Estratégia de divergência do índice de força relativa

Visão geral

A estratégia de dispersação de índices relativamente fortes é uma estratégia que usa índices relativamente fortes (RSI) para identificar oportunidades de reversão de preços em potencial. A estratégia determina o enfraquecimento e a potencial reversão de forças ao descobrir o desvio entre a movimentação dos preços e a movimentação do RSI.

Quando o preço vai para uma nova baixa, mas o RSI não vai para uma nova baixa, é um desvio múltiplo, indicando que a força descendente está diminuindo e pode ocorrer uma reversão para cima. Quando o preço vai para uma nova alta, mas o RSI não vai para uma nova alta, é um desvio em branco, indicando que a força ascendente está diminuindo e pode ocorrer uma reversão para baixo.

A estratégia combina os níveis de sobrecompra e sobrevenda do RSI com a determinação de desvio para otimizar o tempo de entrada e saída, capturar a inversão do mercado, melhorar a precisão da negociação e a lucratividade. Aplicável a todos os tipos de negociação, é uma ferramenta eficaz para os comerciantes baixar e subir na volatilidade do mercado.

Princípio da estratégia

A estratégia de distribuição do índice de fraqueza relativamente forte baseia-se nos seguintes julgamentos-chave:

1. Calcule o valor do RSI: Calcule o aumento e a queda médios em um determinado período para obter um indicador de RSI na faixa de 0 a 100.

2. Julgar sobrecompra e sobrevenda: quando o RSI atravessa a linha de sobrecompra definida (como 70) é sobrecompra; quando o RSI atravessa o intervalo de sobrevenda definido (como 30) é sobrevenda.

3. Identificar desvio: determinar se o movimento de preços mais recente está de acordo com o movimento do RSI. Se o preço é inovador (alto) e o RSI não está, é um desvio.

4. Combinação de entrada e saída: A desviação de vários cabeças acompanhada de um intervalo de venda excessiva do RSI é um sinal de multiplicação. A desviação de cabeças vazias acompanhada de um RSI de compra excessiva é um sinal de falta.

5. Configure o Stop Loss Stop Loss: Cessar a posição quando o RSI entra novamente no intervalo de sobrevenda.

Comparando os movimentos dos preços com as variações do RSI para avaliar a força do mercado, a estratégia pode ser usada para baixar e subir antes da reversão, ou para aproveitar a volatilidade irracional do mercado.

Vantagens estratégicas

A estratégia de dispersar índices relativamente fortes tem as seguintes vantagens:

1. Capturar reversões de mercado: estratégias que são capazes de detectar desvios entre o preço e o RSI, de julgar o fracasso da força do mercado e de capturar oportunidades de reversão.

2. Combinado com os níveis de overbought e oversold do próprio RSI, pode ajudar a otimizar ainda mais os pontos de entrada e saída.

3. A estratégia é simples: a lógica e a configuração de parâmetros são relativamente simples, fáceis de entender e implementar.

4. A versatilidade é grande, sendo usada em diferentes variedades, como contratos de diferença, moedas digitais e ações.

5. Melhorar a lucratividade: estratégias de sistema relativamente mecanizadas, com retração controlada, que ajudam a criar lucros estáveis a longo prazo.

Risco estratégico

A estratégia de divulgação de índices relativamente fracos também apresenta os seguintes riscos:

1. Risco de sinais errados: O desvio entre o preço e o RSI não é necessariamente duradouro ou invertido com sucesso, existindo sinais errados.

2. Dificuldade de otimização de parâmetros: configurações como parâmetros de RSI, linha de supera compra e venda têm um grande impacto nos resultados e precisam de testes e otimização contínuos.

3. Risco de mercado anormal: falhar em caso de volatilidade anormal ou abuso generalizado de estratégias.

4. Indicadores técnicos atrasados: Indicadores técnicos como o RSI são geralmente atrasados e não é possível determinar com precisão o ponto de reversão.

O risco pode ser reduzido até certo ponto por meio de um rigoroso controle de risco, ajuste de configuração de parâmetros e análise de outros fatores.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia de distribuição de índices relativamente fortes também pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Optimizar os parâmetros do RSI: ajustar o ciclo de cálculo do RSI para testar o efeito real dos diferentes parâmetros do dia.

2. Combinação com outros indicadores: Combinação com outros indicadores técnicos, como MACD, KD, etc., formando uma verificação cruzada.

3. Método de aumento de perda: além da parada original, configure perda móvel ou perda de vibração.

4. Adaptação para mais variedades: ajuste de parâmetros para diferentes variedades de transação, ampliando o alcance da aplicação.

5. Aproveite a aprendizagem profunda: use modelos de aprendizagem profunda como RNN para julgar o desvio do RSI e reduzir os sinais de erro.

Resumir

A estratégia de distribuição de índices relativamente fortes julga as oportunidades de reversão no mercado comparando as mudanças de preço e as mudanças do RSI. A estratégia é simples, clara e universal, e pode efetivamente capturar reversões de curto prazo e obter ganhos extras.