Visão geral

A estratégia usa o filtro Hodrick-Prescott, HP para suavizar o preço, extrair a linha de tendência do preço. Em seguida, computa um preço médio ponderado personalizado baseado no intervalo de tempo definido pelo usuário.

Princípio da estratégia

1. O filtro HP extrai as linhas de tendência dos preços. O filtro HP extrai os componentes de tendência de longo prazo dos preços por meio de métodos de otimização, excluindo interferências de flutuação de curto prazo.

2. O VWAP é calculado com base no intervalo de tempo personalizado pelo usuário. O VWAP pode refletir com mais precisão o preço médio em diferentes períodos.

3. Quando o preço está acima da linha de tendência da HP, é cumprida a condição de fazer mais; quando o preço está abaixo da linha de tendência da HP, é cumprida a condição de fazer menos. Assim, pode-se capturar a ruptura do preço de baixo para cima ou a ruptura do preço de cima para baixo.

4. ATR Stop loss combinado com assumir riscos razoáveis para evitar perdas excessivas.

Análise de vantagens

1. O uso de filtros HP para extrair a tendência dos preços é mais suave em comparação com indicadores como o MA, evitando ser enganado por flutuações de preços de curto prazo.

2. Capacidade de personalizar o ciclo VWAP, com maior flexibilidade para adaptar-se às mudanças do ciclo de mercado.

3. A negociação de acordo com a direção da tendência, de acordo com a filosofia de negociação da tendência, tem uma maior taxa de vitória.

4. ATR Stop Loss Controle de perdas individuais, evitando perdas excessivas.

5. Os vários parâmetros podem ser ajustados e otimizados para diferentes mercados.

Riscos e contra-medidas

1. Pode ocorrer um stop-loss frequente em uma colisão de disco de vibração. Pode-se liberar adequadamente a faixa de stop-loss.

2. No final da tendência, o ClientRawResponse geralmente apresenta brechas de detecção de retorno para que a estratégia seja encaixada. Deve ser combinado com outros indicadores para determinar o final da tendência e a liquidação oportuna.

3. A configuração incorreta do ciclo VWAP pode perder oportunidades de negociação mais eficazes. O ciclo VWAP deve ser ajustado com a dinâmica do indicador de tendência.

Direção de otimização

1. O parâmetro do filtro HP λ pode ajustar a intensidade de suavização. A linha de tendência do valor de λ é mais suave e mais propícia para capturar a tendência da linha longa; a hora de resposta do valor de λ é mais sensível às mudanças de preço e mais adequada para capturar a oportunidade da linha curta.

2. O multiplicador ATR pode ajustar o alcance de suspensão. Ele pode ser compatível com a otimização de parâmetros de λ, e os valores de λ podem ser apropriadamente ampliados para aumentar o alcance de suspensão. Os valores de λ podem ser reduzidos para bloquear mais lucros.

3. A taxa de retorno do risco ((R:R) afeta diretamente a taxa de ganho e perda. O controle de retirada e a lucratividade podem ser testados em diferentes circunstâncias multiplicativas.

Resumir

A estratégia em geral adota o design da estratégia de acompanhamento de tendências. Através de várias configurações de parâmetros, pode ser otimizado para diferentes períodos de tempo, de longo e curto, com alta taxa de vitória e rentabilidade. O controle de risco também é considerado para garantir que os perdas individuais não sejam excessivos.