Estratégia da Zona de Ação dos CDC

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-20 11:23:24
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Resumo

A estratégia da Zona de Ação CDC [TS Trader] é uma estratégia de negociação quantitativa adaptada do indicador da Zona de Ação CDC. A estratégia usa o cruzamento de médias móveis rápidas e lentas como sinais de compra e venda. Quando o MA rápido cruza acima do MA lento, é um sinal de compra. Quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento, é um sinal de venda.

Princípio da estratégia

Os principais indicadores desta estratégia são as médias móveis rápidas e lentas. A estratégia primeiro calcula o preço médio aritmético, em seguida, calcula os MA rápidos e lentos com base nos períodos definidos pelo usuário. Quando o MA rápido cruza acima do MA lento, é considerado um sinal de alta. Quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento, é considerado um sinal de baixa.

Após a identificação da tendência do mercado, a estratégia julga ainda mais a relação entre o preço de fechamento e as médias móveis. Se for um mercado alcista e o preço de fechamento estiver acima da MA rápida, é um sinal de compra forte. Se for um mercado de baixa e o preço de fechamento estiver abaixo da MA rápida, é um sinal de venda forte.

Com base nesses sinais de compra e venda, a estratégia pode realizar negociações automatizadas. Quando um sinal de compra é acionado, uma posição longa é aberta. Quando um sinal de venda é acionado, as posições longas existentes são fechadas ou novas posições curtas são abertas.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Usa médias móveis como base teórica sólida, fácil de entender.
Combina dois MAs para filtrar o ruído e identificar as tendências de forma eficaz.
Além disso, determina sinais de entrada fortes utilizando relações de preço de fechamento e MA.
Lógica simples e clara, fácil de automatizar.
Os períodos de autorização de importação podem ser ajustados às diferentes condições do mercado.

Análise de riscos

Há também alguns riscos:

Os MAs têm problemas atrasados, podem perder oportunidades de curto prazo.
Pode levar a grandes perdas durante inversões de tendência.
Os resultados dos backtest podem diferir dos resultados das negociações em tempo real.

Métodos como a combinação de outros indicadores, a redução dos períodos de autorização de importação, etc., podem ajudar a combater estes riscos.

Orientações de otimização

Algumas orientações para otimizar a estratégia:

Otimizar os períodos de MA para os mercados em evolução.
Adicione indicadores como volume para filtrar falhas.
Incorporar outros indicadores para identificar inversões de tendência.
Adicionar stop loss às perdas de controlo.

Resumo

Em resumo, a estratégia CDC Action Zone [TS Trader] implementa uma estratégia quantitativa de negociação simples, mas prática, usando cruzes de média móvel dupla.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("CDC Action Zone [TS Trader]", overlay=true)

// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement

src = input(title="Data Array", type=input.source, defval=ohlc4)
prd1 = input(title="Short MA period", type=input.integer, defval=12)
prd2 = input(title="Long MA period", type=input.integer, defval=26)

AP = ema(src, 2)
Fast = ema(AP, prd1)
Slow = ema(AP, prd2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window() => true
Bullish = Fast > Slow
Bearish = Fast < Slow

Green = Bullish and AP > Fast
Red = Bearish and AP < Fast
Yellow = Bullish and AP < Fast
Blue = Bearish and AP > Fast

//Long Signal
Buy = Green and Green[1] == 0
Sell = Red and Red[1] == 0

//Short Signal
Short = Red and Red[1] == 0
Cover = Red[1] and Red == 0

//Plot
l1 = plot(Fast, "Fast", linewidth=1, color=color.red)
l2 = plot(Slow, "Slow", linewidth=2, color=color.blue)
bcolor = Green ? color.lime : Red ? color.red : Yellow ? color.yellow : Blue ? color.blue : color.white
barcolor(color=bcolor)
fill(l1, l2, bcolor)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window() and Buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window() and Sell)
strategy.close("Buy", when=window() and Sell)
strategy.close("Sell", when=window() and Buy)

Mais.