Estratégia de negociação baseada em padrões de pico a pico

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-20 15:40:58
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Resumo

A estratégia é chamada de Peak-to-Peak Pattern Based Trading Strategy.

Princípio da estratégia

A estratégia define um pico ascendente (upFractal) e um pico descendente (downFractal) para identificar o padrão de pico a pico nos gráficos de velas.

Especificamente, a lógica de julgamento para o pico ascendente é: o máximo do candelabro atual é o mais alto dos n candelabros recentes, e o máximo dos candelabros subsequentes não excede o atual.

A lógica de julgamento para o pico em queda é: o mínimo do candelabro atual é o mais baixo dos n candelabros recentes, e o mínimo dos candelabros subsequentes não cai abaixo do atual.

Variaveis e loops booleanos são usados aqui para determinar a relação entre n candelabros anteriores e posteriores alto/baixo e o do atual, e eventualmente identificar picos crescentes e baixos.

Por conseguinte, a lógica central desta estratégia é a seguinte:

Identificar picos em ascensão e picos em queda
Longos nos picos em ascensão e curtos nos picos em queda

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

Padrão de pico para pico é fácil de identificar, simples de operar
Baseado no padrão técnico, não afetado pelos fundamentos
Possíveis saques menores

Análise de riscos

Há também alguns riscos com esta estratégia:

Julgamento do padrão de pico para pico impreciso, pode perder o melhor momento de entrada
Difícil definir stop loss quando o mercado se move violentamente
Só depende de padrões, ignora outros fatores.

Contramedidas:

Ajustar os parâmetros do padrão de pico a pico para otimizar a lógica
Combinar com outros indicadores para determinar a posição de stop loss
Utilização em conjunto com análises fundamentais ou outras análises

Orientações de otimização

Algumas orientações para otimizar a estratégia:

Aumentar as opções de ajuste de parâmetros para identificar melhor os padrões de pico a pico
Adicionar lógica de stop loss
Considerar o volume de negociação, a volatilidade e outros indicadores
Combinar análises de diferentes prazos

Resumo

Esta estratégia é simples de operar com possivelmente menores drawdowns com base no princípio do padrão de pico a pico. Mas ainda tem alguns riscos e precisa ser combinada com outros métodos de análise para maximizar seu desempenho.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("sanju parmar", shorttitle="sanju trading empire", overlay=true)

// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2)

// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
    upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
    upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
    upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
    upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
    upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4

upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)


// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
    downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
    downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
    downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
    downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
    downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4

downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)

plotshape(downFractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=#18f523, size = size.small)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=#cf3d11, size = size.small)

// Strategy Conditions
longCondition = upFractal
shortCondition = downFractal

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

Mais.