Estratégias de negociação baseadas nas curvas OBV, CMO e Coppock

Visão geral

A estratégia RB de negociação quantitativa 3 em 1 é uma estratégia de combinação de OBV, CMO e Coppock curva. A estratégia considera as três dimensões do calor do mercado, tendências de curto e médio prazo e tendências de longo prazo, formando sinais de negociação para uma entrada mais confiável.

Princípio da estratégia

Os sinais de negociação para esta estratégia são derivados de uma combinação de três indicadores:

1. OBV: reflete o calor do jogo, a força da força aérea é fraca. A subida do OBV representa o fortalecimento da força aérea, a queda do OBV representa o fortalecimento da força aérea.

2. CMO: reflete a tendência da taxa de variação de preços no curto e médio prazo. O CMO representa a tendência de alta no curto e médio prazo, enquanto o CMO representa a tendência de baixa no curto e médio prazo.

3. Curva de Coppock: reflete a tendência da taxa de variação de preços a longo prazo. A curva de Coppock para cima representa a linha longa em fase de alta, para baixo representa a fase de baixa.

Quando o OBV sobe, o CMO e a curva de Coppock aumentam simultaneamente, gerando um sinal de compra. Isso significa que a força da maioria das partes do mercado se fortalece e, a médio e longo prazo, está no canal de alta, o que é um bom ponto de compra.

Em vez disso, quando a OBV cai, o CMO e a curva Coppock caem simultaneamente, gerando um sinal de venda. Isso representa um aumento da força aérea, abrindo um canal descendente de médio e longo prazo, que é um bom momento para sair.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem da estratégia é que, considerando integralmente as três dimensões do calor excessivo do mercado, as tendências de curto e médio prazo e as tendências de longo prazo, os sinais de negociação são produzidos somente após a consistência de tendências heterogêneas no nível do mercado, no nível de curto e médio prazo e no nível de longo prazo. Assim, é possível evitar falsas rupturas. Ao mesmo tempo em que usa a sensibilidade do CMO para aproveitar as oportunidades de curto prazo, a curva de Coppock fornece uma onda de longa linha para garantir a direção correta.

Além disso, a estratégia também utiliza a construção de sinais bidirecionais de compra e venda para obter uma melhor utilização de capital.

Risco estratégico

O principal risco dessa estratégia é que a curva de Coppock e o indicador de CMO, que usam um ciclo de cálculo de ROC mais longo, apresentam um certo atraso. Quando um evento inesperado no mercado muda drasticamente, a curva de Coppock e o indicador de CMO podem ser atrasados para julgar.

Além disso, a simples combinação de três indicadores, sem considerar a ponderação entre os indicadores, também pode afetar a precisão do julgamento.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia pode ser posteriormente otimizada em vários aspectos:

1. A configuração de ciclo de ROC adaptável para a curva de Coppock e o indicador CMO permite que os parâmetros do indicador se adaptem automaticamente à frequência de mudança do mercado.

2. Aumentar a configuração de peso dos indicadores, permitindo que alguns indicadores mais precisos de julgamento tenham um papel dominante, aumentando a estabilidade do sinal.

3. Aumentar a estratégia de stop loss, usando um indicador semelhante ao ATR para definir o limite de stop loss de uma transação, e controlar efetivamente a perda máxima de uma única transação.

4. Aproveite a vantagem de resposta rápida do OBV e defina a inversão do OBV como sinal de parada para evitar grandes perdas.

Resumir

A estratégia de negociação de RB quantitativa em três em um leva em consideração as três dimensões do calor do mercado, o movimento de curto e médio prazo e o movimento de longo prazo, formando um sinal de compra e venda. Ele combina os benefícios de vários indicadores, garantindo que o mercado esteja aberto e que as tendências de médio e longo prazo sejam consistentes para gerar sinais de negociação. A principal vantagem é que o sinal é estável e confiável, evitando efetivamente falsas brechas.