Estratégia de inversão da média móvel cruzada

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-20 13:59:46
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Resumo

Esta é uma estratégia de reversão baseada em cruzamento de média móvel simples. Ele usa médias móveis simples de 1 dia e 5 dias. Quando a SMA mais curta cruza acima da SMA mais longa, ela fica longa. Quando a SMA mais curta cruza abaixo da SMA mais longa, ela fica curta.

Estratégia lógica

A estratégia calcula a SMA de 1 dia (sma1) e a SMA de 5 dias (sma5) do preço de fechamento. Quando o sma1 cruza o sma5, entra em uma posição longa. Quando o sma1 cruza abaixo do sma5, entra em uma posição curta. Após abrir uma posição longa, o stop loss é definido em 5 USD abaixo do preço de entrada e o take profit a 150 USD acima. Para posições curtas, o stop loss é de 5 USD acima da entrada e o take profit a 150 USD abaixo.

Análise das vantagens

Utilização de SMAs duplas para determinar a tendência do mercado, evitando operações com perdas após o stop loss
Parâmetros SMA simples e razoáveis, bons resultados dos backtests
Pequenas perdas de parada para suportar certas flutuações de preços
Um grande objetivo de lucro para ganhar dinheiro suficiente

Análise de riscos

SMAs duplas são propensas a whipsaws, alta probabilidade de stop loss quando choppy
Difícil de captar tendências, lucro limitado para negócios de longo prazo
Espaço de otimização limitado, fácil de sobreajustar
Os parâmetros devem ser ajustados para diferentes instrumentos de negociação

Orientações para melhorias

Adicionar outros filtros para evitar sinais errados
O valor da posição em risco deve ser calculado de acordo com o método de classificação do risco.
Otimizar parâmetros SMA
Combinar o índice de volatilidade com o dimensionamento das posições de controlo

Conclusão

Esta estratégia simples de SMA dupla é fácil de entender e implementar para uma verificação rápida da estratégia. Mas tem uma tolerância ao risco e um potencial de lucro limitado. Mais otimizações são necessárias em parâmetros e filtros para adaptar mais condições de mercado. Como uma estratégia de quantidade inicial, contém blocos básicos para melhorias iteráveis.

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Valeria 181 Bot Strategy Mejorado 2.21", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
 
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na

longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)  // Enter long

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 5))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)  // Enter short

if (longCondition)
    lastLongOrderPrice := close

if (shortCondition)
    lastShortOrderPrice := close

// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 5  // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 151  // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 5  // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150  // 100 USDT lower than the last short order price

// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)

// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)

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