Estratégia de localização de altos e baixos do oscilador Parabol

Visão geral

A estratégia usa a mediana e a diferença de diferentes períodos para determinar a tendência e a volatilidade dos preços e para identificar os pontos altos e baixos.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é calcular a média e a diferença de diferentes períodos recentes. Especificamente, calcular a média ((ma, mb, mc) e a diferença ((da, db, dc) de 5 dias, 4 dias e 3 dias mais recentes, respectivamente. Em seguida, escolha um período maior do que a diferença para representar a tendência atual. Finalmente, use a média de um período que representa a tendência multiplicada pelo quadrado de sua diferença quadrada, como a curva de saída final.

Assim, quando o preço aparece um salto para cima ou para baixo, o período e a diferença que representam a tendência sofrem grandes mudanças. Assim, a saída final do WG também produz grandes mudanças, permitindo a identificação dos pontos altos e baixos.

Análise de vantagens

Esta abordagem baseada em diferentes períodos de julgamento de mudanças de tendência é eficaz e permite identificar claramente os pontos de inflexão dos preços. Em comparação com o julgamento de um único ciclo, esta combinação de vários ciclos pode melhorar a precisão e a atualização do julgamento.

O cálculo da mediana e da diferença quadrada também é muito simples e eficiente, com pouco código, e é muito sensível a mudanças bruscas de preços, permitindo a detecção rápida de brechas.

Análise de Riscos

A estratégia usa um período curto, o que pode não ser suficientemente preciso e abrangente para a linha média e a linha longa. Os movimentos de preços no curto prazo podem levar a um erro de julgamento.

Além disso, as configurações de pesos de equilíbrio e diferença quadrada também podem afetar o julgamento, e se o peso for inadequado, o sinal pode ser distorcido.

Direção de otimização

Pode-se tentar adicionar mais cálculos de diferentes ciclos, formando um conjunto de ciclos, para que o julgamento seja mais abrangente. Por exemplo, adicionar julgamentos de ciclos de médio e longo prazo, como 10 e 20 dias.

Também é possível experimentar diferentes opções de configuração de pesos, aumentando a flexibilidade da configuração de pesos. A adição de parâmetros de otimização permite que os pesos sejam automaticamente ajustados de acordo com o ambiente do mercado, reduzindo a probabilidade de erro de julgamento.

Além disso, pode ser combinado com outros indicadores, tais como volume de transação anormal, etc., para evitar o julgamento equivocado de arbitragem.

Resumir

A estratégia é clara e fácil de entender, usando a média e a diferença para determinar a tendência e a volatilidade dos preços, e depois a saída do portfólio pode identificar claramente os pontos altos e baixos da curva. Esta abordagem baseada no portfólio de períodos múltiplos de julgamento, pode efetivamente obter características de longo prazo do mercado e melhorar a precisão do julgamento dos pontos de inflexão. O espaço de otimização também é grande e pode ser ajustado em vários aspectos, como o peso do ciclo e os indicadores, tornando a estratégia mais estável e abrangente.