Estratégia de sincronização de tendências baseada em momentum

Visão geral

A estratégia de sincronização de tendências dinâmicas é uma estratégia de negociação que combina o índice de dinâmica relativa (RMI) e um indicador de tendência presente personalizado. A estratégia usa uma abordagem de vários níveis, combinando análise de dinâmica com julgamento de tendências, proporcionando aos comerciantes uma estrutura de negociação mais flexível e sensível.

Princípio da estratégia

Indicadores RMI

O RMI é uma variante do RSI (Relative Strength Index), que mede a magnitude da dinâmica das subidas e descidas de preços em relação à variação de preços no período anterior. A fórmula para o cálculo é:

RMI = 100 - 100/ (-1 + média de alta / média de baixa)

• A média de alta é a média de alta dos últimos N ciclos.
• A média de queda é a média de queda dos últimos N ciclos.

O indicador RMI varia entre 0 e 100, quanto maior o valor, mais forte é a tendência de alta, e quanto menor o valor, mais forte é a tendência de queda.

Indicador de tendência atual

O indicador de tendência atual combina a amplitude de flutuação real (ATR) e a média móvel para determinar a direção da tendência e os pontos de suporte ou resistência dinâmicos. Sua fórmula de cálculo é:

• Trilha de cima: média móvel + (ATR × F)

• Baixa faixa: média móvel - (ATR × F)

• A média móvel é a média do preço de fechamento do período M anterior

• ATR é a média real da amplitude de flutuação do ciclo M passado

• F é o múltiplo de ajuste de sensibilidade

Quando o preço quebra a trajectória ascendente ou descendente da tendência presente, indica uma mudança de tendência e um possível ponto de entrada ou saída.

Estratégia Lógica

Condições de entrada:

• Fazer mais: quando o RMI ultrapassa o limiar (por exemplo 60), indicando um forte impulso do mercado de touros, e o preço está acima do presente Tendência, confirmando a tendência ascendente, faça mais entrada.
• Curto: Quando o RMI está abaixo do limiar (por exemplo, 40), indicando um forte impulso de mercado de baixa, e o preço está abaixo da linha de baixa da tendência atual, confirmando a tendência para baixo.

Condições de saída ((com perda dinâmica):

• Sair do campo: Sair do campo quando o preço cai abaixo da linha de tendência atual ou quando o RMI retorna para a zona neutra, indicando que a tendência do touro diminuiu.
• A saída do mercado: quando o preço quebra a linha superior da tendência presente ou quando o RMI retorna à zona neutra, indicando que os ursos estão mais fracos.

A fórmula para o cálculo do stop loss dinâmico é:

• Fazer uma posição múltipla: o preço de saída é o preço de saída da linha de tendência atual após a entrada
• Cancelar posição: o preço de saída é traçado com a tendência atual após a entrada

A vantagem desta estratégia é que a combinação do discernimento dinâmico do RMI com a tendência e o stop dinâmico do presentTrend permite controlar o risco de forma eficaz, ao mesmo tempo em que acompanha a tendência.

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Mecanismos de julgamento em vários níveis, combinados com indicadores de dinâmica e indicadores de tendências, para melhorar a eficiência da decisão
2. Mecanismos de stop loss dinâmicos, capazes de ajustar as posições de stop loss de acordo com as mudanças no mercado e controlar o risco de forma eficaz
3. Opção de fazer mais, fazer a descoberta ou de negociação bidirecional, de acordo com as preferências pessoais
4. Parâmetros RMI ajustáveis para diferentes períodos de julgamento
5. Parâmetro de tendência presente ajustável para controlar a sensibilidade da estratégia

Análise de Riscos

A estratégia também traz alguns riscos:

1. Os sinais de negociação são mais abundantes, facilitando o excesso de negociação, aumentando os custos de negociação e o risco de deslizamento
2. O mecanismo de julgamento duplo pode ter perdido algumas oportunidades de negociação
3. Ajustar os parâmetros de acordo com o seu estilo de negociação
4. Os investidores devem avaliar manualmente a direção das grandes tendências para evitar negociações adversas.

Os riscos acima mencionados podem ser reduzidos com a liberalização apropriada das condições de entrada, otimizando a combinação de parâmetros, combinado com o julgamento de tendências.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada em várias direções:

1. Combinação de indicadores de taxa de flutuação para evitar erros de entrada em alta flutuação
2. Aumentar a capacidade de avaliação para garantir que há força suficiente para a admissão
3. Optimizar o tamanho do stop loss dinâmico para obter maiores lucros ao mesmo tempo em que garante o stop loss
4. Adição de condições de reentrada para aproveitar as oportunidades da tendência
5. Optimização de parâmetros e teste de retorno, para encontrar os parâmetros ótimos para maximizar a taxa de retorno

Resumir

A estratégia de sincronização de tendências dinâmicas é uma estratégia de negociação em vários níveis, que leva em consideração os indicadores de tendência e os indicadores de tendência, com excelentes características de precisão de julgamento e controle de risco. A estratégia pode ser ajustada de forma flexível de acordo com as preferências pessoais e, depois de otimizada em profundidade, pode aproveitar ao máximo as vantagens de captura de tendências, uma estratégia de negociação recomendada.