Bandas de Bollinger e estratégia de reversão média do índice de força intradiário

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de retorno de valor médio baseada no Brin Belt e no índice de intensidade diária. Utiliza o preço para quebrar o Brin Belt e descer, em combinação com o índice de intensidade diária do volume de transação para determinar o momento de entrada.

Princípio da estratégia

A estratégia começa com o cálculo da trajectória central, superior e inferior da faixa de Bryn. A trajectória central é a média móvel simples ou a média móvel indexada do preço de fechamento. A trajectória superior e inferior é construída por meio do cálculo do diferencial padrão, adicionando o dobro do diferencial padrão de redução na trajectória central.

Como um indicador auxiliar de julgamento, a estratégia introduziu o índice de intensidade diária. O indicador combina informações de preço e informações de volume de transação. Quando o índice é positivo, indica um aumento da força de compra, como sinal de mais posição. Quando o índice é negativo, indica um aumento da força de venda, como sinal de vazio.

Em termos de abertura de posições, a estratégia requer que o preço quebre a faixa de Brin e desça ao mesmo tempo, e o indicador de julgamento do índice de força intradiária. Em termos de stop loss, a estratégia toma o tempo de stop loss e, se não for lucrativo depois de um determinado período, opta por parar e sair.

Análise de vantagens

A maior vantagem da estratégia é que ela aproveita a característica de retorno médio do preço para lucrar. Quando o preço se desvia muito, há uma maior probabilidade de retorno do preço para o eixo médio, de acordo com a lei estatística, o que fornece uma base teórica para o funcionamento da estratégia.

Outra vantagem é que a estratégia inclui o índice de intensidade diária do volume de transação para filtrar os sinais de preço. O volume de transação pode provar a eficácia do sinal de preço. Isso evita a criação de sinais errados em casos de volume de transação insuficiente em algumas flutuações de preços.

Análise de Riscos

Embora a estratégia dependa da probabilidade de que o preço volte para a média para obter lucro, o movimento aleatório do preço do mercado também pode levar ao disparo de um stop loss, resultando em prejuízos. Este é o risco que as estratégias de retorno à média geralmente enfrentam.

Outro grande risco é que o retorno ao valor médio é um processo de longo período de tempo. Para os investidores, o dinheiro pode ficar preso por um período de tempo. Esse risco de tempo pode levar os investidores a perder outras oportunidades de investimento melhores.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Optimizar os parâmetros das faixas de Bryn, os ciclos de ajuste e os indicadores de desvios padrão para adaptar-se a um ambiente de flutuação em diferentes mercados

2. Tente outros tipos de médias móveis, como médias móveis lineares ponderadas para melhorar a suavidade

3. Tente outros tipos de indicadores de volume de transação para obter melhores sinais de confirmação de volume

4. Adição de uma estratégia de stop loss para controlar a perda máxima de cada ordem

Resumir

A estratégia como um todo é uma típica estratégia de retorno do valor médio. Dependendo de eventos de probabilidade para obter lucro, mas os riscos também são óbvios. O ajuste de parâmetros e a otimização de indicadores podem obter melhores resultados.