Estratégia de produto cruzado baseada no indicador de espaço logarítmico Ichimoku Kinko Hyo

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de negociação simples voltada para criptomoedas, que usa um indicador de equilíbrio de primeira vista no espaço lógico para gerar sinais de negociação. A estratégia é adequada para negociações entre variedades de criptomoedas.

Princípio da estratégia

A estratégia usa um indicador de equilíbrio primário de espaço logarítmico como principal indicador de negociação. O indicador de equilíbrio primário geralmente inclui linhas de retorno, linhas de referência e linhas de atraso.

Especificamente, a linha de retorno é a média dos níveis mais baixos e mais altos de 9 períodos mais recentes. A linha de referência é a média de equivalência dos últimos 26 períodos. A linha de atraso 1 é a média da linha de retorno e da linha de referência, e a linha de atraso 2 é a média de equivalência dos últimos 52 períodos.

Quando a linha de atraso 1 atravessa a linha de atraso 2, faça mais; quando a linha de atraso 1 atravessa a linha de atraso 2, faça vazio.

Análise de vantagens

A principal vantagem dessa estratégia é que o uso de um indicador de equilíbrio de primeira vista no espaço de preços lógico permite melhor identificar mudanças de tendência nas criptomoedas. Sob as coordenadas lógicas, as mudanças percentuais são mais consistentes, o que ajuda a gerar sinais de negociação mais confiáveis.

Outra vantagem é que a estratégia se aplica a transações entre variedades de criptomoedas. O uso de indicadores de equilíbrio primário no espaço logarítmico pode aumentar a comparabilidade das mudanças de preço entre as diferentes variedades.

Análise de Riscos

O principal risco dessa estratégia é que o próprio indicador de equilíbrio de primeira vista também pode gerar sinais errados. Especialmente em períodos de alta volatilidade no mercado de criptomoedas, o desempenho do indicador de equilíbrio de primeira vista pode se tornar pouco confiável.

Além disso, a conversão logarítmica também pode falhar em situações extremas. A comparabilidade das coordenadas logarítmicas também diminui quando há uma flutuação anormal dos preços.

Direção de otimização

A estratégia pode ser otimizada da seguinte forma:

1. Combinação de outros indicadores para verificar o sinal de equilíbrio de primeira vista, reduzindo a probabilidade de um sinal falso

2. Atualização dos valores ótimos para os parâmetros do indicador de equilíbrio de primeira, tornando-o mais adequado para a variedade de criptomoedas

3. Estabelecer as condições de filtragem necessárias antes da abertura da posição, como o filtro de volume de transação, para evitar ser enganado por brechas falsas

4. Optimizar estratégias de abertura de posição, definir condições de stop loss e stop loss, controlar o risco

Resumir

Esta estratégia utiliza os benefícios do indicador de equilíbrio em primeiro lugar no espaço logarítmico para projetar uma estratégia de quantificação voltada para criptomoedas e aplicável a transações entre variedades. Esta estratégia é útil para identificar mudanças de tendência, mas também existe um certo risco. Com uma otimização adicional, os parâmetros da estratégia podem ser mais adequados ao mercado de criptomoedas e definir as condições de abertura de posição e os mecanismos de controle de risco necessários para obter um melhor desempenho da estratégia.