Estratégia de negociação de Sakkoulas de média móvel cruzada reforçada

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-21 15:14:19
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Resumo

Esta estratégia de negociação combina a divergência de convergência média móvel (MACD), o índice de força relativa (RSI), a média móvel simples (SMA), o oscilador estocástico e as bandas de Bollinger para identificar pontos de entrada e saída do mercado.

Estratégia lógica

Ele fica longo quando a linha MACD DIF cruza acima da linha DEA para a zona de alta; ou quando o RSI cai abaixo de 30 em território de sobrevenda; ou quando as linhas estocásticas %K e %D caem abaixo de 20 mostrando status de sobrevenda.

Pelo contrário, ele fica curto quando a linha MACD DIF cruza abaixo da linha DEA para a zona de baixa; ou quando o RSI sobe acima de 70 para a área de sobrecompra; ou quando as linhas estocásticas %K e %D sobem acima de 80 indicando uma condição de sobrecompra.

A taxa de stop loss é definida com base no ATR multiplicado por um coeficiente.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina múltiplos indicadores para julgar o estado do mercado, evitando erros por métrica única e melhorando a precisão.

Análise de riscos

Os indicadores técnicos são calculados a partir de dados históricos e não podem prever preços futuros, levando a certos atrasos.

Para resolver o problema de atraso do indicador, os parâmetros podem ser ajustados para encurtar o ciclo de computação. Para sinais falsos, indicadores auxiliares adicionais podem ser adicionados para confirmação.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser reforçada nos seguintes aspectos:

Incorporar indicadores de modelos estatísticos baseados na análise de tendências e correlações para a entrada;
Adicionar um modelo de aprendizagem de máquina para avaliar a confiabilidade dos sinais de indicador;
Otimizar a gestão de dinheiro para um stop loss e take profit mais automatizados e inteligentes.

Resumo

Esta estratégia combina múltiplos indicadores técnicos para melhorar a precisão e controla o risco através de stop loss e take profit, tornando-se um sistema de seguimento de tendências confiável.

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced Moving Average Crossover sakkoulas with ATR and SAR", overlay=true)

// Παράμετροι MACD
fastLength = input.int(16, title="Fast Length")
slowLength = input.int(6, title="Slow Length")
signalSmoothing = input.int(5, title="Signal Smoothing")

// Παράμετροι RSI
rsiLength = input.int(6, title="RSI Length")
upperBound = input.int(70, title="Upper Bound")
lowerBound = input.int(30, title="Lower Bound")

// Παράμετροι SMA
smaPeriod = input.int(10, title="SMA Period")

// Παράμετροι Stochastic
stoLength = input.int(5, title="Stochastic Length")
stoSmoothK = input.int(3, title="Stochastic %K Smoothing")
stoSmoothD = input.int(10, title="Stochastic %D Smoothing")

// Παράμετροι Bollinger Bands
bbLength = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
bbStdDev = input.float(1, title="Bollinger Bands StdDev")

// Παράμετροι ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier for Stop Loss")

// Παράμετροι Parabolic SAR
sarAcceleration = input.float(0.02, title="SAR Acceleration")
sarMaximum = input.float(0.2, title="SAR Maximum")

// Διαχείριση κινδύνου
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk/Reward Ratio")

// Υπολογισμοί δεικτών
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
sma = ta.sma(close, smaPeriod)
atr = ta.atr(atrLength)

// Παράμετροι και κλήση του Parabolic SAR
sar = ta.sar(sarAcceleration, sarMaximum, 15) // Διορθωμένη κ
// Υπολογισμός Stop Loss με βάση το ATR
longStopLoss = close - atrMultiplier * atr 
shortStopLoss = close + atrMultiplier * atr

// Συνθήκες για είσοδο και έξοδο
longCondition = ta.crossover(macdLine, signalLine) and close > sar
shortCondition = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and close < sar

// Εκτέλεση εντολών συναλλαγής με διαχείριση κινδύνου
if (longCondition)
    strategy.entry("Long Position", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long Position", stop=longStopLoss)
    
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short Position", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short Position", stop=shortStopLoss)

// Συνθήκες για είσοδο και έξοδο
 
// Εμφάνιση βελών για σημεία εισόδου
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, title="Long Entry")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, title="Short Entry")


// Εμφάνιση δεικτών
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.red, title="Signal Line")
plot(sma, color=color.orange, title="SMA")
plot(series=sar, color=color.fuchsia, style=plot.style_circles, title="Parabolic SAR")
hline(upperBound, "Upper Bound", color=color.red)
hline(lowerBound, "Lower Bound", color=color.green)

Mais.