Estratégia de cruzamento de linha rápida e lenta de EMA dupla

Data de criação: 2024-02-22 16:18:39 última modificação: 2024-02-22 16:18:39

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ChaoZhang

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Estratégia de cruzamento de linha rápida e lenta de EMA dupla

Visão geral

A estratégia de cruzamento de linha dupla EMA é uma estratégia de negociação quantitativa baseada em cruzamento de linha média de EMA em dois períodos diferentes para abrir e fechar posições. A estratégia é simples, eficaz e fácil de entender e é uma estratégia de negociação quantitativa comumente usada.

Princípio da estratégia

A estratégia usa duas linhas médias de EMA, uma linha EMA de 25 ciclos, como linha rápida, e uma linha EMA de 50 ciclos, como linha lenta. Quando a linha rápida atravessa a linha lenta, faça mais; quando a linha rápida atravessa a linha lenta, faça espaço.

Depois de fazer mais, configure o stop como 2% do preço de entrada, o stop como 2% do preço de entrada e, quando o preço atingir o stop ou o stop, elimine a posição.

O núcleo da estratégia é usar o cruzamento da linha rápida e lenta do EMA para determinar a tendência e a reversão do mercado. Quando o mercado sobe, é considerado um mercado de touros e faz mais, quando o mercado baixa, é considerado um mercado de bezeros e faz mais. A configuração de stop loss é usada para bloquear o lucro e controlar o risco.

Análise de vantagens

A estratégia de cruzamento de linhas duplo EMA tem as seguintes vantagens:

A ideia é clara, a lógica é simples e a implementação é fácil de entender.
A combinação de linha rápida e lenta permite capturar a tendência de linha curta e média.
O que é que o mercado está a fazer para que as pessoas se sintam mais seguras?
O risco está controlado e o Stop Loss está bem definido.

Em geral, a estratégia usa uma lógica clara para avaliar o mercado, aproveitando as vantagens da própria EMA para obter um bom lucro médio e curto, com riscos controlados.

Análise de Riscos

A estratégia de cruzar linhas duplas de EMA também apresenta alguns riscos:

Quando o mercado está em forte volatilidade, os sinais de cruzamento de linhas da EMA podem não ser precisos, existindo a probabilidade de que sejam mal interpretados.
Quando o ponto de parada não é razoavelmente definido, pode-se perder um mercado maior ou assumir um prejuízo maior.
Os efeitos das taxas de transação e do slippage também não podem ser ignorados.

Estes riscos podem ser melhor resolvidos através das seguintes medidas:

Combinando com outros indicadores para avaliar o mercado, evitar os sinais de erro de cruzamento da EMA.
Testar e otimizar os pontos de configuração do stop loss para encontrar um equilíbrio entre o lucro e o risco.
Escolha uma plataforma de negociação com taxas baixas e aumente o volume de negociação adequadamente.

Direção de otimização

A estratégia também tem as seguintes principais direções de otimização:

Optimizar os parâmetros de ciclo do EMA, procurando a melhor combinação de parâmetros.
Adicionar outros indicadores de julgamento para formar um portfólio de transações e aumentar a precisão.
Ajuste dinâmico do ponto de parada. O ponto de parada é amplificado quando os prejuízos atingem uma certa amplitude, o ponto de parada é movido quando os lucros atingem uma certa amplitude, etc.
Distinguir entre mercados de ativos e mercados de ativos balísticos e orientar a negociação.

Essas otimizações podem aumentar a taxa de retorno e a taxa de vitória, mantendo a estratégia simples e clara.

Resumir

A estratégia de cruzamento de linhas duplas de EMA é, em geral, uma estratégia de negociação quantitativa muito prática. É fácil de entender e implementar, capturando efetivamente as tendências do mercado.

Código-fonte da estratégia

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// SEMA-X(SEMA CROSS) [AB] : Simple EMA cross strategy Alert & Backtest
// 1. 2 EMA cross
// 2. Next candle entry
// 3. TP & SL

//@version=5
strategy("SEMA-X", "SEMA-X", overlay=false, margin_long=1,
 initial_capital=1000000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,
 commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075, slippage=3)

//****************************************************************************//
// Input
//****************************************************************************//
// EMA length
emaLen25 = input.int(25, "Short", minval=1, confirm=true, group="[EMA]----------", inline="1")
emaLen50 = input.int(50, "Long",  minval=1, confirm=true, group="[EMA]----------", inline="1")

// TP & SL
isLong   = input.bool(true, "Long - ",    confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="1")
tpLong   = input.float(2, "TP", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="1")*0.01
slLong   = input.float(2, "SL", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="1")*0.01
isShort  = input.bool(false, "Short - ",  confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="2")
tpShort  = input.float(2, "TP", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="2")*0.01
slShort  = input.float(2, "SL", minval=0, confirm=true, group="[TP & SL(%)]----------", inline="2")*0.01

