Dual Trendlines Breakout Cruz Dourada Cruz da Morte Tendência Seguindo Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-22 16:01:12
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Resumo

A Estratégia de Segurança da Transação é uma estratégia quantitativa de negociação que utiliza linhas de tendência de suporte/resistência e médias móveis como sinais alternativos para seguir a tendência.

Princípio da estratégia

Esta estratégia consiste em quatro componentes principais:

Linha de suporte representada pelo gráfico com os mínimos mais baixos dos últimos 30 dias
Linha de resistência traçada com os máximos mais altos nas últimas 30 semanas
Média móvel simples de 10 períodos, utilizada para confirmar a tendência de filtragem dos sinais comerciais
Modulo de identificação de ruptura para detectar oportunidades de negociação quando o preço ultrapassa níveis críticos de suporte/resistência

Especificamente, a estratégia usa primeiro as funções de solicitação de segurança para obter os máximos e mínimos mais altos nos últimos 30 dias e 30 semanas, respectivamente, traçando linhas de suporte e resistência dinâmicas.

Esta estratégia considera os níveis de suporte/resistência de médio e longo prazo, permitindo-lhe capturar oportunidades de tendência maiores.

Análise das vantagens

As principais vantagens desta estratégia incluem:

Utiliza suporte/resistência de médio e longo prazo para capturar breakouts maiores.
O filtro MA controla as perdas evitando sinais falsos durante os mercados variáveis.
As atualizações dinâmicas dos níveis de suporte/resistência permitem a captura oportuna de novas direcções de tendência.
Os mecanismos de gestão de risco de stop loss e take profit ajudam a garantir lucros.

Análise de riscos

Há também alguns riscos a considerar para esta estratégia:

As estratégias de fuga exigem um tempo preciso, com problemas de ultrapassagem ou atraso.
As rupturas inválidas podem ocorrer quando os níveis de suporte/resistência falham, causando perdas enormes.
A natureza atrasada das médias móveis pode causar sinais tardios para inversões de tendência.
Os riscos elevados de utilização tornam-no inadequado para pequenas contas.

Soluções:

Melhora a lógica de identificação e adiciona mais filtros.
Usar períodos MA mais longos para garantir que os sinais só ocorrem após a estabilização das tendências.
Defina os níveis de stop loss adequados para limitar a queda nos negócios individuais.

Orientações de otimização

Há ainda espaço para melhorias:

Incorporar medidas de volatilidade como ATR para um stop loss mais inteligente e aumentar o lucro.
Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para detectar falhas de suporte/resistência.
Utilize médias móveis adaptativas para capturas mais rápidas de reversões.
Parâmetros de ajuste fino para diferentes produtos.

Conclusão

A estratégia de seguimento de tendências de dupla linha de tendência combina efetivamente indicadores de suporte/resistência de médio a longo prazo e média móvel para filtrar sinais lucrativos durante as principais tendências, tornando-a uma estratégia de negociação quantitativa relativamente madura.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © neosaid

//@version=5
strategy("Support and resistant Strategy", overlay=true)

// Function to check for breakout
f_breakoutCondition(closingPrice, highestHigh, lowestLow) =>
    closingPrice > highestHigh or closingPrice < lowestLow

// Step 1: 30 Days Trend Line (Lower Lows)
low30Days = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)

// Step 2: 30 Weeks Upper Trend Line (Higher Highs)
high30Weeks = request.security(syminfo.tickerid, "W", high)

// Step 3: Trend Line for Lowest Low within the Last Month
var float lowestLowLastMonth = na
for i = 0 to 29
    lowestLowLastMonth := na(lowestLowLastMonth) ? low[i] : math.min(lowestLowLastMonth, low[i])

lowestLowLastMonthValue = lowestLowLastMonth[1]

// Breakout Strategy
highestHighLast3Candles = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.highest(close, 3))
lowestLowLast3Candles = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.lowest(close, 3))

// Additional conditions to filter signals
buyCondition = f_breakoutCondition(close, highestHighLast3Candles, lowestLowLast3Candles) and close > low30Days

sellCondition = f_breakoutCondition(close, highestHighLast3Candles, lowestLowLast3Candles) and close < high30Weeks

// Additional filters to reduce the number of orders
buyFilter = ta.crossover(close, ta.sma(close, 10)) // Buy only when price crosses above a 10-period SMA
sellFilter = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 10)) // Sell only when price crosses below a 10-period SMA

buyCondition := buyCondition and buyFilter
sellCondition := sellCondition and sellFilter

// Plot Buy and Sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Strategy entries
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellCondition)

Mais.