Estratégia de fuga de 1 minuto

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-19 10:56:07
Tags:

Resumo

A estratégia de ruptura de 1 minuto da floresta de gemas é uma estratégia quantitativa de negociação que visa capturar sinais de ruptura dentro de um período de tempo de 1 minuto para obter lucros rápidos.

Estratégia lógica

Esta estratégia utiliza principalmente os seguintes elementos para formar sinais comerciais:

Indicador ATR - Calcula a faixa média verdadeira para definir os canais de preços;
Indicadores de média móvel - Calcular a EMA rápida e a EMA lenta para gerar sinais de cruz de ouro/cruz morta;
Indicador RSI - Calcular o RSI rápido e lento para determinar a área de sobrecompra/supervenda;
Relação preço-canal - Gera sinais comerciais quando o preço sai dos canais.

Especificamente, a estratégia calcula a média de N períodos de ATR, EMA rápida, EMA lenta, RSI rápida e RSI lenta. Combinando as condições de quebra de preço do canal ATR, cruz de ouro da EMA e RSI atingindo níveis extremos, a estratégia envia sinais de compra ou venda.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia são:

Captura as tendências de curto prazo dos preços;
Responde rapidamente, adequado para negociação de alta frequência;
Maior fiabilidade com múltiplos indicadores filtrados;
Parametric para os utilizadores otimizarem.

Análise de riscos

Há também alguns riscos:

Riscos elevados na negociação a curto prazo, exigindo um rigoroso stop loss;
Otimizar os parâmetros de forma inadequada leva a um sobreajuste;
A alta frequência de negociação aumenta os custos.

Para controlar os riscos, deve ser implementado o stop loss, e os parâmetros precisam de backtests adequados para evitar o sobreajuste.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada através de:

Configuração dos parâmetros de ensaio durante períodos mais curtos (5 min, 15 min);
Adicionar mais indicadores de filtragem como volume para melhorar a qualidade do sinal;
Otimizar os parâmetros do canal ATR e da média móvel para encontrar as melhores combinações de parâmetros.

Conclusão

A estratégia de ruptura de 1 minuto da floresta de gemas concentra-se em capturar tendências de curto prazo através da filtragem com múltiplos indicadores, com resposta rápida e características de alto risco-recompensa. Pode ser adaptada às preferências de risco dos usuários através da otimização de parâmetros para melhores resultados. No entanto, os usuários devem controlar os riscos de negociação por meio de stop loss rigorosos, frequências de negociação razoáveis, etc. No geral, esta estratégia é adequada para investidores com certo conhecimento de negociação quantitativa e tolerância ao risco para negociação de curto prazo.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)

source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlen) => 
    if smoothing == "RMA"
        ta.rma(source, atrlen)
    else
        if smoothing == "SMA"
            ta.sma(source, atrlen)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ta.ema(source, atrlen)
            else
                ta.wma(source, atrlen)

atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult

ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)

RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2

longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)

if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 5
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 5
    strategy.entry("short", strategy.short)

plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)

Mais.