Estratégia de negociação de curto prazo baseada na média móvel EMA

Visão geral

Esta estratégia baseia-se no princípio do cruzamento da linha média da EMA e projetou uma estratégia de negociação de curto prazo que permite a negociação de curto prazo apropriada quando o preço da ação se reorienta um pouco, na esperança de obter melhores retornos.

Princípio da estratégia

A estratégia usa a linha média EMA de cinco diferentes parâmetros, especificamente a linha de 10 dias, a linha de 20 dias, a linha de 50 dias, a linha de 75 dias e a linha de 200 dias. A lógica de geração de sinais de negociação é:

1. Quando o preço atravessa a linha de 75 dias acima e a linha de 50 dias abaixo, o sinal de retorno de linha curta de uma certa amplitude no preço da ação pode ser considerado um corte de caixa;

2. Após o shorting, se a linha de 10o dia atravessar a linha de 20o dia, continua a ter carta branca; quando a linha de 10o dia atravessa novamente a linha de 20o dia, compra-se a posição baixa, encerrando a negociação de curto prazo da rodada.

Através de tal lógica de negociação, é possível capturar as maiores flutuações do preço das ações no curto prazo e lucrar com a diferença de preço dos títulos na fase de correção.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem desta estratégia é que a geração de sinais de negociação é simples, clara e fácil de implementar. Apenas com a interseção de algumas médias móveis, as decisões de negociação podem ser feitas.

Além disso, a estratégia utiliza múltiplos conjuntos de EMAs para a combinação, o que permite filtrar o ruído do mercado e identificar os momentos de reversão de tendências de médio e curto prazo, permitindo tomar decisões de negociação com precisão.

Risco estratégico

O principal risco desta estratégia é a forte oscilação do preço das ações no curto prazo. Se o preço das ações subir ou cair rapidamente sem controle, isso levará a quebra do stop loss ou da linha de parada, causando grandes perdas. Além disso, se os parâmetros selecionados não forem apropriados, os sinais de negociação podem ser muito frequentes, o que também afetará os ganhos da estratégia.

Para controlar o risco, deve-se ajustar adequadamente os parâmetros da linha média, para que a frequência de negociação seja mantida em um nível moderado; ao mesmo tempo, configure um limite de parada razoável para evitar perdas individuais excessivas. Quando confrontados com situações especiais de mercado, também é necessária a intervenção manual e a suspensão da estratégia de negociação.

Otimização de Estratégia

A estratégia principal de otimização de espaço é na regulação de parâmetros. Mais combinações de parâmetros podem ser testadas para encontrar a combinação de parâmetros mais ótima. Por exemplo, mais médias podem ser introduzidas, como a linha de 60 dias, a linha de 120 dias, etc., formando uma fonte de sinal de negociação mais rica.

Além disso, é possível otimizar em dimensões como stop loss, stop-loss e outros. A liberação adequada da amplitude de stop loss pode reduzir a probabilidade de stop loss errónea; O aperto da amplitude de stop loss pode aumentar a lucratividade. O ajuste desses parâmetros precisa ser selecionado de acordo com os resultados da avaliação.

Resumir

Esta estratégia é relativamente simples em geral, baseada em EMAs de linha média cruzada, projetando uma estratégia de negociação de linha curta simples e viável. O sinal da estratégia é claro, fácil de implementar e pode efetivamente aproveitar as oportunidades de negociação trazidas pela reversão de tendências de médio e curto prazo.