// Backtest period
sTime = input(timestamp("0001-01-01"), "Start", group="[Backtest]----------")
eTime = input(timestamp("9999-01-01"), "End",   group="[Backtest]----------")
inDateRange   = true
periodBg      = input.bool(false, "Backtest BGcolor", confirm=true, group="[Backtest]----------", inline="1")
bgLong        = input.bool(false, "Position BGcolor", confirm=true, group="[Backtest]----------", inline="1")
periodBgColor = periodBg and inDateRange ? color.new(color.green, 95) : na
bgcolor(periodBgColor, title="Backtest BGcolor")
bgColorLong   = bgLong and strategy.position_size>0 ? color.new(color.green, 95) : na
bgcolor(bgColorLong, title="Position BGcolor")

// IRISBOT
exchange = input.string("binance",  "Exchange", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="2", options=["binance", "bybit", "upbit"])
account  = input.string("account1", "Account",  confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="2")
symbol   = input.string("BTC/USDT", "Symbol",   confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="3")
strategy = input.string("sema-x",   "Strategy", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="3")
token    = input.string("token",    "Token",    confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="4")
stRatio  = input.float(100.0,       "Ratio(%)", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="5", tooltip="하나의 거래소에서 이 전략을 몇 % 비중으로 투자할 것인가?") * 0.01
leverage = input.float(1,           "Leverage", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="5")
isPlotMsg = input.bool(false, "View alert msg", confirm=true, group="[IRISBOT]----------", inline="6")

//****************************************************************************//
// Process
//****************************************************************************//
ema25=ta.ema(close, emaLen25)
ema50=ta.ema(close, emaLen50)

// Entry condition
longCondition  = isLong and ta.crossover(ema25, ema50)
shortCondition = isShort and ta.crossunder(ema25, ema50)

// Entry price
var price=0.0
var pricePlot=0.0
if (longCondition or shortCondition) and strategy.position_size == 0
    price:=close
pricePlot:=price
if (strategy.position_size==0)
    pricePlot:=na

// Amount
amount = str.tostring(stRatio*100)

// IRISBOT alert msg (for auto trading, you can change this for autoview, tvextbot, thanksbot, etc webhookbot)
msgLong  = '{"exchange":"'+exchange+'","account":"'+account+'","strategy":"'+strategy+'","symbol":"'+symbol+'","type":"market","side":"buy","amount":"'+amount+'%","leverage":"'+str.tostring(leverage)+'","token":"'+token+'"}'
msgShort = '{"exchange":"'+exchange+'","account":"'+account+'","strategy":"'+strategy+'","symbol":"'+symbol+'","type":"market","side":"sell","amount":"'+amount+'%","leverage":"'+str.tostring(leverage)+'","token":"'+token+'"}'
msgExit  = '{"exchange":"'+exchange+'","account":"'+account+'","strategy":"'+strategy+'","symbol":"'+symbol+'","type":"market","side":"close","token":"'+token+'"}'

// Entry signal
if inDateRange
    strategy.entry("L", strategy.long,  when=longCondition,  comment="L", alert_message=msgLong)
    strategy.entry("S", strategy.short, when=shortCondition, comment="S", alert_message=msgShort)
    strategy.exit("XL", "L", profit=price*tpLong/syminfo.mintick,  loss=price*slLong/syminfo.mintick,  comment="X", alert_message=msgExit)
    strategy.exit("XS", "S", profit=price*tpShort/syminfo.mintick, loss=price*slShort/syminfo.mintick, comment="X", alert_message=msgExit)

//****************************************************************************//
// Plot
//****************************************************************************//
// Alert msg plot
var msgTable = table.new(position = position.bottom_right, columns = 2, rows = 3, bgcolor = color.new(color.blue, 80), border_width = 1)
if isPlotMsg
    if isLong
        table.cell(msgTable, 0, 0, "Long",  text_halign = text.align_left)
        table.cell(msgTable, 1, 0, msgLong,  text_halign = text.align_left)
    
    if isShort
        table.cell(msgTable, 0, 1, "Short", text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.red, 80))
        table.cell(msgTable, 1, 1, msgShort, text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.red, 80))
    
    if isLong or isShort
        table.cell(msgTable, 0, 2, "Exit",  text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.purple, 80))
        table.cell(msgTable, 1, 2, msgExit,  text_halign = text.align_left, bgcolor=color.new(color.purple, 80))

// EMA
e0=plot(ema25, "Short", color.green)
e1=plot(ema50, "Long", color.red)
fill(e0, e1, ema25>ema50 ? color.new(color.green, 50) : color.new(color.red, 50), "EMA BG")

// TP & SL
p0=plot(pricePlot, "Entry", color.black, style=plot.style_linebr)
p1=plot(pricePlot*(strategy.position_size>0 ? 1+tpLong : 1-tpShort), "TP", color.new(color.green, 50), style=plot.style_linebr)
p2=plot(pricePlot*(strategy.position_size>0 ? 1-slLong : 1+slShort), "SL", color.new(color.red, 50), style=plot.style_linebr)
fill(p0, p1, color.new(color.green, 80), "TP BG")
fill(p0, p2, color.new(color.red, 80), "SL BG")

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