Estratégia de acompanhamento de tendência de canal de média móvel multiperíodo

Visão geral

A estratégia é uma estratégia de swing, que se aplica a mercados tendenciais como criptomoedas e ações, usando um maior período de tempo, como 8 horas. A estratégia usa várias médias móveis, incluindo SMA, EMA, VWMA, ALMA, SMMA, LSMA e VWMA, aplicadas a altos e baixos, respectivamente, formando dois canais de média.

Faça mais quando o preço de fechamento é superior à média aplicada aos pontos altos; faça menos quando o preço de fechamento é inferior à média aplicada aos pontos baixos.

Princípio da estratégia

A estratégia usa 7 diferentes indicadores de médias móveis, incluindo SMA, EMA, VWMA, ALMA, SMMA, LSMA e VWMA. Estas médias móveis são aplicadas aos preços mais altos e mais baixos da linha K, respectivamente, gerando duas médias.

A média aplicada ao preço mais alto é chamada de avg_high e a média aplicada ao preço mais baixo é chamada de avg_low. As duas médias formam um canal.

Quando o preço de fechamento for maior que o valor da média, faça mais; quando o preço de fechamento for menor que o valor da média, faça a quebra.

A linha de parada é o preço de abertura e a linha de parada é o preço de perda.(1+tp_long); quando estiver em aberto, a linha de parada é a linha de perda média e a linha de parada é o preço de abertura da posição(1-tp_short)。

Análise de vantagens

A maior vantagem dessa estratégia é a utilização de vários indicadores de média móvel para aumentar a probabilidade de lucro. Indicadores de média móvel de diferentes períodos e métodos de cálculo reagem de forma diferente ao preço, combinando o uso pode formar um sinal de negociação mais confiável.

Outra vantagem é a utilização de um canal de negociação. O canal ascendente e descendente limita o alcance do stop loss, reduz o risco e é mais adequado para a estratégia de swing.

Análise de Riscos

A estratégia tem dois riscos principais:

1. São usadas várias combinações de indicadores de médias móveis. A configuração de parâmetros é complexa e requer muito teste e otimização para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

2. Em mercados com trajectória horizontal e sem uma tendência clara, a estratégia é propensa a produzir perdas e sinais de negociação com várias rupturas ineficazes.

Para reduzir esses riscos, é necessário selecionar variedades de negociação com tendências evidentes, além de fazer um grande feedback e otimização do conjunto de parâmetros para encontrar a configuração de parâmetros mais adequada para a situação atual do mercado.

Direção de otimização

A estratégia também precisa ser melhorada em alguns aspectos:

1. Teste mais tipos de médias móveis para encontrar combinações melhores. Considere SMA, EMA, KAMA, TEMA, etc.

2. Optimização de parâmetros para o comprimento da média móvel e a largura do canal para encontrar a melhor configuração de parâmetros.

3. Teste diferentes configurações de stop-loss. Você pode considerar trailing stop ou stop-loss dinâmico.

4. Combine os indicadores de tendência para evitar a negociação frequente em mercados sem tendências claras, como ADX, ATR, etc.

5. Otimizar a lógica de entrada e saída, definir condições de filtro adicionais e reduzir transações inválidas.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências de swing, que aumenta a probabilidade de lucro com vários indicadores de médias móveis e reduz o risco com o uso de canais ascendentes e descendentes. A estratégia é adequada para variedades de negociação claramente tendenciais, com melhor eficácia após a otimização dos parâmetros.