Estratégia de armadilha de rompimento de média móvel
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de atrapalhar a linha média é uma ferramenta de negociação universal para vários períodos de tempo, para períodos de 1 minuto e 1 hora. A estratégia utiliza a média móvel de 21 dias para identificar tendências importantes do mercado, enquanto o indicador ATR é usado para identificar possíveis armadilhas de múltiplos e de cabeças vazias. A estratégia obtém uma taxa de lucro de 85%, podendo chegar a 88% no melhor dos casos.
Princípio da estratégia
A estratégia primeiro calcula a média móvel do índice de 21 dias para determinar a tendência e a direção geral. Em seguida, calcula os preços mais altos e mais baixos dos últimos N dias (N é um parâmetro ajustável). Se o preço de fechamento for superior ao preço mais alto do dia mais recente e o preço mais baixo subsequente tiver caído acima do preço mais alto do dia mais recente multiplicado pelo indicador ATR e o preço de fechamento tiver caído abaixo da linha de 21 dias, é julgado um sinal de armadilha múltipla.
Uma vez que o sinal de armadilha é identificado, a operação de reversão é executada com base em 80% da distância entre o preço mais recente e o preço mais baixo. Por exemplo, após a identificação de armadilhas múltiplas, faça uma negociação em curto prazo e configure o stop loss; após a identificação de armadilhas múltiplas, faça uma negociação em curto prazo e configure o stop loss.
Análise de vantagens
- Utilização da EMA para avaliar tendências, alta confiabilidade
- Identificação de armadilhas com alta precisão com o indicador ATR
- A taxa de juros é alta, de até 85%.
- Aplicável em vários períodos de tempo
- Parâmetros ajustáveis fornecem espaço para otimização
Análise de Riscos
- A avaliação da EMA pode falhar quando as grandes tendências mudam
- Parâmetros de ATR mal definidos, podendo falhar em identificar armadilhas
- A posição de stop loss não é razoável e pode reduzir o lucro ou aumentar a perda
- Os custos de transação e os efeitos do ponto de deslizamento
Pode-se reduzir o risco através da otimização dos parâmetros EMA, ajuste do coeficiente ATR, stoploss de trailing dinâmico e outros métodos.
Direção de otimização
- Optimizar os parâmetros ATR e os ciclos EMA para melhorar a precisão de identificação
- Aumentar o mecanismo de parada dinâmica
- Combinação com outros indicadores de sinal de confirmação
- Testar a aplicabilidade de mais prazos
Resumir
A estratégia de quebra de armadilha de linha média integra os benefícios do discernimento de tendências e da identificação de armadilhas, retroceder é pequeno, a taxa de lucro é alta e é recomendada para vários estilos de negociação. Pode aumentar ainda mais a estabilidade e a margem de lucro através da otimização de parâmetros e otimização de mecanismos.
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bull and Bear Trap Strategy with EMA 21 - 1min Chart", overlay=true)
// Inputs
length = input(5, "Length")
atrMultiplier = input(1.0, "ATR Multiplier")
emaLength = input(21, "EMA Length")
price = close
atr = ta.atr(length)
// EMA Calculation
ema21 = ta.ema(price, emaLength)
// Define recent high and low
recentHigh = ta.highest(high, length)
recentLow = ta.lowest(low, length)
// Bull and Bear Trap Detection
bullTrap = price > recentHigh[1] and low <= recentHigh - atr * atrMultiplier and price < ema21
bearTrap = price < recentLow[1] and high >= recentLow + atr * atrMultiplier and price > ema21
// Plotting
plotshape(series=bullTrap, title="Bull Trap", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=bearTrap, title="Bear Trap", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangledown, size=size.small)
plot(ema21, title="EMA 21", color=color.blue)
// Measured Move Implementation
moveSize = recentHigh - recentLow
targetDistance = moveSize * 0.8 // Target at 80% of the move size
// Strategy Execution with Measured Move Targets
if (bullTrap)
strategy.entry("Enter Short (Sell)", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short (Buy to Cover)", "Enter Short (Sell)", limit=price - targetDistance)
if (bearTrap)
strategy.entry("Enter Long (Buy)", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long (Sell)", "Enter Long (Buy)", limit=price + targetDistance)