Estratégia de rastreamento de tendências de quatro períodos de média móvel

Visão geral

A estratégia de rastreamento de tendências quadrangulares é uma estratégia de negociação quantitativa para identificar tendências de preços de ações usando quatro médias móveis ponderadas (WMA) de quatro períodos diferentes ao mesmo tempo, criando posições em ativos ou em ativos em ações em caso de reversão de tendências. A estratégia possui um mecanismo de parada e parada para controlar o risco ao mesmo tempo.

Princípio da estratégia

A estratégia usa quatro linhas WMA, sendo que as WMA de dois períodos mais longos (longM1 e longM2) são usadas para identificar tendências de muitos cabeças e fazer sinais de muitos, enquanto as outras duas linhas de WMA de períodos mais curtos (shortM1 e shortM2) são usadas para identificar tendências de cabeças vazias e fazer sinais de curto. As regras de negociação específicas são as seguintes:

1. Quando o WMA de curto período atravessa o WMA de longo período de cima para baixo, gera um sinal de multifazer para estabelecer posições de múltiplos pontos;
2. Quando o WMA de curto período atravessa o WMA de longo período de baixo para cima, gera um sinal de tomada de posição e estabelece uma posição em aberto;
3. Configurar o preço de parada e o preço de perda para cada posição de acordo com a proporção de parada e perda de entrada;
4. Quando o preço atingir o preço de parada ou de perda, apague a posição correspondente.

A estratégia é, na verdade, um ponto de inflexão para o rastreamento de tendências de preços, construindo uma posição no cruzamento de linhas curtas e longas, e depois usando um stop loss para bloquear o lucro ou controlar o risco.

Análise de vantagens

A estratégia de rastreamento de tendências em quadrangulares tem as seguintes vantagens:

1. A fonte de sinais estratégicos é clara e é gerada pela interseção de quatro linhas equiláteros, permitindo uma clara determinação da tendência;
2. O sinal de construção de armazém é mais confiável, com probabilidade de filtragem de falsos sinais em dois conjuntos de linha uniforme;
3. A utilização de um mecanismo de stop-loss para gerir o risco-benefício de cada posição, evitando perdas individuais excessivas;
4. A estratégia tem menos parâmetros e é mais fácil de implementar e testar.

Análise de Riscos

As estratégias de rastreamento de tendências em quadrangulares também apresentam alguns riscos potenciais:

1. A estratégia é altamente dependente do indicador de linha média, que pode gerar um falso sinal de atraso na linha média em momentos de forte flutuação dos preços;
2. Os sinais de abertura de posições em vários níveis podem ser alternados com frequência, o que leva a uma frequência de negociação excessiva e a uma carga de comissões;
3. A configuração de stop loss com porcentagem fixa pode não ser adaptada às flutuações do mercado em tempo real.

Para reduzir o risco acima, pode-se considerar a confirmação de sinais de negociação em combinação com outros indicadores técnicos, a otimização de padrões de abertura e parada de posições ou a intervenção humana em transações em mercados anormais.

Direção de otimização

A estratégia de rastreamento de tendências de quadrilátero pode ser otimizada em vários aspectos:

1. Teste mais combinações de parâmetros da linha média para encontrar a melhor combinação de parâmetros;
2. Aumentar o volume de transações ou índices de flutuação para filtrar falsos sinais;
3. Estabelecer um mecanismo de adaptação para o padrão de stop loss, ajustando-se dinamicamente à volatilidade do mercado;
4. Optimizar os padrões de abertura para evitar aberturas reversíveis com muita frequência.

Resumir

A estratégia de rastreamento de tendências de quadrilátero é, em geral, uma estratégia de rastreamento de tendências mais simples e intuitiva. Ela usa múltiplos conjuntos de cruzamentos de linha média para identificar possíveis pontos de inflexão de preços, além de auxiliar o mecanismo de stop loss para bloquear os lucros e controlar o risco. Se os parâmetros forem configurados corretamente, a estratégia pode obter melhores resultados em ações mais estáveis.