Estratégias de negociação baseadas no padrão pico a pico
ChaoZhang
Visão geral
Esta estratégia é conhecida como estratégia de negociação baseada em um padrão de pico de pico, que utiliza principalmente o padrão de pico de pico da linha K para determinar o momento de compra e venda. A estratégia pertence à classe de estratégias de análise técnica.
Princípio da estratégia
A estratégia julga a forma de um pico de um gráfico de linha K definindo um pico ascendente (upFractal) e um pico descendente (downFractal).
Concretamente, a lógica de julgamento do pico ascendente é: o ponto mais alto da linha K atual é o ponto mais alto da linha K de raiz n mais recente, e nenhum ponto mais alto da linha K subsequente excede o ponto mais alto da linha K atual.
A lógica de julgamento do pico descendente é: o ponto mais baixo da linha K atual é o ponto mais baixo da linha K de raiz n mais recente, e nenhum ponto mais baixo da linha K subsequente é menor que o ponto mais baixo da linha K atual.
Aqui, a relação entre a raiz anterior n e a raiz posterior n da linha K e o ponto mais alto e mais baixo da linha K atual é julgada por meio da variável e do ciclo de Boole, e os picos de ascensão e de descensão são finalmente determinados.
Assim, a lógica central da estratégia é:
- Julgar o pico de alta e o pico de baixa
- Fazer mais no pico, fazer menos no pico.
Análise de vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
- A forma do pico é fácil de identificar e de operar.
- O uso da tecnologia, sem interferência fundamental
- A possibilidade de retirada é menor.
Análise de Riscos
A estratégia também apresenta alguns riscos:
- O Peak Peak não foi bem avaliado e pode ter perdido o melhor momento de entrada.
- A perda de capital pode ser mais difícil de determinar quando a situação muda drasticamente.
- A forma é a única coisa que nos leva a ignorar os outros fatores.
Resposta:
- Ajustar os parâmetros da forma de pico para otimizar a lógica de julgamento
- Determinação da posição de parada em combinação com outros indicadores
- Usado em combinação com a análise fundamental ou outras estratégias
Direção de otimização
A estratégia também pode ser melhorada nas seguintes direções:
- Aumentar o espaço de ajuste de parâmetros e otimizar o julgamento da forma de pico
- Adição de lógica de stop loss
- Considerar outros indicadores, como volume ou volatilidade
- Combinação de análises de diferentes períodos de tempo
Resumir
Esta estratégia é baseada no princípio da forma de pico, simples e fácil de operar, a retração pode ser pequena. Mas também há um certo risco, que precisa ser usado em combinação com outros métodos de análise para obter o máximo de efeito. O próximo passo será melhorar em termos de acurácia de julgamento, stop loss e otimização de indicadores.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("sanju parmar", shorttitle="sanju trading empire", overlay=true)
// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2)
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
plotshape(downFractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=#18f523, size = size.small)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=#cf3d11, size = size.small)
// Strategy Conditions
longCondition = upFractal
shortCondition = downFractal
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)