Estratégia RSI e Estocástica Multi-Time Frame

Visão geral

A estratégia de RSI de quadros múltiplos é uma estratégia que usa um conjunto de indicadores RSI e aleatórios para determinar o mercado de overbought e oversold em quadros múltiplos. A estratégia combina RSI e indicadores aleatórios em quatro quadros, usando sua média para determinar a tendência geral do mercado e a tendência de overbought e oversold para aproveitar a vantagem de cada indicador de quadros.

Princípio da estratégia

Indicadores do RSI

O RSI é um forte indicador de sobrecompra e sobrevenda, baseado na volatilidade das ações em um determinado período de tempo. O RSI oscila entre 0 e 100, geralmente, o RSI maior que 70 é sobrecompra e menor que 30 é sobrevenda.

Esta estratégia utiliza 14 indicadores RSI de duração e obtém os valores RSI de 1 mês, 1 dia, 4 horas e 1 hora em 4 quadros de tempo.

2. Indicador aleatório %K

O indicador aleatório %K é um indicador que mostra que o mercado está sobre comprado ou sobre vendido, com valores que variam entre 0 e 100. Em geral, um indicador aleatório maior que 80 é sobre comprado e menor que 20 é sobre vendido.

Nesta estratégia, o indicador aleatório %K tem a duração de 14, e suaviza para 3, obtendo igualmente os valores dos 4 prazos acima mencionados.

3. Portfólio médio

A chave da estratégia é calcular a média dos dois indicadores acima nos 4 prazos de tempo para aproveitar as vantagens de cada período de tempo e determinar a tendência geral do mercado. A fórmula de cálculo específica é a seguinte:

A média do RSI = (linha lunar do RSI + linha diária do RSI + RSI 4 horas + RSI 1 hora) / 4

Média do indicador aleatório = (línea lunar aleatória + linha solar aleatória + indicador aleatório 4 horas + indicador aleatório 1 hora) / 4

4. Sinais de negociação

Quando a média RSI é menor que 30 e a média do indicador aleatório é menor que 20, faça mais; quando a média RSI é maior que 70 e a média do indicador aleatório é maior que 80, faça um zero.

Após o aumento, a posição está em equilíbrio quando a média do indicador aleatório é maior que 70 e a média do RSI é maior que 50; após o corte, a posição está em equilíbrio quando a média do indicador aleatório é menor que 30 e a média do RSI é menor que 50

Análise de vantagens

A maior vantagem desta estratégia é a combinação de dois indicadores e vários períodos de tempo ao mesmo tempo, o que pode aumentar consideravelmente a confiabilidade dos sinais de negociação e evitar o máximo de falsos sinais. As vantagens específicas são as seguintes:

1. Os indicadores RSI e aleatórios são mutuamente verificados. O uso de um único indicador pode gerar falsos sinais, enquanto a estratégia pode aumentar a precisão do sinal combinando os dois indicadores.

2. A análise de múltiplos períodos de tempo pode aumentar a precisão do julgamento. Por exemplo, a linha lunar e a linha solar mostram um excesso de compra, mas 4 horas e 1 hora não são totalmente sobrecompras, o que indica que a tendência pode continuar. Se todos os períodos de tempo estiverem de acordo, o sinal é mais confiável.

3. É mais fácil identificar pontos de inflexão estrutural. Se houver uma ruptura de suporte/resistência em vários períodos de tempo, pode-se determinar que a tendência atual está se transformando.

4. O cálculo automático do valor médio do indicador simplifica a operação. Não há necessidade de cálculo manual, o código completa automaticamente a extração de dados, o cálculo do indicador e a medição, reduzindo o trabalho.

Análise de Riscos

O principal risco desta estratégia é que, como todas as estratégias de análise técnica, não é possível evitar completamente a probabilidade de ser enganado e gerar falsos sinais. Os principais riscos são:

1. Uma reversão de tendência de curto prazo leva a uma paralisação. Por exemplo, durante a manutenção de várias posições, a linha curta de preço retorna após a ruptura da sustentação para baixo. Quando a lógica de posicionamento estável da estratégia requer um stop loss imediato, mas pode causar perdas de curto prazo.

2. O fracasso de um ponto crítico de apoio/resistência leva ao fracasso do tracking stop. Se um ponto crítico de apoio ou resistência for rompido, o preço de parada original pode ser diretamente quebrado, causando um prejuízo maior.

3. A configuração incorreta do período de tempo pode causar erros de julgamento. Se o período de tempo for muito longo ou muito curto, pode causar um erro de julgamento no indicador.

4. A dispersação dos indicadores causa o efeito Dunkirk. Indicadores com um período de tempo mais alto mostram um excesso de compra e indicadores com um período de tempo mais baixo mostram um excesso de venda, o indicador médio não reflete a realidade.

As soluções para o risco incluem: otimizar a estratégia de parada de perdas, rastrear a dinâmica de suporte / resistência, ajustar os parâmetros do período de tempo e adicionar mecanismos de filtragem.

Direção de otimização

Considerando os riscos acima mencionados, a estratégia também pode ser otimizada em várias direções:

1. Otimizar o mecanismo de parada de perdas, implementar o rastreamento de parada de perdas e parada de perdas em lotes. Isso pode controlar o risco de perda individual, garantindo lucro.

2. Um quadro de tempo mais alto, como o aumento da linha de um trimestre. Isso pode usar o filtro de tendências de nível maior para desviar sinais. Quando os indicadores divergem, dê prioridade ao quadro de tempo mais alto.

3. Aumentar a verificação multi-área do volume de tráfego. Combinar a variação do volume de tráfego para avaliar o desvio inferior e superior, evitando a manipulação de movimentos de zombies.

4. Optimizar o tempo de entrada. Pode esperar por uma entrada de ruptura perto de importantes suportes/resistências históricas, ou esperar por um ponto de compra de retorno ideal.

5. Aumento do Stop Loss Adaptativo. O Stop Loss Dinâmico pode ser calculado e ajustado de acordo com a taxa de flutuação e o ATR do período mais recente.

Resumir

A estratégia de RSI de quadros múltiplos e indicadores aleatórios é uma estratégia de negociação clara e confiável, que determina o intervalo de sobrevenda e sobrevenda do mercado usando a combinação de indicadores RSI e indicadores aleatórios em vários quadros de tempo. Sua maior vantagem é que a combinação de indicadores e quadros de tempo se verifica mutuamente, evitando o risco de falsos sinais e falsos sinais.