Ichimoku Kinko Hyo + Shift Trend Superposition Estratégia Quantitativa
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma combinação de equilíbrio e superposição de movimentos para detectar tendências potenciais no preço das ações e determinar quando comprar e vender. A estratégia determina a direção da tendência e emite um sinal de negociação através do cálculo da linha de equilíbrio inicial, em combinação com a superposição de movimentos, enquanto o indicador RSI é usado para filtrar e controlar o risco de negociação.
Princípio da estratégia
A estratégia consiste em três partes principais:
Indicador de equilíbrio a primeira vista: o indicador de equilíbrio a primeira vista consiste principalmente em duas linhas de ponto de viragem ((Tenkan-Sen) e ponto de referência ((Kijun-sen), formando uma forma de coluna de equilíbrio a primeira vista. A linha de ponto de viragem representa a tendência de curto prazo do preço e a linha de ponto de referência representa a tendência de médio prazo do preço.
Indicador de sobreposição de movimentos: O indicador de sobreposição de movimentos determina a direção da tendência calculando a faixa de intervalo de valor relativo dispersos e a faixa de fluxo relativo. Um sinal de negociação é gerado quando os preços entram na faixa da faixa da região externa na faixa da região central.
Indicador de RSI: O indicador de RSI é usado para determinar se o preço está sobrecarregado ou sobrevendido, estabelecendo uma linha de sobrevenda e um intervalo de sobrevenda, combinando sinais de negociação com um indicador de sobreposição de movimento para determinar os sinais de compra e venda.
Concretamente, a estratégia monitora se a linha de ponto de viragem e a linha de ponto de referência estão com um forco de ouro (que atravessa a linha de ponto de referência na linha de ponto de viragem) e um forco de morte (que atravessa a linha de ponto de referência abaixo da linha de ponto de viragem) para determinar quando comprar e vender. Ao mesmo tempo, a combinação do indicador de sobreposição de movimentos determina a direção da tendência geral. Quando os dois indicadores emitem sinais simultaneamente, o indicador RSI emite um sinal de negociação se não houver um excesso de sobrevenda.
Vantagens estratégicas
Esta estratégia, combinada com o uso de diferentes indicadores para determinar a direção da tendência e o momento da negociação, pode melhorar a precisão do julgamento, aproveitando as vantagens complementares entre os indicadores, evitando a probabilidade de erro no julgamento de um único indicador. As vantagens específicas são as seguintes:
Usando a linha de ponto de viragem e a linha de ponto de referência como um indicador de equilíbrio de primeira vista, pode refletir simultaneamente a tendência de curto prazo e a tendência de médio prazo, com maior precisão do que um único indicador de MA.
Os indicadores de sobreposição de movimentos são precisos e confiáveis para determinar a direção da tendência geral, complementando os indicadores de equilíbrio de primeira vista.
O indicador RSI define condições de filtragem que são eficazes para filtrar brechas falsas e evitar riscos de negociação.
A estratégia é fácil de entender e de implementar, e aplica-se a transações quantitativas.
Risco estratégico
Embora a estratégia use vários indicadores para o julgamento em conjunto, o que pode reduzir o risco de erros de julgamento, os principais riscos são:
Risco de configuração de parâmetros. A configuração incorreta de parâmetros de indicadores como linha de ponto de viragem, linha de ponto de referência, etc., pode levar a erros de sinal de negociação. Os parâmetros precisam ser otimizados para se adaptar a diferentes variedades.
Risco de reversão de tendência. Em situações de retração, pode haver falsos sinais. Mais indicadores precisam ser combinados para determinar os sinais de reversão de tendência.
O risco é que as condições de filtragem do RSI sejam muito rigorosas. Pode-se excluir mais oportunidades de negociação. Os parâmetros do RSI podem ser adequadamente relaxados.
Resolução:
Otimizar os parâmetros para diferentes variedades com mais dados históricos, garantindo que as configurações de parâmetros sejam razoáveis.
Incluir um mecanismo de stop loss na estratégia. Sair da posição quando o preço quebra a linha de stop loss na direção oposta.
Optimizar os parâmetros do RSI, liberar adequadamente as condições de filtragem e obter mais oportunidades de negociação, garantindo o controle do risco.
Direção de otimização da estratégia
A estratégia também tem outras direções que podem ser melhoradas:
Adicionar algoritmos de aprendizagem de máquina para que os parâmetros da estratégia se ajustem dinamicamente às mudanças do mercado, aumentando a adaptabilidade da estratégia.
