Estratégia de negociação quantitativa de reversão de rastreamento bidirecional
ChaoZhang
Esta estratégia usa um mecanismo de rastreamento bidirecional, combinando sinais de reversão de preços e indicadores de volume de transação, para realizar negociações quantitativas automatizadas. Sua maior vantagem reside no controle confiável do risco, bloqueando os lucros e evitando a expansão dos perdas por meio do rastreamento de paradas.
Princípio da estratégia
Esta estratégia é composta por duas sub-estratégias. A primeira sub-estratégia usa um indicador aleatório para determinar o sinal de reversão de preço. A lógica específica é:
Se o preço de fechamento subir por dois dias consecutivos e a linha Slow K for abaixo de 50 no dia 9, faça mais; se o preço de fechamento cair por dois dias consecutivos e a linha Fast K for acima de 50 no dia 9, faça um vazio.
A segunda sub-estratégia é a combinação de indicadores de volume de negócios e fraqueza de julgamento. Concretamente, é comparar o volume de negócios atual com o valor médio de volume de negócios de 40 dias. Se o volume de negócios atual for maior do que o valor médio, considere-se que o volume de negócios pode ser atacado, pertencendo a um sinal de reversão, faça o espaço; Se o volume de negócios atual for menor do que o valor médio, considere-se que o volume de negócios pode ser diminuído, pertencendo a um sinal de reversão, faça mais.
O sinal de negociação final é a interseção dos dois sinais de estratégia sub-mencionados acima. Ou seja, as duas estratégias emitem sinais ao mesmo tempo. Com este método de filtragem de Intersection Targets, pode-se filtrar parte do ruído da negociação e melhorar a qualidade do sinal.
Vantagens estratégicas
- Identificação dupla para melhorar a qualidade do sinal
- Modelo de negociação reversa, com vantagem de tempo
- Combinação de análise de volume para determinar a tendência futura dos preços
- Mecanismos de suspensão de perdas confiáveis e eficazes para controlar perdas individuais
Risco estratégico
- Os sinais de retorno podem falhar e não filtrar completamente o ruído do mercado
- A quantidade pode falhar quando a quantidade é anormal.
- A paralisação está mal configurada, podendo causar uma paralisação prematura ou excessiva.
- Mecanismos de controle de retirada imperfeitos podem reduzir a vida útil da estratégia
Otimizar ainda mais as coisas pode ser feito em vários aspectos:
- Aumentar as regras de avaliação de tendências e evitar a negociação de contrapartida
- Optimizar a lógica de stop loss para realizar tracking stop loss e stop loss em fases
- Aumentar o limite máximo de retirada e fechar estratégias para evitar grandes perdas
- Modelos de controle de stop loss e posição dinâmicos, combinados com algoritmos de aprendizagem de máquina
Em geral, a estratégia usa o rastreamento bidirecional e a inversão de preços como a principal lógica de negociação, auxiliada pelo julgamento quantitativo, para melhorar a qualidade do sinal através da dupla confirmação. Na aplicação prática, ainda há necessidade de testes e otimização adicionais, especialmente para evitar riscos de parada e gestão de fundos, para evitar a reversão de falências causadas por excesso. Mas, em geral, a estratégia usa várias técnicas de negociação quantitativa, é clara e vale a pena estudar profundamente.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Volume and SMA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
VSAVol(Length) =>
pos = 0.0
xSMA_vol = sma(volume, Length)
pos := iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volume SMA", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MAVol = input(40, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posVSAVol = VSAVol(Length_MAVol)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posVSAVol == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posVSAVol == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )