Estratégia de referência para tendência ascendente de rompimento
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia é uma estratégia de posicionamento de longa linha baseada em uma média móvel simples para determinar a direção da tendência, combinada com uma linha de suporte de resistência para formar um sinal de ruptura. Gravação de uma linha de resistência e uma linha de suporte, calculando os pontos altos e baixos de pivô do preço. Faça mais quando o preço quebra a linha de resistência e leve a posição quando a linha de suporte é quebrada.
Princípio da estratégia
- Calcular uma média móvel simples de 20 dias como uma linha de referência para avaliar a tendência
- Pivot Highs e Pivot Lows calculados com base em parâmetros de entrada do usuário
- Traçar linhas de resistência e de suporte com base nos pontos altos e baixos do Pivot
- Quando o preço de fechamento estiver acima da resistência, faça mais entrada
- Quando a linha de suporte atravessa a linha de resistência
Esta estratégia usa uma média móvel simples para determinar a direção da tendência geral, e usa pontos críticos para criar sinais de negociação. É uma estratégia típica de ruptura.
Análise de vantagens
- Há muitas oportunidades estratégicas para ações altamente voláteis e fácil de capturar tendências
- Controle de riscos, maior risco do que ganho
- A utilização de sinais de ruptura para evitar falsos riscos de ruptura
- Parâmetros personalizáveis, adaptabilidade
Análise de Riscos
- Dependendo da otimização de parâmetros, os parâmetros errados aumentam a probabilidade de falsa brecha
- O sinal de ruptura foi atrasado e algumas oportunidades podem ter sido perdidas.
- Perigosos em situações de tremores
- A falta de ajuste da linha de suporte pode causar prejuízos
Pode-se reduzir o risco através de parâmetros de otimização de disco rígido, em combinação com uma estratégia de stop loss.
Direção de otimização
- Otimização de parâmetros de média móvel
- Parâmetros de linha de resistência de suporte optimizados
- Aumentar a estratégia de stop loss
- Mecanismo de confirmação de ruptura
- Indicadores de filtragem combinados com volume de transação
Resumir
A estratégia como um todo é uma estratégia típica de ruptura, que depende de otimização de parâmetros e de liquidez, adequada para os comerciantes que seguem a tendência. Como um quadro de referência, pode ser expandido em módulos de acordo com a necessidade real, reduzindo o risco e aumentando a estabilidade por meio de mecanismos como stop loss, stop loss e filtragem de sinais.
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CheatCode1
//@version=5
strategy("Quantitative Trend Strategy- Uptrend long", 'Steady Uptrend Strategy', overlay=true, initial_capital = 1500, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
inp1 = input.int(46, 'LookbackLeft')
inp2 = input.int(32, 'LookbackRight')
l1 = ta.pivothigh(close, inp1, inp2)
S1 = ta.pivotlow(close, inp1, inp2)
// plot(l1, 'Pivothigh', color.red, 1)
// // plot(S1, 'Pivot Low', color.red)
l1V = ta.valuewhen(l1, close, 0)
S1V = ta.valuewhen(S1, close, 0)
Plotl1 = not na(l1) ? l1V : na
PlotS1 = not na(S1) ? S1V : na
plot(Plotl1, 'Resistance', color.green, 1, plot.style_stepline, true)
plot(PlotS1, 'Support', color.red, 1, plot.style_stepline, true)
Priceforlong = close > l1V ? true : na
Priceforshort = close < S1V ? true : na
plotshape(Priceforlong ? high : na, 'p', shape.arrowup, location.abovebar, color.green, size = size.small)
plotshape(Priceforshort ? low : na, 's', shape.arrowdown, location.belowbar, color.red, size = size.small)
vol = volume
volma = ta.sma(vol, 20)
Plotl1C = ta.valuewhen(na(Plotl1), l1V, 0)
PlotS1C = ta.valuewhen(na(PlotS1), S1V, 0)
//Strategy Execution
volc = volume > volma
Lc1 = Priceforlong
Sc1 = Priceforshort
sL = Plotl1 < PlotS1 ? close : na
sS = PlotS1 > Plotl1 ? close : na
if Lc1
strategy.entry('Long', strategy.long)
// if Sc1 and C2
// strategy.entry('Short', strategy.short)
if Priceforshort
strategy.cancel('Long')
if Priceforlong
strategy.cancel('Short')
// Stp1 = ta.crossover(k, d)
// Ltp1 = ta.crossunder(k, d)
// Ltp = d > 70 ? Ltp1 : na
// Stp = d < 30 ? Stp1 : na
if strategy.openprofit >= 0 and sL
strategy.close('Long')
if strategy.openprofit >= 0 and sS
strategy.close('Short')
takeP = input.float(2, title='Take Profit') / 100
stopL = input.float(1.75, title='Stop Loss') / 100
// // Pre Directionality
Stop_L = strategy.position_avg_price * (1 - stopL)
Stop_S = strategy.position_avg_price * (1 + stopL)
Take_S= strategy.position_avg_price * (1 - takeP)
Take_L = strategy.position_avg_price * (1 + takeP)
// sL = Plotl1 < PlotS1 ? close : na
// sS = PlotS1 < Plotl1 ? close : na
// //Post Excecution
if strategy.position_size > 0 and not (Lc1)
strategy.exit("Close Long", stop = Stop_L, limit = Take_L)
if strategy.position_size < 0 and not (Sc1)
strategy.exit("Close Short", stop = Stop_S, limit = Take_S)