Embalar os componentes da estratégia em módulos para gerenciamento modular, facilitando a substituição rápida de componentes ou testes individuais para otimizar componentes, aumentando a eficiência do desenvolvimento.
Adicionar módulos de integração de dados, obter dados de mercado de mais fontes de dados, formar conjuntos de treinamento de alta qualidade e melhorar a aprendizagem de máquina.
Desenvolver ferramentas de feedback para um feedback abrangente da estratégia, registrar vários indicadores de avaliação, auxiliar o ajuste de parâmetros de otimização e a escolha do modelo.
Utilize a plataforma de computação em nuvem para implantar sistemas de estratégias, aproveite recursos de computação flexíveis para fazer o feedback em paralelo rápido, acelerar a repetição de ajustes de parâmetros e reduzir os custos de desenvolvimento de estratégias.
Resumir
A estratégia utiliza um indicador de equilíbrio e um indicador de sobreposição de movimentos para complementar a tendência de preços e o tempo de negociação. Ao mesmo tempo, o indicador RSI é usado para filtrar e controlar o risco de negociação. Esta forma de estratégia de combinação de vários indicadores pode melhorar a precisão do julgamento e obter melhores efeitos estratégicos.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KryptoNight
//@version=4
// comment/uncomment Study/Strategy to easily switch modes
// study("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - alerts", shorttitle="IchiCloud + RSI - alerts", overlay=true)
// ============================================================================== Strategy mode - uncomment to activate
strategy("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - strategy", shorttitle="IchiCloud + RSI - Strategy Tester Mode", overlay=true, pyramiding = 0,
currency = currency.EUR, initial_capital = 2000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick = true, calc_on_order_fills = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.15)
// ==============================================================================
// ------------------------------------------------------------------------------
ichiCloud_offset = input(false, title="Standard Ichimoku Cloud") // with the visual offset
ichiCloud_noOffset = input(true, title="Ichimoku Cloud - no offset - no repaint") // without the visual offset
conversion_prd = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period - Tenkan-Sen")
baseline_prd = input(27, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen")
baselineA_prd = input(52, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)")
leadingSpan_2prd = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods - Senkou Span B")
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement: (-) Chikou Span; (+) Senkou Span A")
extra_bars = input(1, minval=0, title="Displacement: additional bars")
laggingSpan_src = input(close, title="Lagging Span price source - Chikou-Span")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
displ = displacement-extra_bars
// ------------------------------------------------------------------------------
// OFFSET:
conversion = donchian(conversion_prd) // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline = donchian(baseline_prd) // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA = donchian(baselineA_prd) // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA = avg(conversion, baseline)
leadingSpanB = donchian(leadingSpan_2prd)
laggingSpan = laggingSpan_src
// Color - bullish, bearish
col_cloud = leadingSpanA>=leadingSpanB ? color.green : color.red
// Cloud Lines
spanA = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanA : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green)
spanB = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanB : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red)
fill(spanA, spanB, color=col_cloud, transp=80, title="Offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")
// Other Lines
conversion_p = plot(ichiCloud_offset? conversion : na, title="Offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff)
standard_p = plot(ichiCloud_offset? baseline : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515)
standardA_p = plot(ichiCloud_offset? baselineA : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal)
lagging_Span_p = plot(ichiCloud_offset? laggingSpan : na, offset=-displ, title="Offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915)
// ------------------------------------------------------------------------------
// NO OFFSET:
conversion_noOffset = conversion[displ] // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline_noOffset = baseline[displ] // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA_noOffset = baselineA[displ] // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA_noOffset = leadingSpanA[displ*2]
leadingSpanB_noOffset = leadingSpanB[displ*2]
laggingSpan_noOffset = laggingSpan[0]
// Color - bullish, bearish
col_cloud_noOffset = leadingSpanA_noOffset>=leadingSpanB_noOffset ? color.green : color.red
// Cloud Lines
spanA_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanA_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green, transp=0)
spanB_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanB_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red, transp=0)
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=col_cloud_noOffset, transp=80, title="No offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")
// Other Lines
conversion_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? conversion_noOffset : na, title="No offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff, transp=0)
baseline_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baseline_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515, transp=0)
baselineA_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baselineA_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal, transp=0)
laggingSpan_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? laggingSpan_noOffset : na, title="No offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915, transp=0)
