Estratégia de acompanhamento de tendências baseada na regressão Nadaraya-Watson e no canal ATR

Visão geral

Esta estratégia é uma estratégia de acompanhamento de tendências, que combina a regressão de Nadaraya-Watson e o canal ATR para identificar a direção da tendência e os pontos de entrada. Quando o preço quebra o caminho abaixo, faça mais; quando o preço quebra o caminho acima, feche a posição.

Princípio da estratégia

Primeiro, a estratégia usa a regressão de Nadaraya-Watson para calcular a curva de regressão de dois períodos de atraso diferentes e, em seguida, compara a interseção das duas curvas de regressão para determinar a direção da tendência. Concretamente, a curva de regressão de h e h-lag é calculada separadamente e é julgada favorável quando a curva de h passa pela curva de h; e é julgada favorável quando a curva de h passa pela curva de h.

Em segundo lugar, a estratégia usa o canal ATR para determinar o ponto de entrada. A trajetória ascendente é a curva de regressão, acrescentando o ATR de n-fase e a trajetória descendente é a curva de regressão, subtraindo o ATR de n-fase. Quando o preço entra na trajetória ascendente, olha para cima e entra, e quando entra na trajetória descendente, olha para cima e entra.

Finalmente, um mecanismo de parada de perda é configurado. Se o preço for continuamente stopLossBars raiz K abaixo do preço de entrada, a parada de perda é executada.

Análise de vantagens estratégicas

Esta estratégia, combinada com a análise de regressão e o canal de ruptura, permite uma compreensão mais precisa da direção e da intensidade das tendências do mercado. Comparado ao uso de indicadores como a média móvel para identificar tendências, este método reduz os falsos sinais e, portanto, aumenta a estabilidade da estratégia.

Além disso, o canal ATR estabelece pontos de entrada razoáveis para evitar entradas erradas perto do ponto de reversão da tendência. O mecanismo de stop loss também controla efetivamente os perdas individuais.

Portanto, essa estratégia tem vantagens como uma forte capacidade de identificar tendências, uma saída mais precisa e um risco de parada controlado.

Análise de Riscos

O maior risco dessa estratégia é que, ao romper o canal ATR, o preço pode estar fazendo uma reversão ou um rescaldo, o que pode levar a uma entrada inadequada ou a uma saída de perda logo após a entrada.

Além disso, a curva de regressão e o canal ATR precisam de alguma otimização de parâmetros. Se os parâmetros forem configurados incorretamente, a análise de regressão não será eficaz, ou a amplitude do ATR será muito grande ou pequena, o que afetará a eficácia da estratégia.

Direção de otimização

Pode-se considerar a combinação de outros indicadores para determinar tendências e sinais de reversão, como VOLUME, MACD, etc., para aumentar a estabilidade e a precisão da estratégia.

A função de núcleo na análise de regressão também pode ser ajustada, por exemplo, considerando o núcleo de Epanechnikov, para ver se pode obter um melhor efeito de encaixe.

O ciclo e a multiplicação do ATR do canal ATR também precisam de testes repetidos e otimização para encontrar a melhor combinação de parâmetros.

Resumir

Esta estratégia utiliza a análise de regressão e a abordagem de ruptura de canal para identificar a direção e a intensidade da tendência, entrar em ações em pontos razoáveis e definir um stop loss para obter uma estratégia de acompanhamento de tendência estável. Há muito espaço para otimização de subestratégias e vale a pena testar e melhorar ainda mais.