Estratégia do Sistema de Harmonia Dupla
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia usa várias médias de harmonia para construir um sinal de negociação. A estratégia primeiro calcula médias de harmonia de 1 a 6 e depois combina essas médias de harmonia para construir um sinal de negociação duplo longo e curto. Faça um espaço quando o sinal curto atravessa a linha de sinal longo e mais quando o sinal curto atravessa a linha de sinal longo.
Princípio da estratégia
A estratégia define primeiro uma função harm_average para calcular a média harmônica de n dias. Em seguida, calcula a média harmônica de 1 a 6 graus, ou seja, T1 a T6, em que T1 é a média harmônica de 3 dias e T2 é a média harmônica de 3 dias de T1, e assim por diante.
A curva de Balance é construída de acordo com a inversão da média de um cubo e de um ângulo de T1 a T6. Assim, ela pode refletir simultaneamente os fatores de curto e longo prazo.
Finalmente, construímos um sinal de transação cruzado longo e curto com base em T1 a T6, ou seja, X1 é o mínimo em T1, T2 e T3 e X2 é o máximo em T4, T5 e T6. Quando o X1 atravessa o X2 faz mais e o X1 atravessa o X2 faz menos. Aqui o X1 reflete fatores de curto prazo e o X2 reflete fatores de longo prazo.
Análise de vantagens
A utilização de médias de harmonia múltipla permite filtrar eficazmente o ruído do mercado e melhorar a qualidade dos sinais de negociação
Construir sinais de negociação de cruzamentos longos e curtos para capturar pontos de inflexão de tendências em tempo hábil
A curva de equilíbrio leva em consideração múltiplos períodos de tempo, permitindo determinar com precisão a direção da tendência
O uso de médias cúbicas permite destacar ainda mais o papel das variáveis intermediárias e aumentar a estabilidade da estratégia.
Análise de Riscos
A própria média de Harmonia é muito atrasada e pode perder oportunidades de reversão de curto prazo.
A média múltipla pode ser otimizada demais e reduzir a robustez da estratégia
O cálculo cúbico pode amplificar o ruído intermediário, trazendo um falso sinal
A diferença entre os dois é que os cruzados longos e curtos têm um certo atraso e não conseguem capturar a rotação a tempo.
Direção de otimização
Pode-se testar mais variedades ou mais combinações de médias harmoniosas
Pode introduzir parâmetros dinâmicos para ajustar a média diária, otimizar o sistema de média
É possível testar diferentes combinações de parâmetros, tais como quadrado, parâmetros e outros.
Pode ser combinado com mais indicadores auxiliares para verificar a qualidade do sinal de negociação
Resumir
Esta estratégia usa um sistema de médias múltiplas e de conjuntos para construir sinais de negociação de cruzamentos longos e curtos. Em comparação com o sistema de médias únicas, esta estratégia pode identificar melhor as tendências, filtrar o ruído. Ao mesmo tempo, a cruzamento curta e curta também pode capturar as reviravoltas do mercado em tempo hábil.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Harmonic System Strategy", overlay=true)
harm_average(x,y,z) =>3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
T1 = harm_average(close[1], close[2], close[3])
T2 = harm_average(T1, T1[1], T1[2])
T3 = harm_average(T2, T2[1], T2[2])
T4 = harm_average(T3, T3[1], T3[2])
T5 = harm_average(T4, T4[1], T4[2])
T6 = harm_average(T5, T5[1], T5[2])
Balance = 18 / (1 / T1 * 3 + 1 / T2 * 3 + 1 / T3 * 3 + 1 / T4 * 3 + 1 / T5 * 3 + 1 / T6 * 3)
plot(T1,linewidth=2, color=color.green,title="T1")
plot(T2,linewidth=1, color=color.blue,title="T2")
plot(T3,linewidth=1, color=color.blue,title="T3")
plot(Balance,linewidth=2, color=color.black,title="Balance")
plot(T4,linewidth=1, color=color.blue,title="T4")
plot(T5,linewidth=1, color=color.blue,title="T5")
plot(T6,linewidth=2, color=color.red,title="T6")
X1 = min(min(T1,T2),T3)
X2 = max(max(T4,T5),T6)
X3 = min(T1,T2)
X4 = max(T3,T4)
Buy=crossover(X1,X2)
Sell=crossunder(X3,X4)
if crossover(X1,X2)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(X3,X4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")