// ==============================================================================
// Conditions & Alerts (based on the lines without offset)
maxC = max(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
minC = min(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
// Trend start signals: crosses between Chikou Span (Lagging Span) and the Cloud (Senkou Span A, Senkou Span B)
uptrend_start = crossover(laggingSpan_noOffset,maxC)
downtrend_start = crossunder(laggingSpan_noOffset,minC)
// Trends
uptrend = laggingSpan_noOffset>maxC // Above Cloud
downtrend = laggingSpan_noOffset<minC // Below Cloud
// No trend: choppy trading - the price is in transition
notrend = maxC>=laggingSpan_noOffset and laggingSpan_noOffset>=minC
// Confirmations
uptrend_confirm = crossover(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
downtrend_confirm = crossunder(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
// Signals - crosses between Conversion Line (Tenkan-Sen) and Base Line (Kijun-Sen)
bullish_signal = crossover(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
bearish_signal = crossunder(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
// Various alerts
alertcondition(uptrend_start, title="Uptrend Started", message="Uptrend Started")
alertcondition(downtrend_start, title="Downtrend Started", message="Downtrend Started")
alertcondition(uptrend_confirm, title="Uptrend Confirmed", message="Uptrend Confirmed")
alertcondition(downtrend_confirm, title="Downtrend Confirmed", message="Downtrend Confirmed")
alertcondition(bullish_signal, title="Buy Signal", message="Buy Signal")
alertcondition(bearish_signal, title="Sell Signal", message="Sell Signal")
rsi_OBlevel = input(50, title="RSI Filter: Overbought level (0 = off)")
rsi_OSlevel = input(100,title="RSI Filter: Oversold level (100 = off)")
rsi_len = input(14,title="RSI Length")
rsi_src = input(close,title="RSI Price source")
rsi = rsi(rsi_src,rsi_len)
// Strategy -------------------------------
long_signal = bullish_signal and uptrend and rsi<=rsi_OSlevel // breakout filtered by the rsi
exit_long = bearish_signal and uptrend
short_signal = bearish_signal and downtrend and rsi>=rsi_OBlevel // breakout filtered by the rsi
exit_short = bullish_signal and downtrend
// Strategy alerts
alertcondition(long_signal, title="Long Signal - Uptrend", message="Long Signal - Uptrend")
alertcondition(exit_long, title="Long Exit Signal - Uptrend", message="Long Exit Signal - Uptrend")
alertcondition(short_signal, title="Long Signal - Downtrend", message="Long Signal - Downtrend")
alertcondition(exit_short, title="Short Exit Signal - Downtrend", message="Short Exit Signal - Downtrend")
// Plot areas for trend and transition
color_trend = uptrend? #00FF00 : downtrend? #FF0000 : notrend? color.new(#FFFFFF, 50) : na
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=color_trend, transp=90, title="No offset: Ichimoku Cloud - Lagging Span & Cloud based coloring")
plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_start:na, title="No offset: Uptrend Started", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_start:na, title="No offset: Downtrend Started", color=color.red, style=shape.circle,location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Down")
plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_confirm:na, title="No offset: Uptrend Confirmed", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.small, text="Confirm Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_confirm:na, title="No offset: Downtrend Confirmed", color=color.red, style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.small, text="Confirm Down")
plotshape(ichiCloud_noOffset?long_signal:na, title="No offset: Long Signal", color=#00FF00, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_long:na, title="No offset: Exit Long Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Exit long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?short_signal:na, title="No offset: Short Signal", color=#FF0000, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Short")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_short:na, title="No offset: Exit Short Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Exit short")
// ============================================================================== Strategy Component - uncomment to activate
if (long_signal)
strategy.entry("Long",strategy.long)
if (exit_long)
strategy.close("Long")
// if (short_signal)
// strategy.entry("Short",strategy.short)
// if (exit_short)
// strategy.close("Short")
// ==============================================================================
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © colinmck
RSI_Period = input(10, title='RSI Length')
SF = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE = input(2.438, title='Fast QQE Factor')
ThreshHold = input(10, title="Thresh-hold")
src = close
Wilders_Period = RSI_Period * 3 - 1
Rsi = rsi(src, RSI_Period)
RsiMa = ema(Rsi, SF)
AtrRsi = abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE
longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0
DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = cross(longband[1], RSIndex)
trend := cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband
// Find all the QQE Crosses
QQExlong = 0
QQExlong := nz(QQExlong[1])
QQExshort = 0
QQExshort := nz(QQExshort[1])
QQExlong := FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort := FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0
//Conditions
qqeLong = QQExlong == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na
qqeShort = QQExshort == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na
// Plotting
plotshape(qqeLong, title="QQE long", text="Long", textcolor=color.white, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(qqeShort, title="QQE short", text="Short", textcolor=color.white, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, size=size.tiny)
// Alerts
alertcondition(qqeLong, title="Long", message="Long")
alertcondition(qqeShort, title="Short", message="Short")