Estratégia de negociação quantitativa simples com base no indicador Bollinger Bands

Visão geral

A estratégia de ruptura de Bollinger é uma estratégia de negociação simples e quantitativa baseada no indicador de Bollinger Bands. A estratégia utiliza a resistência de suporte dinâmico fornecida pela ascensão e descensão de Bollinger Bands, definindo as condições de entrada e saída de posições longas quando o preço quebra a descensão de Bollinger Bands, para capturar o comportamento de ruptura do preço das ações.

Princípio da estratégia

A banda de Bollinger foi desenvolvida por John Bollinger na década de 1980 e é composta por uma média móvel de n dias e uma diferença de m vezes a diferença padrão. A média móvel pode ser vista como o eixo central dos preços, enquanto a diferença padrão pode ser vista como a amplitude da oscilação dos preços.

As condições de entrada para esta estratégia são: quando o preço de fechamento cai abaixo da trajetória da faixa de Brin, faça uma entrada adicional; quando o preço de fechamento quebra a faixa de Brin, faça uma entrada de folga. As condições de saída são: quando há uma posição de fechamento, o preço de fechamento quebra a faixa de Brin e segue o equilíbrio; quando há uma posição de folga, o preço de fechamento cai abaixo da trajetória da faixa de Brin e segue o equilíbrio.

Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências, que capta a ruptura da tendência com a ruptura do preço para traçar o downtrend. A forma de lucro é a expansão do lucro da posição através do cenário de tendências.

Vantagens estratégicas

1. Usar o indicador de bandas de Brin como um ponto de resistência de suporte dinâmico, evitando o uso de níveis de preços fixos, de modo a se adaptar às mudanças no mercado

2. A estratégia faz referência a tendências e flutuações, e as decisões são baseadas não apenas no nível de preços, mas também na flutuação do mercado, o que reduz os falsos sinais.

3. A abordagem inovadora é simples, direta, fácil de entender e implementar

4. Parâmetros flexíveis de faixa de brinquedo para diferentes variedades e mercados de parâmetros

Análise de Riscos

1. A configuração inadequada dos parâmetros do indicador da faixa de Brin pode causar sinais de negociação muito frequentes, gerando muitas negociações desnecessárias

2. O sinal de ruptura pode ser uma perturbação de preços de curto prazo, não pode ser uma tendência contínua e pode gerar uma transação errada

3. A estratégia não leva em consideração o stop loss, existem certos riscos de decisão e de controle de perdas

4. Baseando-se apenas em indicadores técnicos, sem a combinação de informações básicas, pode-se perder importantes pontos de inflexão de tendências básicas

5. As perdas e prejuízos podem ser influenciados por mercados específicos sem levar em conta as características de diferentes variedades de mercado

Direção de otimização da estratégia

1. Otimização de parâmetros de banda de Bryn para aumentar a robustez dos parâmetros

2. Acompanhamento de um mecanismo de suspensão de prejuízos para controlar as perdas individuais

3. Brincadeiras com diferentes períodos de tempo para construir decisões de negociação multi-período

4. Combinação de volume de transação para evitar alguns falsos sinais de ruptura

5. Adição de critérios básicos para determinar o tempo de entrada e o tamanho da posição

6. Teste de dados de diferentes variedades de mercado para avaliar a adequação de estratégias entre variedades

Resumir

A estratégia de ruptura de Brin é uma estratégia de acompanhamento de tendências simples e intuitivas. Utiliza a resistência de suporte dinâmico fornecida pelo indicador de Brin para determinar a ruptura de tendência do preço, construindo condições de entrada e saída de posições longas. A vantagem da estratégia é que a estrutura é simples, fácil de implementar e pode capturar oportunidades de tendência do preço.