Parabola Oscilador Procurando altos e baixos Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-20 16:01:12
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Resumo

Esta estratégia identifica os máximos e mínimos dos preços através do cálculo de médias móveis e variações em diferentes períodos de tempo para determinar a tendência e a volatilidade.

Estratégia lógica

A lógica central desta estratégia é calcular médias móveis e variações em diferentes períodos de tempo recentes. Especificamente, calcula médias móveis de 5 dias, 4 dias e 3 dias (ma, mb, mc) e variações (da, db, dc). Em seguida, compara os tamanhos e seleciona o período com a maior variação para representar a tendência atual. Finalmente, multiplica a variação ao quadrado do período representativo pela sua média móvel para obter a curva final wg.

Assim, quando o preço entra em ascensão ou em descensão, o período representativo e a sua variância mudarão significativamente, fazendo com que o wg mude de forma acentuada, conseguindo a identificação de máximos e mínimos.

Análise das vantagens

Esta ideia de julgar as mudanças de tendência com base em diferentes períodos é eficaz e pode identificar claramente os pontos de inflexão dos preços.

O cálculo da média móvel e da variância também é simples e eficiente.

Análise de riscos

Os períodos utilizados nesta estratégia são curtos. Para fins de médio a longo prazo, o julgamento pode não ser suficientemente preciso e abrangente. As flutuações de preços a curto prazo podem causar erros de julgamento.

Além disso, a ponderação das médias móveis e das variações afeta os resultados do julgamento.

Orientações de otimização

Poderiam ser adicionados mais períodos de duração diferente para formar uma combinação para tornar a decisão mais abrangente, por exemplo, 10 dias, 20 dias para fins de médio a longo prazo.

Os sistemas de ponderação podem também ser testados para tornar a configuração de ponderação mais flexível.

Além disso, poderão ser incorporados outros indicadores, como o volume anormal de negociação, para evitar ser enganado pela negociação por arbitragem.

Conclusão

A lógica geral desta estratégia é clara e fácil de entender, usando médias móveis e variações para julgar a tendência de preços e a volatilidade, e depois combinando-as para produzir uma curva que possa identificar claramente altos e baixos. Tal julgamento combinado de vários períodos pode capturar efetivamente as características do mercado de curto e longo prazo, melhorando a precisão da detecção de pontos de inflexão.

/*backtest
start: 2024-02-12 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("x²", overlay=false)


a1=(close[2]-close[3])/1
a2=(close[1]-close[3])/4
a3=(close[0]-close[3])/9

b1=(close[3]-close[4])/1
b2=(close[2]-close[4])/4
b3=(close[1]-close[4])/9
b4=(close[0]-close[4])/16

c1=(close[4]-close[5])/1
c2=(close[3]-close[5])/4
c3=(close[2]-close[5])/9
c4=(close[1]-close[5])/16
c5=(close[0]-close[5])/25

ma=(a1+a2+a3)/3
da=(a1-ma)*(a1-ma)
da:=da+(a2-ma)*(a2-ma)
da:=da+(a3-ma)*(a3-ma)
da:=sqrt(da)
da:=min(2, da)
da:=1-da/2
da:=max(0.001, da)


mb=(b1+b2+b3+b4)/4
db=(b1-mb)*(b1-mb)
db:=db+(b2-mb)*(b2-mb)
db:=db+(b3-mb)*(b3-mb)
db:=db+(b4-mb)*(b4-mb)
db:=sqrt(db)
db:=min(2, db)
db:=1-db/2
db:=max(0.001, db)

mc=(c1+c2+c3+c4+c5)/5
dc=(c1-mc)*(c1-mc)
dc:=dc+(c2-mc)*(c2-mc)
dc:=dc+(c3-mc)*(c3-mc)
dc:=dc+(c4-mc)*(c4-mc)
dc:=dc+(c5-mc)*(c5-mc)
dc:=sqrt(dc)
dc:=min(2, dc)
dc:=1-dc/2
dc:=max(0.001, dc)



g=close
if(da>db and da>dc)
    g:=da*da*ma
else
    if(db > da and db > dc)
        g:=db*db*mb
    else
        g:=dc*dc*mc

wg=wma(g, 2)
plot(wg)
plot(0, color=black)


longCondition = true //crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = true //crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

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