A EMA e o MACD seguem a estratégia da tendência

Resumo

O núcleo desta estratégia é identificar a direção da tendência e o momento da entrada usando os indicadores EMA e MACD. Quando o preço atravessa a EMA, considera-se que a tendência mudou e o indicador de divergência MACD confirma ainda mais o sinal de tendência. O momento das compras e vendas pode ser determinado com base na relação entre o preço e a EMA e a MACD.

Princípio da estratégia

Esta estratégia baseia-se principalmente na linha EMA de 20 períodos e no indicador MACD para determinar a direção da tendência.

Quando o preço está abaixo do 20EMA e a linha do indicador MACD está abaixo do eixo 0, espere que o preço quebre para cima através do 20EMA, verificando se a linha do indicador MACD passou de negativa para positiva ao mesmo tempo ou acabou de passar de negativa para positiva.

Quando o preço está acima do 20EMA e a linha do indicador MACD está acima do eixo 0, espere que o preço se rompa para baixo através do 20EMA, verificando se a linha do indicador MACD passou de positiva para negativa ao mesmo tempo ou acabou de passar de positiva para negativa.

Esta estratégia combina o julgamento da tendência e a filtragem dos indicadores para identificar eficazmente os pontos de mudança da tendência e evitar falsos sinais em zonas de consolidação.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é que, ao usar o EMA para julgar a direção da tendência principal, o indicador MACD também é usado para confirmação dupla, o que filtra alguns sinais de negociação barulhentos. A linha EMA pode determinar melhor a direção da tendência principal, enquanto o MACD pode determinar se está se preparando. Portanto, este método de filtro de combinação torna o sinal da estratégia mais confiável.

Por outro lado, a estratégia também fornece um mecanismo de controle de risco. Adotando stop loss fixo e take profit, os riscos podem ser controlados de forma eficaz. Além disso, algumas das posições atendem ao risco, enquanto a outra parte tenta seguir a tendência para o lucro. Isso equilibra o risco e o retorno.

Análise de riscos

O maior risco desta estratégia é que os sinais de tendência julgados pela EMA e MACD podem não ser completamente confiáveis. Os preços podem reverter até certo ponto, causando o stop loss a ser desencadeado. Sinais falsos também podem ocorrer durante a consolidação. Isso precisa ser evitado tanto quanto possível através da otimização de parâmetros.

Por outro lado, as configurações de stop loss e take profit fixos também carregam certos riscos. Quando o mercado vê flutuações dramáticas, o valor fixo de stop loss e take profit pode não se adaptar totalmente ao mercado, que é propenso a ficar preso ou sair prematuramente. Isso requer ajustar os parâmetros de stop loss e take profit de acordo com a volatilidade e liquidez naquele momento.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada das seguintes formas:

1. Teste diferentes períodos de parâmetros para a EMA para encontrar a combinação ideal de parâmetros

2. Otimizar os parâmetros do MACD para o tornar mais adequado às características da variedade de negociação

3. Tente alterar as configurações de stop loss e take profit, como usar o ATR stop loss, etc.

4. Adicionar outros indicadores de filtragem de sinal para melhorar a qualidade do sinal

5. Avaliar o desempenho da negociação em diferentes variedades e selecionar o melhor ajuste

Através da otimização de parâmetros e modelos, a estabilidade e a rentabilidade da estratégia podem ser ainda melhoradas. Ao mesmo tempo, é necessário controlar o risco de sobreajuste no processo de otimização.

Resumo

Em geral, esta estratégia é bastante robusta, usando o julgamento combinado de indicadores duplos para filtrar as negociações barulhentas até certo ponto. O controle de risco também é adequado. Através de uma otimização adicional de parâmetros e modelos, esta estratégia pode se tornar uma estratégia de negociação quantitativa que vale a pena verificar na negociação ao vivo.