Tendência do canal de média móvel de vários períodos

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-20 13:45:42
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Resumo

Esta é uma estratégia de swing projetada para mercados de tendências como criptomoedas e ações, usando grandes prazos como 8 horas.

Vai longo quando o close está acima da linha média aplicada ao high. Vai curto quando o close está abaixo da linha média aplicada ao low.

Estratégia lógica

A estratégia usa 7 tipos diferentes de médias móveis, incluindo SMA, EMA, VWMA, ALMA, SMMA, LSMA e VWMA. Esses MAs são aplicados separadamente aos preços mais altos e mais baixos dos candelabros para gerar duas linhas médias.

A linha média aplicada a preços altos é chamada avg_high. A aplicada a preços baixos é chamada avg_low. Estas duas linhas formam um canal.

Vá longo quando o fechamento estiver acima de avg_high. Vá curto quando o fechamento estiver abaixo de avg_low.

O stop loss para longo é avg_low. Take profit é o preço de entrada *(1 + tp_long). Em resumo, stop loss é avg_high, take profit é o preço de entrada *(1 - tp_short).

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a utilização de múltiplas médias móveis para melhorar a lucratividade.

Outra vantagem é a abordagem do canal, que limita o intervalo de stop loss e reduz o risco adequado para o swing trading.

Análise de riscos

A estratégia apresenta dois riscos principais:

A combinação de MAs múltiplos torna o ajuste de parâmetros complexo, exigindo muitos testes e otimização para encontrar o melhor.
Em mercados laterais ou sem tendência, a estratégia tende a gerar perdas e desacelerações.

Para mitigar os riscos, escolha produtos com tendências claras e faça extensos backtests e otimização para encontrar parâmetros adequados às condições atuais do mercado.

Orientações de otimização

Áreas de otimização adicional:

Teste mais tipos de MAs para encontrar melhores combinações, como SMA, EMA, KAMA, TEMA, etc.
Otimizar os comprimentos dos MAs e a largura do canal para determinar os parâmetros ideais.
Teste diferentes mecanismos de take profit e stop loss como trailing stops ou dynamic stops.
Incorpore métricas de tendência como ADX, ATR para evitar problemas durante os mercados agitados.
Otimizar as lógicas de entrada e saída com filtros adicionais para reduzir as transações inválidas.

Resumo

Esta estratégia de tendência de balanço melhora a lucratividade usando vários MA e reduz o risco através de canais. Funciona bem para produtos de tendência após otimização de parâmetros. Mas pode sofrer grandes perdas em inversões de tendência.

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4

strategy(title="High/Low channel swing", shorttitle="Multi MA swing", overlay=true)


fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

//////
length_ma= input(defval=12, title="Length Moving averages", minval=1)

////////////////////////////////SETUP///////////////////////////////////////////

sma_high   = sma(high, length_ma)
ema_high   = ema(high, length_ma)
wma_high   = wma(high, length_ma)
alma_high  = alma(high,length_ma, 0.85, 6)
smma_high = rma(high,length_ma)
lsma_high = linreg(high, length_ma, 0)
vwma_high = vwma(high,length_ma)



avg_high = (sma_high+ema_high+wma_high+alma_high+smma_high+lsma_high+vwma_high)/7

///////////////////////////////////////////

sma_low   = sma(low, length_ma)
ema_low   = ema(low, length_ma)
wma_low   = wma(low, length_ma)
alma_low  = alma(low,length_ma, 0.85, 6)
smma_low = rma(low,length_ma)
lsma_low = linreg(low, length_ma, 0)
vwma_low = vwma(low,length_ma)



avg_low = (sma_low+ema_low+wma_low+alma_low+smma_low+lsma_low+vwma_low)/7

////////////////////////////PLOTTING////////////////////////////////////////////


plot(avg_high , title="avg", color=color.green, linewidth = 4)
plot(avg_low , title="avg", color=color.red, linewidth = 4)

long= close > avg_high
short = close < avg_low

tplong=input(0.06, title="TP Long", step=0.01)
sllong=input(0.05, title="SL Long", step=0.01)

tpshort=input(0.045, title="TP Short", step=0.01)
slshort=input(0.05, title="SL Short", step=0.01)

if(time_cond)
    strategy.entry("long",1,when=long)
    strategy.exit("closelong", "long" , profit = close * tplong / syminfo.mintick, loss = close * sllong / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
    strategy.close("long", when=crossunder(low,avg_low))
    
    
    strategy.entry("short",0,when=short)
    strategy.exit("closeshort", "short" , profit = close * tpshort / syminfo.mintick, loss = close * slshort / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
    strategy.close("short",when=crossover(high,avg_high))

Mais.