Estratégia de referência de tendência ascendente de avanço quantitativo

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-21 10:58:01
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de detenção de longo prazo baseada na determinação da direção da tendência com linhas médias móveis simples e na formação de sinais de ruptura com linhas de resistência e suporte.

Princípio da estratégia

Calcular a linha da média móvel simples de 20 dias como linha de base para determinar a tendência
Calcular os pontos Pivot High e Pivot Low com base nos parâmetros de entrada do usuário
Traçar as linhas de resistência e suporte com base nos pontos Pivot High e Pivot Low
Ir longo quando o preço de fechamento é superior à linha de resistência
Fechar posições quando a linha de suporte cruzar abaixo da linha de resistência

Esta estratégia usa médias móveis simples para determinar a direção geral da tendência e, em seguida, usa avanços de pontos-chave para gerar sinais de negociação, o que é uma estratégia de ruptura típica.

Análise das vantagens

A estratégia tem oportunidades suficientes e é adequada para ações de alta volatilidade, facilitando a captação de tendências
Bom controlo do risco para posições longas, elevado rácio risco/retorno
Usar sinais de ruptura para evitar o risco de falhas
Parâmetros personalizáveis, elevada adaptabilidade

Análise de riscos

Confiar na otimização de parâmetros, parâmetros inadequados irá aumentar a probabilidade de falhas breakouts
Atraso nos sinais de avanço, pode perder algumas oportunidades.
Fácil de parar em mercados voláteis
A falta de ajuste da linha de apoio a tempo pode provocar perdas

Os riscos podem ser reduzidos através da otimização dos parâmetros através da negociação ao vivo e da incorporação de estratégias de stop loss/take profit.

Orientações de otimização

Otimizar os parâmetros da média móvel do período
Otimizar os parâmetros da linha de resistência e suporte
Adicionar estratégias de stop loss/take profit
Aumentar os mecanismos de confirmação dos avanços
Signais de filtragem com volume de negociação e outros indicadores

Resumo

No geral, esta estratégia é uma estratégia de ruptura típica que se baseia na otimização de parâmetros e liquidez, adequada para traders de tendência.

/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © CheatCode1

//@version=5
strategy("Quantitative Trend Strategy- Uptrend long", 'Steady Uptrend Strategy', overlay=true, initial_capital = 1500, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)


length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)

inp1 = input.int(46, 'LookbackLeft')
inp2 = input.int(32, 'LookbackRight')

l1 = ta.pivothigh(close, inp1, inp2)
S1 = ta.pivotlow(close, inp1, inp2)

// plot(l1, 'Pivothigh', color.red, 1)
// // plot(S1, 'Pivot Low', color.red)

l1V = ta.valuewhen(l1, close, 0)
S1V = ta.valuewhen(S1, close, 0)

Plotl1 = not na(l1) ? l1V : na
PlotS1 = not na(S1) ? S1V : na

plot(Plotl1, 'Resistance', color.green, 1, plot.style_stepline, true)
plot(PlotS1, 'Support', color.red, 1, plot.style_stepline, true)

Priceforlong = close > l1V ? true : na
Priceforshort = close < S1V ? true : na

plotshape(Priceforlong ? high : na, 'p', shape.arrowup, location.abovebar, color.green, size = size.small)
plotshape(Priceforshort ? low : na, 's', shape.arrowdown, location.belowbar, color.red, size = size.small)

vol = volume
volma = ta.sma(vol, 20)

Plotl1C = ta.valuewhen(na(Plotl1), l1V, 0)
PlotS1C = ta.valuewhen(na(PlotS1), S1V, 0)
//Strategy Execution
volc = volume > volma 

Lc1 = Priceforlong 

Sc1 = Priceforshort

sL = Plotl1 < PlotS1 ? close : na
sS = PlotS1 > Plotl1 ? close : na


if Lc1 
    strategy.entry('Long', strategy.long)
// if Sc1 and C2
//     strategy.entry('Short', strategy.short)

if Priceforshort
    strategy.cancel('Long')
if Priceforlong   
    strategy.cancel('Short')


// Stp1 = ta.crossover(k, d)
// Ltp1 = ta.crossunder(k, d)
// Ltp = d > 70  ? Ltp1 : na
// Stp = d < 30  ? Stp1 : na


if strategy.openprofit >= 0 and sL
    strategy.close('Long')
if strategy.openprofit >= 0 and sS
    strategy.close('Short')
takeP = input.float(2, title='Take Profit') / 100
stopL = input.float(1.75, title='Stop Loss') / 100


// // Pre Directionality

Stop_L = strategy.position_avg_price * (1 - stopL)

Stop_S = strategy.position_avg_price * (1 + stopL)

Take_S= strategy.position_avg_price * (1 - takeP)

Take_L = strategy.position_avg_price * (1 + takeP)
     
// sL = Plotl1 < PlotS1 ? close : na
// sS = PlotS1 < Plotl1 ? close : na
     
// //Post Excecution
if strategy.position_size > 0 and not (Lc1)
    strategy.exit("Close Long", stop = Stop_L, limit = Take_L)

if strategy.position_size < 0 and not (Sc1)
    strategy.exit("Close Short", stop = Stop_S, limit = Take_S)

Mais.