Estratégia de negociação de média móvel adaptável
ChaoZhang
Visão geral
A ideia central desta estratégia é usar a linha média T3 e o ATR para capturar os pontos de entrada e saída da tendência, pertencendo à estratégia de acompanhamento de tendência. Quando o preço quebra a linha média T3, gera um sinal de negociação e, no ponto de ruptura, usa o valor do ATR para definir o ponto de parada e o ponto de parada para realizar o ponto de parada automático.
Princípio da estratégia
A estratégia é composta principalmente por um indicador de linha média T3, um indicador ATR e um mecanismo de parada móvel ATR.
A linha média T3 é uma média móvel com suavidade, que reduz o atraso da curva, permitindo que ela responda mais rapidamente às mudanças de preço. Quando o preço se move abaixo da linha média, gera um sinal de compra; Quando o preço se move acima da linha média, gera um sinal de venda.
O indicador ATR é usado para calcular o grau de volatilidade do mercado e definir o ponto de parada. Quanto maior o valor do ATR, maior é a volatilidade do mercado, e é necessário definir um ponto de parada mais amplo. Quanto menor o valor do ATR, menor é a volatilidade do mercado, e é possível definir um ponto de parada mais estreito.
O mecanismo de parada móvel do ATR é o posicionamento da linha de parada em tempo real de acordo com o valor do ATR, para que a linha de parada possa acompanhar o preço e permanecer dentro de uma faixa razoável. Isso evita que a distância de parada muito próxima seja sacudida e evita que a distância de parada muito ampla não possa controlar o risco de forma eficaz.
A estratégia, combinando o uso do indicador T3 para determinar a direção, o indicador ATR para calcular a volatilidade e o mecanismo de parada móvel do ATR, permite uma captura de tendência e controle de risco mais eficientes.
Vantagens
A estratégia tem as seguintes vantagens:
A aplicação da linha média T3 aumenta a precisão da captura de tendências.
O indicador ATR calcula dinamicamente a volatilidade do mercado, o ponto de parada e o ponto de parada são mais razoáveis.
O ATR é um mecanismo móvel de stop loss que permite que a linha de stop loss acompanhe o preço em tempo real e controle o risco de forma eficaz.
Integração de mecanismos de avaliação de indicadores e de stop loss para automatizar o acompanhamento de tendências.
A plataforma de negociação externa pode ser conectada através de webhook para automatizar pedidos.
Riscos e soluções
A estratégia também apresenta alguns riscos:
T3 Parâmetros de linha média mal definidos, pode perder uma oportunidade de tendência superior. Você pode testar os parâmetros de diferentes períodos para encontrar o melhor parâmetro.
O cálculo do valor do ATR não é preciso, a distância de parada é muito grande ou muito pequena, o risco não pode ser efetivamente controlado. O parâmetro do ciclo do ATR pode ser ajustado em combinação com a característica da taxa de flutuação do mercado.
Em situações de forte volatilidade, a linha de parada pode ser quebrada, resultando em perdas excessivas. Pode-se definir uma linha de perda total razoável, evitando perdas individuais excessivas.
Em situações de repetição bidirecional, pode ocorrer uma situação em que o stop loss é acionado com frequência. A distância de parada móvel do ATR pode ser liberada adequadamente.
Direção de otimização
A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:
Otimizar os parâmetros da linha média de T3 para encontrar o ciclo de suavização mais adequado.
Teste os diferentes parâmetros do ciclo ATR e calcule o valor ATR que melhor reflete a volatilidade do mercado.
Optimizar o intervalo de elasticidade da distância de parada móvel do ATR para evitar que a parada seja muito sensível.
Adicionar condições de filtragem apropriadas para evitar a frequência de transações em mercados com oscilações bidirecionais.
A combinação de indicadores de tendências aumenta a precisão de julgamento da direção de lucro.
Parâmetros de otimização automática usando métodos de aprendizagem de máquina.
Resumir
Esta estratégia integra o uso de T3 para determinar a direção da tendência, o indicador ATR para calcular o stop loss e o mecanismo de stop loss móvel do ATR para ajustar a distância de parada, para permitir o acompanhamento automático da tendência e o controle de risco eficiente, é uma estratégia de acompanhamento de tendência confiável. Na aplicação prática, ainda é necessário testar e otimizar continuamente para encontrar a combinação de parâmetros mais adequada para o ambiente atual do mercado, para obter melhores efeitos da estratégia.
