Estratégia de negociação de retração baseada em média móvel

Visão geral

A principal idéia da estratégia é negociar retrações de curto prazo na direção da tendência de longo prazo. Concretamente, usar a média móvel simples de 200 dias para determinar a direção da tendência de longo prazo e usar a média móvel simples de 10 dias para determinar a direção da tendência de curto prazo.

Princípio da estratégia

A estratégia usa a média móvel simples de 200 dias e a média móvel simples de 10 dias para determinar a tendência do mercado. Quando o preço atravessa a linha de 200 dias, é considerado um mercado de entrada em um mercado de ativos, e quando o preço atravessa a linha de 200 dias, é considerado um mercado de entrada em um mercado de ativos.

Concretamente, quando as seguintes condições são preenchidas, faça mais entrada no campo: o preço é superior à linha de 200 dias, o preço é inferior à linha de 10 dias, sem posse anterior. Quando as seguintes condições são preenchidas, a saída de posição vazia no campo: o preço é superior à linha de 10 dias, com uma posição anterior. Para evitar grandes perdas, o stop FAILSAFE foi configurado, e se a retração do ponto mais alto for superior a 10%, o stop será retirado diretamente.

Pode-se ver que a lógica de negociação da estratégia baseia-se principalmente em forcas de ouro e forcas mortas da linha de equilíbrio, fazendo retrocessões e paradas de seguimento de tendência na direção da tendência após o julgamento da linha de equilíbrio curta e curta, pertencendo a uma estratégia típica de seguimento de tendência.

Análise de vantagens

A principal vantagem desta estratégia é a de acompanhar a tendência com um baixo custo de capital e buscar lucros excedentários. As vantagens específicas são as seguintes:

1. Usando uma combinação de linhas médias de curto e longo prazo para determinar a direção da tendência nos principais níveis secundários, é possível bloquear efetivamente as oportunidades de tendência de linhas médias e longas, evitando ser enganado pelo mercado de curto prazo.

2. O método de retorno a curto prazo pode minimizar os custos de compra, permitindo maior margem de lucro.

3. O mecanismo de parada FAILSAFE é configurado para controlar efetivamente os prejuízos individuais e proteger os fundos da conta.

4. Permite rastrear a saída do stop, explorar as oportunidades de tendências de linha média-longa e obter alfa extra.

5. A adoção de um método de negociação puramente mecanizado, que evita a influência emocional subjetiva, torna a estratégia mais fácil de implementar.

Análise de Riscos

A estratégia tem os seguintes riscos:

1. Risco de adequação dos dados de retrospecção. As condições reais do mercado podem diferir dos dados históricos, o que pode levar à distorção da eficácia das negociações em disco.

2. Risco de Falsa Breakout. A probabilidade de uma reversão de correção é maior se o preço apenas tocar perto da linha média, o que pode levar a uma acumulação de pequenos prejuízos.

3. Risco de reversão de tendência. Reversões súbitas de tendências de linha média-longa são comuns, quando as posições são suscetíveis a grandes perdas.

A resposta é a seguinte:

1. Aumentar a quantidade de amostras e usar mais dados históricos para a validação de robustez, garantindo resultados confiáveis.

2. Optimizar os parâmetros, ajustar a combinação de parâmetros do sistema linear, garantir a qualidade do sinal de negociação.

3. A liberação apropriada da linha de parada, dando ao preço um certo espaço para regressar, evitando a parada excessivamente sensível.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

1. A adição de condições de filtragem, como filtragem de volume de transação, pode efetivamente reduzir transações desnecessárias causadas por brechas falsas.

2. A combinação com outros indicadores, como KDJ, MACD, etc., forma um conjunto de indicadores que podem melhorar a qualidade do sinal de negociação.

3. Testar diferentes períodos de manutenção de posições, otimizar estratégias de stop loss e stop loss, e aumentar ainda mais os índices de Sharp.

4. Adaptar os parâmetros de forma dinâmica de acordo com a situação do mercado, formando um mecanismo de otimização de parâmetros de adaptação, tornando a estratégia mais robusta.

5. A adição de módulos de negociação algorítmicos, que utilizam métodos como o aprendizado de máquina para gerar sinais de negociação automaticamente, reduzindo a intervenção humana.

Resumir

A ideia geral desta estratégia é clara e fácil de implementar, pode obter um Alfa estável por meio do rastreamento de tendências de linha média e longa a baixo custo. Mas há também um risco de certa probabilidade de ser aproveitado, que precisa ser otimizado ainda mais para aumentar a estabilidade. No geral, a estratégia foi projetada do ponto de vista do rastreamento de tendências, e vale a pena estudar e aplicar ainda mais. Se os parâmetros forem ajustados adequadamente, deve-se obter um bom efeito em campo.