Estratégia de Momentum Brick

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-19 15:32:17
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A estratégia julga a mudança de dinâmica do mercado com base na formação de tijolos simulados e longo ou curto na direção do tijolo.

Estratégia lógica

A lógica central é simular a formação de tijolos, calculando a relação entre o ATR e o preço de fechamento.

Brick1 é calculado por: se o preço de encerramento exceder o valor anterior de Brick1 + ATR, Brick1 = Brick1 valor anterior + ATR; se o preço de encerramento for inferior ao valor anterior de Brick1 - ATR, Brick1 é Brick1 anterior - ATR; caso contrário, Brick1 herda o valor anterior de Brick1.

Brick2 é calculado por: se Brick1 não é igual ao valor anterior Brick1, então Brick2 = Brick1 valor anterior; caso contrário, herdar Brick2 valor anterior.

Quando o Brick1 sobe mais do que um ATR, forma-se um tijolo ascendente; quando o Brick1 cai mais do que um ATR, forma-se um tijolo descendente.

Quando Brick1 e Brick2 vão para cima, significa que o tijolo se expande para cima, julgado como longo.

Vantagem

Usar ATR para determinar a formação de tijolos, evitar tamanho fixo de tijolos, pode adaptar-se dinamicamente às flutuações do mercado
Identificar mudanças de momento através do cruzamento de tijolos
A sensibilidade ao julgamento da dinâmica do mercado pode ser ajustada por diferentes ciclos ATR
Visualizar a formação e cruzamento de tijolos para determinar intuitivamente as tendências do mercado

Risco

A seleção do tamanho do ATR afetará os retornos da estratégia. ATR muito pequeno resulta em muitos sinais inválidos. ATR muito grande causa poucos tijolos e perda potencial de oportunidade.
A tendência real pode não seguir o padrão de tijolo.
A necessidade de ser altamente sensível aos custos de transacções.

As soluções incluem a otimização de parâmetros para encontrar o ciclo ATR ideal, ajustar a estratégia de perda de stop profit para reduzir as perdas de sinais inválidos, aumentar adequadamente as variedades de transações para reduzir o impacto dos custos nos retornos.

Optimização

Combinar com outros indicadores de filtragem de sinais para evitar sinais inválidos, por exemplo, indicadores de volume e volatilidade
Adicionar filtragem de tendência, emitir sinais apenas na direção da tendência para evitar a perda de reversão
Adotar otimização completa do parâmetro da amostra durante o período de teste para encontrar automaticamente parâmetros ideais

Resumo

A estratégia julga as tendências e o ímpeto de curto prazo nos mercados através da simulação dinâmica do crossover de tijolos, com visualização intuitiva.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4


///Component Code Start
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)



/// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=false)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? 
   #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true
/// Component Code Stop


//Zack_the_Lego (original AUTHOR) made into strategy by mkonsap
strategy("Flex Renko Emulator", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
margin = input(true, title="Margin?")
Margin = margin ? margin : false
res = input(type=input.resolution, defval="D", title="Resolution of ATR")
xATR = atr(14)
//TF = x78tf ? "78" : "39"
BrickSize = security(syminfo.tickerid, res, xATR)

//Brick1 =  close >  nz(Brick1[1]) + BrickSize ? nz(Brick1[1]) + BrickSize : close <
                    //nz(Brick1[1]) - BrickSize ?
                        //nz(Brick1[1]) - BrickSize
                            //: nz(Brick1[1]))


Brick1() =>
    s1 = 0.0
    s1 := close > nz(s1[1]) + BrickSize ? nz(s1[1]) + BrickSize : 
       close < nz(s1[1]) - BrickSize ? nz(s1[1]) - BrickSize : nz(s1[1])
    s1


Brick2() =>
    s2 = 0.0
    Brick1_1 = Brick1()
    s2 := Brick1() != Brick1()[1] ? Brick1_1[1] : nz(s2[1])
    s2

colorer = Brick1() > Brick2() ? color.green : color.red
p1 = plot(Brick1(), color=colorer, linewidth=4, title="Renko")
p2 = plot(Brick2(), color=colorer, linewidth=4, title="Renko")
fill(p1, p2, color=color.purple, transp=50)




mylong = crossover(Brick1(), Brick2())
myshort = crossunder(Brick1(), Brick2())

last_long = float(na)
last_short = float(na)
last_long := mylong ? time : nz(last_long[1])
last_short := myshort ? time : nz(last_short[1])

in_long = last_long > last_short ? 2 : 0
in_short = last_short > last_long ? 2 : 0

mylong2 = crossover(Brick1(), Brick2())
myshort2 = crossunder(Brick1(), Brick2())

last_long2 = float(na)
last_short2 = float(na)
last_long2 := mylong2 ? time : nz(last_long2[1])
last_short2 := myshort2 ? time : nz(last_short2[1])

in_long2 = last_long2 > last_short2 ? 0 : 0
in_short2 = last_short2 > last_long2 ? 0 : 0


condlongx = in_long + in_long2
condlong = crossover(condlongx, 1.9)
condlongclose = crossunder(condlongx, 1.9)

condshortx = in_short + in_short2
condshort = crossover(condshortx, 1.9)
condshortclose = crossunder(condshortx, 1.9)


// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION WITH CLOSE ORDERS ===
//enterLong() => crossover(condlongx, 1.9) and testPeriod() and strategy.position_size <= 0
//exitLong()  => crossunder(condlongx, 1.9) and testPeriod() and strategy.position_size > 0
//strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong())
//strategy.close(id = "Long", when = exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION WITH CLOSE ORDER===
//enterShort() => crossover(condshortx, 1.9) and testPeriod() and strategy.position_size >= 0 and Margin
//exitShort() => crossunder(condshortx, 1.9)  and testPeriod() and strategy.position_size < 0
//strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
//strategy.close(id = "Short", when = exitShort())   
//END


///STRATEGY ONLY LONG AND SHORT/////
if crossover(condlongx, 1.9) and testPeriod() and strategy.position_size <= 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if crossover(condshortx, 1.9) and testPeriod() and strategy.position_size >= 0
    strategy.close("Long", when=not Margin)

if crossover(condshortx, 1.9) and testPeriod() and strategy.position_size >= 0
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when=Margin)

/////// END ////

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