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='UT Bot Alerts (QuantNomad) Strategy', overlay=true)
T3 = input(100)//600
// Input for Long Settings
// Input for Long Settings
xPrice3 = close
xe1 = ta.ema(xPrice3, T3)
xe2 = ta.ema(xe1, T3)
xe3 = ta.ema(xe2, T3)
xe4 = ta.ema(xe3, T3)
xe5 = ta.ema(xe4, T3)
xe6 = ta.ema(xe5, T3)
b3 = 0.7
c1 = -b3*b3*b3
c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3
c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3
c4 = 1+3*b3+b3*b3*b3+3*b3*b3
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
//plot(nT3Average, color=color.white, title="T3")
// Buy Signal - Price is below T3 Average
buySignal3 = xPrice3 < nT3Average
sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average
// Inputs
a = input(1, title='Key Value. "This changes the sensitivity"')
c = input(50, title='ATR Period')
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
riskRewardRatio = input(1, title='Risk Reward Ratio')
xATR = ta.atr(c)
nLoss = a * xATR
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close, lookahead=barmerge.lookahead_off) : close
xATRTrailingStop = 0.0
iff_1 = src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? src - nLoss : src + nLoss
iff_2 = src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss) : iff_1
xATRTrailingStop := src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss) : iff_2
pos = 0
iff_3 = src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos := src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : iff_3
xcolor = pos == -1 ? color.red : pos == 1 ? color.green : color.blue
ema = ta.ema(src, 1)
above = ta.crossover(ema, xATRTrailingStop)
below = ta.crossunder(ema, xATRTrailingStop)
buy = src > xATRTrailingStop and above
sell = src < xATRTrailingStop and below
barbuy = src > xATRTrailingStop
barsell = src < xATRTrailingStop
plotshape(buy, title='Buy', text='Buy', style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
plotshape(sell, title='Sell', text='Sell', style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0), size=size.tiny)
barcolor(barbuy ? color.new(color.green, 90) : na)
barcolor(barsell ? color.new(color.red, 90) : na)
var float entryPrice = na
var float takeProfitLong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfitShort = na
var float stopLossShort = na
if buy and buySignal3
entryPrice := src
takeProfitLong := entryPrice + nLoss * riskRewardRatio
stopLossLong := entryPrice - nLoss
takeProfitShort := na
stopLossShort := na
if sell and sellSignal3
entryPrice := src
takeProfitShort := entryPrice - nLoss * riskRewardRatio
stopLossShort := entryPrice + nLoss
takeProfitLong := na
stopLossLong := na
// Strategy order conditions
acct = "Sim101"
ticker = "ES 12-23"
qty = 1
OCOMarketLong = '{ "alert": "OCO Market Long", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitLong) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossLong) + '", "tif": "DAY" }'
OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }'
CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }'
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy and buySignal3, alert_message=OCOMarketLong)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell and sellSignal3, alert_message=OCOMarketShort)
// Setting the take profit and stop loss for long trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong,alert_message=CloseAll)
// Setting the take profit and stop loss for short trades
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort,alert_message=CloseAll)
// Plot trade setup boxes
bgcolor(buy ? color.new(color.green, 90) : na, transp=0, offset=-1)
bgcolor(sell ? color.new(color.red, 90) : na, transp=0, offset=-1)
longCondition = buy and not na(entryPrice)
shortCondition = sell and not na(entryPrice)
// var line longTakeProfitLine = na
// var line longStopLossLine = na
// var line shortTakeProfitLine = na
// var line shortStopLossLine = na
// if longCondition
// longTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitLong, bar_index + 1, takeProfitLong, color=color.green, width=2)
// longStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossLong, bar_index + 1, stopLossLong, color=color.red, width=2)
// // label.new(bar_index + 1, takeProfitLong, str.tostring(takeProfitLong, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
// // label.new(bar_index + 1, stopLossLong, str.tostring(stopLossLong, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)
// if shortCondition
// shortTakeProfitLine := line.new(bar_index, takeProfitShort, bar_index + 1, takeProfitShort, color=color.green, width=2)
// shortStopLossLine := line.new(bar_index, stopLossShort, bar_index + 1, stopLossShort, color=color.red, width=2)
// // label.new(bar_index + 1, takeProfitShort, str.tostring(takeProfitShort, "#.#####"), color=color.green, style=label.style_none, textcolor=color.green, size=size.tiny)
// // label.new(bar_index + 1, stopLossShort, str.tostring(stopLossShort, "#.#####"), color=color.red, style=label.style_none, textcolor=color.red, size=size.tiny)
alertcondition(buy, 'UT Long', 'UT Long')
alertcondition(sell, 'UT Short', 'UT Short')