Estratégia de negociação de ouro baseada em momentum e desvio padrão

Visão geral

Esta estratégia determina o excesso de compra e venda do mercado, combinado com o desvio padrão, calculando o desvio do preço do ouro em relação à média móvel do índice de 21 dias. Quando o desvio atinge um certo desvio padrão, a estratégia de acompanhamento de tendências é adotada, e um mecanismo de parada de perda é configurado para controlar o risco.

Princípio da estratégia

1. Calcule a média móvel de 21 dias como eixo central
2. Calcular o desvio do preço do ouro em relação à média móvel
3. Padronização do desvio, conversão para Z-Score
4. Faça mais quando o Z-Score for superior a 0,5 e faça um vazio quando o Z-Score for inferior a -0,5
5. Z-Score retrocedeu para o limiar de 0.5/-0.5 e fechou
6. Parar quando o Z-Score for superior a ³⁄₃.

Análise de vantagens

Esta é uma estratégia de acompanhamento de tendências de sobrecompra e sobrevenda de mercado baseada na dinâmica dos preços e na diferença de padrão, com as seguintes vantagens:

1. Usar a média móvel como suporte/resistência dinâmico para capturar a tendência
2. A diferença padrão e o Z-Score são ótimos indicadores de sobrecompra e de sobrevenda, reduzindo os sinais falsos.
3. A utilização de médias móveis de índices é mais sensível ao impacto dos preços recentes.
4. O Z-Score padroniza os desvios de preço para tornar as regras de julgamento mais uniformes
5. Estabelecer um mecanismo de parada de perdas para controlar o risco em tempo hábil

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. As médias móveis são usadas como referência, gerando um sinal de erro quando o preço se eleva ou se rompe.
2. O desvio padrão e o escore Z precisam ser ajustados de forma adequada, pois o excesso ou a insuficiência podem afetar o desempenho da estratégia.
3. A configuração de parada de prejuízos é inadequada e pode ser excessivamente radical, causando prejuízos desnecessários
4. Eventos surpreendentes podem causar grandes flutuações de preços, desencadeando paradas e perdendo oportunidades de tendência.

Solução:

1. Configuração racional dos parâmetros da média móvel, Identificar as principais tendências
2. Otimização de parâmetros de desvio padrão para encontrar a melhor barreira
3. Configurar a estratégia de verificação de perda de trailing stop para a racionalidade do trailing stop
4. Reavaliação oportuna da situação do mercado e ajuste dos parâmetros estratégicos após o incidente

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. O uso de um indicador de taxa de flutuação, como o ATR, em vez de um simples desvio padrão, é um bom método para determinar o apetite de risco.
2. Experimente diferentes tipos de médias móveis para encontrar um indicador mais adequado para o eixo médio
3. Optimizar os parâmetros de média móvel, Identify o melhor ciclo de média
4. Optimizar os limites do Z-Score para encontrar os melhores parâmetros de desempenho da estratégia
5. Aumentar a redução baseada na volatilidade para tornar a redução mais inteligente e racional

Resumir

Esta estratégia é, em geral, uma estratégia de acompanhamento de tendências básica e razoável. Utiliza a média móvel para determinar a direção da tendência principal, e, ao mesmo tempo, pode determinar claramente a situação de sobrecompra e sobrevenda do mercado por meio do processamento padronizado do desvio de preço, gerando assim um sinal de negociação. A configuração de um método de parada razoável também permite que a estratégia controle o risco ao mesmo tempo que garante o lucro.