Estratégia de crossover de média móvel

Visão geral

A estratégia de salto de linha de equilíbrio é uma estratégia de linha curta que usa sinais de cruzamento de linha de equilíbrio para entrar e sair. A estratégia usa uma média móvel simples de 12 e 21 períodos para construir um sinal de negociação.

Princípio da estratégia

A estratégia de saltos de equilíbrio cruzados usa duas médias móveis de 12 e 21 períodos. Estas médias móveis são eficazes para descrever a tendência de curto prazo do mercado. Quando a média de curto prazo atravessa a média de longo prazo de baixo, o mercado entra em alta; Quando a média de curto prazo atravessa a média de longo prazo de cima, o mercado entra em baixa.

Concretamente, a estratégia primeiro calcula e traça uma média móvel simples de 12 e 21 ciclos. Em seguida, determine se a linha média ocorre através de ta.crossover e ta.crossunder. Quando a linha de 12 ciclos atravessa a linha de 21 ciclos de baixo para cima, indicando que o mercado passa de baixa para alta, a estratégia abre um polinômio; Quando a linha de 12 ciclos atravessa a linha de 21 ciclos de cima para baixo, indicando que o mercado passa de alta para baixa, a estratégia abre um polinômio.

Com este método, a estratégia é capaz de capturar rapidamente os pontos de inflexão de tendências de curto prazo, entrar em campo antes de uma reversão de preço e negociar com a tendência. Quando a tendência se reverte novamente, a posição é retirada através de um novo cruzamento da linha de equilíbrio.

Análise de vantagens

A estratégia de salto em linha de equilíbrio tem as seguintes vantagens:

1. A estratégia é simples e fácil de implementar. A estratégia é simples e fácil de executar, com base apenas em um indicador de cruzamento da linha de equilíbrio.

2. Forte sistematização, livre de influências subjetivas. A estratégia depende totalmente de sinais de cruzamento linear de parâmetros especificados para negociar, livre de emoções artificiais.

3. Responder rapidamente e capturar tendências de curto prazo. Através de linhas médias de curto período, é possível capturar rapidamente as reversões de preços e capturar a tendência de curto prazo.

4. A estratégia pode ser aplicada a todos os tipos de ações e variedades de negociação de curto prazo, sem ter que gastar muito tempo na escolha de ações.

Análise de Riscos

Apesar das vantagens da estratégia de salto em linha, há alguns riscos que devem ser levados em conta:

1. Suscetível a falsas rupturas. O aparecimento de um cruzamento entre as linhas de equilíbrio não representa necessariamente uma verdadeira reversão de tendência, podendo ser uma falsa ruptura de curto prazo. Isso pode levar a perdas desnecessárias.

2. Não considera a gestão de posições. Esta estratégia não tem regras para a gestão de posições e é fácil de sobre-negociar devido à tendência.

3. Não há medidas de amortização. Em casos extremos, a ausência de amortização pode causar grandes perdas.

4. O espaço para otimização de parâmetros é limitado. O ciclo da média móvel não é a única combinação de parâmetros ótima. O espaço para ajuste de parâmetros é limitado.

Para os riscos acima mencionados, pode-se fazer otimizar as seguintes áreas:

1. A adição de um falso avanço na filtragem do volume de transações.

2. Estabelecer regras de posicionamento e gestão de fundos para evitar o excesso de negociação.

3. Adicionar um stop móvel ou um stop flutuante.

4. Teste diferentes combinações de parâmetros para encontrar o melhor.

Direção de otimização

Para reduzir a frequência de erros de negociação, pode-se considerar a inclusão de outros indicadores para filtragem auxiliar, como MACD, RSI e outros indicadores para entrar em jogo quando emitem sinais de sincronia.

Para controlar a perda individual, pode-se definir um stop-loss móvel ou um stop-loss flutuante. O stop-loss retira-se quando o preço se move de certa forma na direção adversa.

Para tornar os parâmetros da estratégia mais universais, os principais parâmetros, como o período médio da linha, o tamanho da posição, etc., podem ser otimizados para encontrar o melhor conjunto de parâmetros.

Além disso, a estratégia também pode considerar a inclusão de mecanismos de negociação adaptativos, usando mecanismos de acompanhamento de tendências para prolongar o tempo de posse quando o mercado está em forte tendência; reduzir o ciclo de posse e parar o prejuízo quando o mercado entra em liquidação e aumenta a volatilidade.

Resumir

Esta estratégia, em geral, é muito adequada para o mercado de captura de curto prazo de reversão. Usando apenas dois parâmetros de equilíbrio para construir o sinal de negociação, é simples e fácil de operar. Ao mesmo tempo, responder rapidamente às mudanças de preços, capturar a tendência de curto prazo.