Estratégia do indicador de ímpeto absoluto

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-19 14:13:01
Tags:

Resumo

A Estratégia do Indicador de Momento Absoluto é uma versão aprimorada baseada no indicador de momento CMO desenvolvido por Tushar Chande. Esta estratégia julga se o mercado está atualmente sobrecomprado ou sobrevendido, calculando o valor absoluto do momento do preço para capturar flutuações de preços de médio prazo no mercado.

Princípio da estratégia

O indicador central desta estratégia é o indicador melhorado da OCM, denominado AbsCMO.

AbsCMO = abs(100 * (latest closing price - closing price Length periods ago) / (simple moving average of absolute price fluctuations over Length period * Length))

O intervalo dos valores AbsCMO é de 0 a 100. Este indicador combina direcionalidade e força da monumentalidade do ímpeto para determinar claramente as tendências do mercado a médio prazo e as áreas de sobrecompra/supervenda.

Quando o AbsCMO ultrapassa o nível superior especificado (padrão 70), indica que o mercado entrou em território de sobrecompra e vai para curto; quando o AbsCMO ultrapassa o nível inferior especificado (padrão 20), indica que o mercado entrou em território de sobrecompra e vai para longo.

Análise das vantagens

Em comparação com outros indicadores de dinâmica, o indicador AbsCMO tem as seguintes vantagens:

Reflete a dinâmica absoluta dos preços e avalia com mais precisão as tendências a médio prazo;
Identifica as condições de sobrecompra/supervenda de forma mais clara, incorporando direcionalidade e força;
O seu intervalo é limitado entre 0 e 100, tornando-o mais adequado para a comparação entre diferentes produtos;
É menos sensível à volatilidade a curto prazo, refletindo tendências a médio prazo;
Os parâmetros personalizáveis tornam-no altamente adaptável.

Análise de riscos

Os principais riscos desta estratégia são:

Como indicador a médio prazo, é menos sensível às flutuações a curto prazo;
Os parâmetros por defeito podem não corresponder a todos os produtos e devem ser otimizados;
Períodos de retenção longos podem conduzir a grandes saques.

Estes riscos poderiam ser reduzidos através da redução dos períodos de detenção, da otimização dos parâmetros ou da incorporação de outros indicadores.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada a partir dos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros da AbsCMO para adaptá-los a mais produtos;
Incorporar outros indicadores para filtrar falsos sinais;
Estabelecer regras de stop loss e take profit para controlar os riscos;
Aproveite tecnologias como a aprendizagem profunda para encontrar melhores pontos de entrada.

Conclusão

Em resumo, a Estratégia de Indicador de Momento Absoluto é uma estratégia de negociação útil de médio prazo. Reflete as características de momento absoluto do preço no médio prazo e tem forte poder preditivo de tendências de médio prazo. No entanto, esta estratégia é menos sensível a flutuações de curto prazo e carrega certos riscos.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/02/2017
//    This indicator plots the absolute value of CMO. CMO was developed by Tushar 
//    Chande. A scientist, an inventor, and a respected trading system developer, 
//    Mr. Chande developed the CMO to capture what he calls "pure momentum". For 
//    more definitive information on the CMO and other indicators we recommend the 
//    book The New Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll.
//    The CMO is closely related to, yet unique from, other momentum oriented indicators 
//    such as Relative Strength Index, Stochastic, Rate-of-Change, etc. It is most closely 
//    related to Welles Wilder`s RSI, yet it differs in several ways:
//        - It uses data for both up days and down days in the numerator, thereby directly 
//          measuring momentum;
//        - The calculations are applied on unsmoothed data. Therefore, short-term extreme 
//          movements in price are not hidden. Once calculated, smoothing can be applied to 
//          the CMO, if desired;
//        - The scale is bounded between +100 and -100, thereby allowing you to clearly see 
//          changes in net momentum using the 0 level. The bounded scale also allows you to 
//          conveniently compare values across different securities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="CMOabs", shorttitle="CMOabs")
Length = input(9, minval=1)
TopBand = input(70, minval=1)
LowBand = input(20, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xMom = abs(close - close[1])
xSMA_mom = sma(xMom, Length)
xMomLength = close - close[Length]
nRes = abs(100 * (xMomLength / (xSMA_mom * Length)))
pos = iff(nRes > TopBand, -1,
	     iff(nRes < LowBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMO")

Mais.