Indicador de grande tendência Estratégia longa
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia do indicador de tendência maior (MTIL) é uma estratégia de negociação usada em vários tipos de instrumentos financeiros (incluindo criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e ações tradicionais como a Apple). Ela é projetada para identificar potenciais tendências de tendências para a construção de posições longas.
Princípio da estratégia
A estratégia MTIL usa parâmetros otimizados para calcular os preços mais altos e mais baixos em um determinado período de revisão. Em seguida, aplica um método de regressão linear para suavizar os dados de preços, identificar potenciais tendências de mercado de alta e emitir vários sinais.
Especificamente, a estratégia primeiro calcula o máximo e o mínimo em um determinado período. Em seguida, a regressão linear de diferentes parâmetros é aplicada para equilibrar o máximo e o mínimo. Isso produzirá um alerta e um alerta. Quando a linha de preço mais alta após o alinhamento entra em alerta, e a linha de preço mais baixa também entra em alerta, e a regressão linear de curto prazo do preço de liquidação é maior do que a regressão linear de longo prazo, é gerado um sinal de múltiplos pontos.
Análise de vantagens
A estratégia MTIL tem as seguintes vantagens:
- Identificação de tendências com uso de tecnologia de dupla lisura, alta precisão
- Tempo de início de retrospectiva ajustável para o desempenho histórico da estratégia de teste
- Parâmetros personalizáveis, ajustados às suas preferências de negociação
- Combinação com estratégias de cabeçalho para análise de múltiplos eixos temporais
Análise de Riscos
A estratégia MTIL também apresenta os seguintes riscos:
- A tendência é de que o risco de perda seja maior.
- Parâmetros de configuração incorreta podem causar oportunidades perdidas ou sinais errados
- Considere os custos de transação e evite transações frequentes
Alguns riscos podem ser evitados por meio de ajustes de parâmetros, configuração de stop loss e controle de custos de transação.
Direção de otimização
A estratégia MTIL pode ser otimizada em vários aspectos:
- Testar combinações de diferentes parâmetros de ciclo para encontrar o parâmetro ideal
- Aumentar o mecanismo de confirmação de preços para evitar sinais errados
- Combinado com outros indicadores, o juízo e o movimento do relógio confirmam ainda mais os sinais.
- Estabelecer estratégias de stop loss e stop loss para controlar perdas individuais e lucros globais
Resumir
O MTIL é uma estratégia multi-cabeça que utiliza a técnica de regressão linear para identificar grandes tendências. Pode ser adaptado a diferentes ambientes de mercado por meio de ajustes de parâmetros. Quando usado com uma combinação de estratégias de cabeçalho, pode fornecer uma análise mais abrangente. Após o ajuste de otimização, sua precisão e lucratividade podem ser melhoradas.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © jensenvilhelm
//@version=5
strategy("Major Trend Indicator Long", shorttitle='MTIL', overlay = true)
startDate = timestamp("2001 06 18")
// Sets the start date for the strategy.
// Optimized parameters
length_high = 5
length_low = 5
linReg_st = 3
linReg_st1 = 23
linReg_lt = 75
// Defines key parameters for the strategy.
X_i = ta.highest(high, length_high)
Y_i = ta.lowest(low, length_low)
// Calculates the highest and lowest price values within the defined lookback periods.
x_y = ta.linreg(X_i + high, linReg_st1, 1)
y_x = ta.linreg(Y_i + low, linReg_lt, 1)
// Applies linear regression to smoothed high and low prices.
upper = ta.linreg(x_y, linReg_st1, 6)
lower = ta.linreg(y_x, linReg_st1, 6)
// Determines upper and lower bounds using linear regression.
upperInside = upper < y_x and upper > x_y
lowerInside = lower > y_x and lower < x_y
y_pos = (upper + lower) / 4
X_i1 = ta.highest(high, length_high)
Y_i1 = ta.lowest(low, length_low)
bull = x_y > upper and y_x > lower and ta.linreg(close, linReg_st, 1) > ta.linreg(close, linReg_lt, 5)
// Defines a bullish condition based on linear regression values and price bounds.
plotshape(series=(bull) ? y_pos : na, style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.rgb(41, 3, 255, 40), size=size.tiny)
if (time >= startDate)
if (bull)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if not (bull)
strategy.close("Long")
// Controls the strategy's execution based on the bullish condition and the start date.