Estratégia de Crossover de Média Móvel Exponencial B-Xtrender
Data de criação:
2024-02-20 14:45:17
última modificação:
2024-02-20 14:45:17
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Visão geral
A estratégia é uma estratégia de negociação baseada no princípio do cruzamento de linhas de equilíbrio do índice. Ela combina o indicador RSI com o filtro de linhas de equilíbrio, formando um sistema de negociação mais completo de acompanhamento de tendências e inversão.
Princípio da estratégia
- O cruzamento rápido e lento da média móvel do índice forma um sinal de negociação. O cruzamento EMA da linha rápida é o cruzamento da linha 5 e 20 dias, e o cruzamento EMA da linha lenta é a linha 20 e 15 dias.
- Faça mais quando atravessa a linha lenta na linha rápida, faça vazio quando atravessa a linha lenta na linha rápida. Utilize o indicador RSI para a verificação dupla, apenas quando o RSI também cruza a direção do cruzamento para confirmar a eficácia do sinal de negociação.
- Adicionando a média móvel de 200 dias como filtro, o sinal de negociação só é emitido quando o preço ultrapassa a linha média, evitando assim várias falsas cruzes em situações de turbulência.
Vantagens estratégicas
- O EMA duplo cruzado em combinação com o RSI aumenta consideravelmente a confiabilidade do sinal e reduz a taxa de falsidade.
- A combinação dos parâmetros de EMA rápido e lento garante a estabilidade dos sinais de negociação, considerando a sensibilidade dos mesmos.
- A adição de um filtro uniforme, pode efetivamente filtrar o ruído sob a vibração, evitando transações desnecessárias.
Risco estratégico
- O EMA é um indicador de atraso que ocorre quando o preço muda drasticamente. Isso pode aumentar os prejuízos ou o risco de que o sinal seja perdido.
- A configuração incorreta dos parâmetros do RSI também pode causar atraso no sinal.
- A filtragem de linha-comum, embora evite oscilações, também pode filtrar oportunidades de entrada precoce no início da tendência.
Direção de otimização da estratégia
- Ajustar dinamicamente os parâmetros do EMA, escolhendo a combinação de parâmetros mais adequada em diferentes períodos.
- Tente combinar outros indicadores como o MACD com o RSI.
- Otimizar os parâmetros do filtro uniforme para encontrar um equilíbrio entre o desnível de ruído e a oportunidade de acesso.
Resumir
A estratégia é, em geral, um sistema de negociação de média móvel de índice mais completo. Com base nos sinais de negociação, a introdução adicional do indicador RSI é verificada em vários níveis. Isso, sem dúvida, aumenta consideravelmente a qualidade do sinal e é uma estratégia que vale a pena aprender e otimizar.
Código-fonte da estratégia
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantTherapy
//@version=4
strategy("B-Xtrender [Backtest Edition] @QuantTherapy")
i_short_l1 = input(5 , title="[Short] L1")
i_short_l2 = input(20, title="[Short] L2")
i_short_l3 = input(15, title="[Short] L3")
i_long_l1 = input(20, title="[Long] L1")
i_long_l2 = input(15, title="[Long] L2")
i_ma_use = input(true , title="[MA Filter] Yes/No" )
i_ma_len = input(200 , title="[MA Filter] length" )
i_ma_type = input("EMA", title="[MA Filter] type", options = ["SMA", "EMA"])
shortTermXtrender = rsi( ema(close, i_short_l1) - ema(close, i_short_l2), i_short_l3 ) - 50
longTermXtrender = rsi( ema(close, i_long_l1), i_long_l2 ) - 50
shortXtrenderCol = shortTermXtrender > 0 ? shortTermXtrender > shortTermXtrender[1] ? color.lime : #228B22 : shortTermXtrender > shortTermXtrender[1] ? color.red : #8B0000
plot(shortTermXtrender, color=shortXtrenderCol, style=plot.style_columns, linewidth=1, title="B-Xtrender Osc. - Histogram", transp = 40)
longXtrenderCol = longTermXtrender> 0 ? longTermXtrender > longTermXtrender[1] ? color.lime : #228B22 : longTermXtrender > longTermXtrender[1] ? color.red : #8B0000
macollongXtrenderCol = longTermXtrender > longTermXtrender[1] ? color.lime : color.red
plot(longTermXtrender , color=longXtrenderCol, style=plot.style_columns, linewidth=2, title="B-Xtrender Trend - Histogram", transp = 90)
plot(longTermXtrender , color=#000000 , style=plot.style_line, linewidth=5, title="B-Xtrender Trend - Line", transp = 100)
plot(longTermXtrender , color=macollongXtrenderCol, style=plot.style_line, linewidth=3, title="B-Xtrender Trend - Line", transp = 100)
// --- Initialize MA Filter
ma = i_ma_type == "EMA" ? ema(close, i_ma_len) : sma(close, i_ma_len)
maFilterLong = true
maFilterShort = true
if i_ma_use
maFilterLong := close > ma ? true : false
maFilterShort := close < ma ? true : false
long = shortTermXtrender > 0 and longTermXtrender > 0 and maFilterLong
closeLong = shortTermXtrender < 0 or longTermXtrender < 0
short = shortTermXtrender < 0 and longTermXtrender < 0 and maFilterShort
closeShort = shortTermXtrender > 0 or longTermXtrender > 0
plotshape(long[1]==true and long[2]==false ? 0 : na , location=location.absolute, style=shape.labelup , color=color.lime, size=size.small, transp=10)
plotshape(short[1]==true and short[2]==false ? 0 : na, location=location.absolute, style=shape.labeldown, color=color.red , size=size.small, transp=10)
plotshape(closeLong[1]==true and closeLong[2]==false
or closeShort[1]==true and closeShort[2]==false ? 0 : na, location=location.absolute, style=shape.circle, color=color.orange , size=size.small)
i_perc = input(defval = 20.0, title = "[TSL-%] Percent" , minval = 0.1 )
i_src = close // constant for calculation
sl_val = i_src * i_perc / 100
strategy.entry("Long", strategy.long, when = long )
strategy.close("Long", when = closeLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = short)
strategy.close("Short", when = closeShort)
// Calculate SL
longStopPrice = 0.0, shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close - sl_val
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if (strategy.position_size < 0)
stopValue = close + sl_val
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
syminfo.mintick*1000000
// For TSL Visualisation on Chart
// plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
// color=color.fuchsia, style = plot.style_circles,
// linewidth=1, title="Long Trail Stop")
// plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
// color=color.fuchsia, style = plot.style_circles,
// linewidth=1, title="Short Trail Stop")
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="TSL Long", stop=longStopPrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="TSL Short", stop=shortStopPrice)