidores com capacidade operacional e psicológica suficientes.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.blue, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.yellow, textcolor=color.white, transp=0)
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
takeProfit = high + atr * 5
strategy.entry("long", strategy.long, when = RSILong)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 5
strategy.entry("short", strategy.short, when = RSIShort)
plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)