Estratégia quantitativa de ajuste de posição dinâmica

Visão geral

A ideia central desta estratégia é ajustar o tamanho da posição de cada transação de acordo com a dinâmica dos direitos e interesses da conta. Pode aumentar automaticamente a posição quando está em lucro e reduzir automaticamente a posição quando está em prejuízo, aumentando automaticamente o efeito de recuperação.

Princípio da estratégia

A estratégia permite o ajuste dinâmico de posições através dos seguintes passos-chave:

1. Parâmetros como o limite do rácio de alavancagem e posições máximas
2. Calcule o valor da conta dividido pela taxa de alavancagem para obter o tamanho da posição de referência
3. Comparar o tamanho da posição de referência com a configuração da posição máxima, tomando o mínimo entre os dois como posição real
4. Ajustar o tamanho da posição à posição real obtida ao abrir a posição
5. O tamanho da posição é ajustado em tempo real com base na variação do valor dos ganhos e perdas e dos juros das contas

As etapas acima garantem a racionalidade do tamanho da posição, evitando o risco causado pelo excesso de posições, e, ao mesmo tempo, permitem que o tamanho da posição esteja vinculado aos direitos e interesses da conta, aumentando automaticamente com o lucro.

Vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Aperfeiçoamento dinâmico do tamanho da posição sem necessidade de intervenção humana
2. O tamanho da posição está ligado aos direitos e interesses da conta, o que permite um retorno automático
3. Configuração de limites de alavancagem e posições máximas para controlar a abertura de risco
4. A lógica é clara e simples, fácil de entender e reutilizar.
5. Fácil de implantar em outras estratégias, extensivo

Risco estratégico

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. Quando as posições são ampliadas, os prejuízos também são ampliados, e há o risco de perder oportunidades de reversão.
2. O tamanho da posição está ligado em tempo real aos juros da conta, podendo ser ajustado com demasiada frequência em situações especiais de mercado
3. Risco de excesso de posições devido a uma má configuração da posição máxima
4. Um nível de alavancagem muito alto também pode levar a uma concentração excessiva de risco.

Os riscos acima mencionados podem ser mitigados por meio de parâmetros razoáveis e de reservas adequadas.

Direção de otimização da estratégia

A estratégia também pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Adição de configuração de ponto de deslizamento para tornar o ajuste mais suave
2. Otimização do tamanho da posição com a introdução de outros fatores
3. Tamanho da posição de bloqueio estático em determinadas condições de mercado
4. Configure o mínimo de variação de unidade de ajuste de posição para evitar ajustes muito frequentes
5. Aumentar as regras de julgamento condicional de ajustes de posição para evitar ajustes desnecessários

Otimizando os pontos acima, pode-se tornar o comportamento da estratégia mais estável e controlado, evitando que o tamanho da posição seja sensível e frequente.

Resumir

Esta estratégia implementa a função de ajuste dinâmico da posição baseada nos direitos e interesses da conta, o que aumenta automaticamente o efeito do lucro. Ela define a alavancagem e a posição máxima como controle de risco, e a lógica é simples e clara, fácil de entender e desenvolver em segundo lugar. Também analisamos os pontos positivos e negativos da estratégia e os riscos e damos algumas recomendações de otimização.