Estratégia de negociação quantitativa baseada no equilíbrio de Ichimoku e conflito implícito

Visão geral

Esta estratégia combina um indicador de equilíbrio imediato e um indicador de conflito oculto para realizar uma estratégia de negociação quantitativa mais simples. Gera um sinal de compra quando o equilíbrio imediato é superior ao conflito oculto e o preço de fechamento é superior ao equilíbrio imediato; Gera um sinal de venda quando o equilíbrio imediato é inferior ao conflito oculto e o preço de fechamento é inferior ao equilíbrio imediato.

Princípio da estratégia

O indicador de equilíbrio de primeira vista contém três curvas de linha de frente, linha de referência e linha de atraso. A linha de frente representa o preço médio do período mais recente, a linha de referência representa o preço médio de um período mais longo, e a linha de atraso é geralmente a média entre a linha de frente e a linha de referência. Quando o preço médio de curto prazo é maior que o preço médio de longo prazo, o preço está atualmente em uma tendência de alta.

O indicador de conflito oculto contém duas curvas, a linha A e a linha B. Eles representam a média da amplitude de flutuação dos preços em períodos de diferentes comprimentos. Quando a linha A é maior do que a linha B, a flutuação aumenta no curto prazo e a flutuação dos preços é suficiente.

Esta estratégia usa a linha de equilíbrio de primeira vista para determinar a direção geral da tendência, usa a linha de vanguarda de conflitos ocultos para determinar a dinâmica dos preços, em combinação com o preço de fechamento para formar um sinal de negociação exato. Compre quando há uma tendência ascendente e amplificação da oscilação, venda quando há uma tendência descendente e contração da oscilação, para obter lucro.

Vantagens estratégicas

É uma estratégia de negociação quantitativa mais simples, que tem as seguintes vantagens:

1. Usando uma combinação de indicadores, os sinais de negociação são mais confiáveis para avaliar a tendência e a dinâmica dos preços.
2. A entrada é permitida apenas nos pontos de ruptura definidos, evitando a ocorrência de muitas transações inválidas.
3. A negociação de curta duração é mais lucrativa para os ativos mais voláteis.
4. A lógica da estratégia é simples, fácil de entender e modificar.
5. Os indicadores podem ser facilmente expandidos para formar modelos multifatores.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos, incluindo:

1. Risco de mistrade. Deve-se definir um stop loss para controlar a perda individual.
2. Risco de reversão de preço. Os indicadores podem fazer uma reversão de preço após o sinal, resultando em perdas. As condições de posse podem ser relaxadas adequadamente para reduzir esse risco.
3. Risco de otimização de parâmetros. Diferentes parâmetros têm grande influência sobre o resultado, e é necessário testar vários conjuntos para encontrar o parâmetro otimizado.
4. Risco de otimização excessiva. Desempenho positivo em dados históricos, mas fracasso em negociações reais. Controle do número de combinações de parâmetros para evitar otimização excessiva.

Otimização de Estratégia

A estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Teste mais combinações de indicadores para encontrar melhores parâmetros. KDJ, BOLL, MACD, etc. são comuns.
2. Adicionar um mecanismo de stop loss. Configurar stop loss móvel ou stop loss múltiplo.
3. Optimizar os critérios de seleção de entrada. Pode considerar a inclusão de indicadores de volume de transação ou de volatilidade, etc.
4. Optimizar as regras de manutenção de posições.
5. Aumentar o componente de aprendizagem de máquina. Usar redes neurais para encontrar melhores combinações de parâmetros.

Resumir

Esta estratégia é, em geral, uma estratégia de negociação quantitativa muito simples, que combina a linha de equilíbrio de primeira vista e indicadores de conflito oculto, para determinar a tendência e a dinâmica dos preços, formando um sinal de negociação. Esta estratégia é adequada para negociações de curta duração de ativos altamente voláteis, obtendo bons lucros.