Log Ichimoku Estratégia de variedade cruzada

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-22 13:53:30
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia simples de negociação de criptomoedas que usa nuvens Ichimoku em escala log para gerar sinais de negociação.

Estratégia lógica

A estratégia usa um indicador de Ichimoku personalizado em escala de log como indicador principal de negociação. O indicador de Ichimoku geralmente contém a linha de conversão, linha de base e intervalo de atraso. Nesta estratégia, essas linhas são calculadas no espaço de preços logarítmico.

Especificamente, a linha de conversão é a média recente de 9 períodos dos mínimos e máximos de log. A linha de base é a média de 26 períodos do mesmo. A linha de chumbo 1 é a média da conversão e das linhas de base. A linha de chumbo 2 é a média de 52 períodos.

Um sinal longo é gerado quando a linha de condução 1 cruza a linha de condução 2. Um sinal curto é gerado na cruz abaixo.

Análise das vantagens

A principal vantagem desta estratégia é que o uso do indicador Ichimoku em escala logística capta melhor as mudanças de tendência em criptomoedas.

Outra vantagem é que facilita a negociação entre variedades de criptomoedas.

Análise de riscos

O principal risco é que os sinais de Ichimoku possam falhar.

A comparabilidade do espaço logarítmico diminui quando os preços fazem saltos anômalos.

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser reforçada por:

Adicionar filtros para confirmar os sinais Ichimoku para reduzir os falsos sinais
Atualização de parâmetros ideais mais adequados às variedades de criptomoedas
Adicionando filtros de pré-entrada como volume para evitar falhas
Otimização das regras de entrada e adição de paradas e metas de lucro para controlar o risco

Conclusão

Esta estratégia utiliza o indicador logarítmico de Ichimoku para projetar uma estratégia quantitativa adaptada às criptomoedas e às negociações entre variedades.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Log Ichimoku Strategy", shorttitle="Ichi Strategy", overlay=true)

drop1st(src) =>
    x = na
    x := na(src[1]) ? na : src

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
showClouds = input(false, "show clouds")

loglows = log(drop1st(low))
loghighs = log(drop1st(high))

donchian(len) =>
    avg(lowest(loglows, len), highest(loghighs, len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(showClouds ? exp(conversionLine) : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? exp(baseLine) : na, color=#991515, title="Base Line")

p1 = plot(showClouds ? exp(leadLine1) : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? exp(leadLine2) : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1 > leadLine2 ? green : red) : na)

if (crossover(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-LE", strategy.long, oca_name="Ichi", comment="Ichi")

if (crossunder(leadLine1, leadLine2))
    strategy.entry("Ichi-SE", strategy.short, oca_name="Ichi",  comment="Ichi")

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