Esta estratégia usa um mecanismo de rastreamento bidirecional, combinando sinais de reversão de preços e indicadores de volume de transação, para realizar negociações quantitativas automatizadas. Sua maior vantagem reside no controle confiável do risco, bloqueando os lucros e evitando a expansão dos perdas por meio do rastreamento de paradas.

Princípio da estratégia

Esta estratégia é composta por duas sub-estratégias. A primeira sub-estratégia usa um indicador aleatório para determinar o sinal de reversão de preço. A lógica específica é:

Se o preço de fechamento subir por dois dias consecutivos e a linha Slow K for abaixo de 50 no dia 9, faça mais; se o preço de fechamento cair por dois dias consecutivos e a linha Fast K for acima de 50 no dia 9, faça um vazio.

A segunda sub-estratégia é a combinação de indicadores de volume de negócios e fraqueza de julgamento. Concretamente, é comparar o volume de negócios atual com o valor médio de volume de negócios de 40 dias. Se o volume de negócios atual for maior do que o valor médio, considere-se que o volume de negócios pode ser atacado, pertencendo a um sinal de reversão, faça o espaço; Se o volume de negócios atual for menor do que o valor médio, considere-se que o volume de negócios pode ser diminuído, pertencendo a um sinal de reversão, faça mais.

O sinal de negociação final é a interseção dos dois sinais de estratégia sub-mencionados acima. Ou seja, as duas estratégias emitem sinais ao mesmo tempo. Com este método de filtragem de Intersection Targets, pode-se filtrar parte do ruído da negociação e melhorar a qualidade do sinal.

Vantagens estratégicas

1. Identificação dupla para melhorar a qualidade do sinal
2. Modelo de negociação reversa, com vantagem de tempo
3. Combinação de análise de volume para determinar a tendência futura dos preços
4. Mecanismos de suspensão de perdas confiáveis e eficazes para controlar perdas individuais

Risco estratégico

1. Os sinais de retorno podem falhar e não filtrar completamente o ruído do mercado
2. A quantidade pode falhar quando a quantidade é anormal.
3. A paralisação está mal configurada, podendo causar uma paralisação prematura ou excessiva.
4. Mecanismos de controle de retirada imperfeitos podem reduzir a vida útil da estratégia

Otimizar ainda mais as coisas pode ser feito em vários aspectos:

1. Aumentar as regras de avaliação de tendências e evitar a negociação de contrapartida
2. Optimizar a lógica de stop loss para realizar tracking stop loss e stop loss em fases
3. Aumentar o limite máximo de retirada e fechar estratégias para evitar grandes perdas
4. Modelos de controle de stop loss e posição dinâmicos, combinados com algoritmos de aprendizagem de máquina

Em geral, a estratégia usa o rastreamento bidirecional e a inversão de preços como a principal lógica de negociação, auxiliada pelo julgamento quantitativo, para melhorar a qualidade do sinal através da dupla confirmação. Na aplicação prática, ainda há necessidade de testes e otimização adicionais, especialmente para evitar riscos de parada e gestão de fundos, para evitar a reversão de falências causadas por excesso. Mas, em geral, a estratégia usa várias técnicas de negociação quantitativa, é clara e vale a pena estudar profundamente.