Visão geral

A estratégia de sonar de repetição de Bolf é uma estratégia de negociação quantitativa baseada na faixa de Bolf. A estratégia usa o intervalo de preços entre os andares de cima e de baixo da faixa de Bolf para julgar a amplitude de flutuação do mercado e identificar possíveis entradas e saídas.

Princípio da estratégia

A estratégia é baseada nos seguintes indicadores:

1. A linha média de Bolford: A SMA é uma média móvel simples que representa a tendência geral do mercado.

2. Bolfo Upper Trace: linha média + N vezes a diferença padrão. O Upper Trace representa o limite superior das flutuações do mercado.

3. A trajetória inferior de Bolf: linha média - N vezes a diferença padrão. A trajetória inferior representa o limite inferior das flutuações do mercado.

Quando o preço de fechamento é superior ao de baixo e o preço de abertura é inferior ao de baixo, pode ser considerado um potencial fundo. Quando o preço de fechamento é superior ao de cima e o preço de abertura é inferior ao de cima, pode ser considerado um potencial sinal de ruptura de cima.

Quando o preço de fechamento está abaixo do preço de abertura e o preço de abertura está acima do preço de abertura, deve-se considerar a saída. Quando o preço de fechamento está acima do preço de abertura e a distância entre o preço de abertura e o preço de abertura é mais de 2 vezes a linha média, deve-se considerar o aumento da oscilação.

Análise de vantagens

1. A combinação de julgamentos de duas pistas aumenta a precisão do sinal. A combinação de julgamentos de preços de fechamento e abertura pode eliminar alguns sinais falsos.

2. Baseado no cálculo do intervalo de variação do desvio padrão, adapta-se automaticamente às mudanças no mercado. Não é necessário definir manualmente os intervalos de preços fixos.

3. A combinação com a linha central de tendências evita oscilações repetidas em mercados sem tendências.

4. O uso de breakouts de órbita média para determinar o momento da reversão da tendência. Pode ser usado para capturar oportunidades potenciais.

Análise de Riscos

1. A estratégia de operação de linha curta, não é adequada para a linha longa. É necessário acompanhar de perto a situação do mercado e parar os prejuízos em tempo hábil.

2. As faixas de Bolforde são válidas apenas em um determinado período de tempo. Se os parâmetros forem mal definidos, são fáceis de gerar falsos sinais.

3. No mercado de liquidação, oscilações na linha central são maiores, e os acionamentos alternativos de ascensão e descensão podem ser mais frequentes. Nesse caso, o tamanho da posição deve ser reduzido ou a operação deve ser suspensa temporariamente.

Direção de otimização

1. Ajustar os parâmetros para adaptar-se a períodos de tempo mais longos. Otimizar os algoritmos de orbital pode ser feito aumentando a duração dos períodos, usando métodos como a média móvel exponencial.

2. Aumentar os indicadores de julgamento de flutuação, como o ATR, para evitar ainda mais falsas rupturas. O valor ATRprebuilt pode ser configurado como uma condição de filtragem, gerando um sinal de negociação somente quando a flutuação for maior do que um determinado valor.

3. Em combinação com outros indicadores, o efeito de filtragem de Barry é alcançado. Por exemplo, a regra de julgamento de aumento de volume de transação, operação somente quando o volume de transação aumenta.

Resumir

A estratégia de repetição de sonar de Bolf, através da definição de canais de preços, identifica automaticamente os pontos de limite de alcance no mercado como oportunidades potenciais de negociação. É ideal para capturar reversões de preços de curto e médio prazo e pode ser usada como complemento à estratégia de acompanhamento de tendências.