Estratégia de venda super curta baseada no RSI golden cross


Data de criação: 2024-02-22 17:05:17 última modificação: 2024-02-22 17:05:17
cópia: 0 Cliques: 669
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
focar em
1617
Seguidores

Estratégia de venda super curta baseada no RSI golden cross

Uma visão geral da estratégia

A estratégia de curto prazo do RSI Gold Fork Super Short utiliza a banda ATR, o indicador RSI duplo e a forca de ouro da linha média EMA para determinar tendências e entradas. A banda ATR é usada para determinar se o preço está em um estado de sobrecompra ou sobrevenda, o indicador RSI duplo é usado para confirmar a tendência do preço e a forca de curto prazo da EMA dupla é usada para encontrar oportunidades de entradas.

2. Princípios de estratégia

A estratégia usa a banda ATR, o indicador RSI duplo e os três componentes da linha média EMA para implementar o sinal de entradas. Quando o preço abre acima da banda ATR superior, nós julgamos que está sobre-comprado. Nesse caso, se o RSI de período rápido estiver abaixo do RSI de período lento, a tendência será alterada pelo toque de touros, e se a linha média EMA forcar, a tendência será mais fraca.

Em outras palavras, o preço de abertura deve ser mais alto do que a banda ATR superior, ou seja, a banda ATR superior.open>upper_bandEntão, se estivermos satisfeitos, podemos estar na zona de sobrecompra. Então, nós julgamos se o RSI rápido é menor do que o RSI lento, ou seja,rsi1<rsi2Se for estabelecido, a tendência vai se enfraquecer e os touros vão se tornar os ursos.ta.crossover(longSMA, shortSMA)Se as três condições estiverem preenchidas, daremos o sinal de abertura para a entrada.

Por outro lado, se o preço se abre abaixo da banda de ATR inferior, o RSI rápido é mais alto do que o RSI lento e ocorre um EMA Gold Fork, um sinal de entrada de mais é gerado.

A principal inovação da estratégia é a introdução de dois indicadores RSI para o julgamento de tendências, com maior confiabilidade do que um único RSI, enquanto a combinação de banda de ATR e linha média EMA para filtragem de sinais torna o sinal mais preciso e confiável, que é o ponto forte da estratégia.

Três, vantagens estratégicas

A estratégia tem as seguintes vantagens:

  1. O uso de indicadores de RSI duplos para determinar tendências é mais preciso e confiável
  2. A banda ATR julga áreas de sobrevenda para evitar falsas brechas
  3. A entrada da EMA na linha média ocorre quando o forco de ouro / forco de morte é definido, aumentando a precisão do sinal
  4. Múltiplos conjuntos de indicadores são mutuamente verificados, com maior confiabilidade
  5. A estratégia é simples e fácil de implementar
  6. A situação de supercompra e supervenda em ambos os lados
  7. Parâmetros mais ajustáveis, adaptáveis a diferentes mercados

Riscos estratégicos

A estratégia também apresenta alguns riscos que devem ser lembrados:

  1. A EMA média é propensa a erros de diagnóstico e pode ser mais estável que a MA suavizada
  2. Perda de liquidez em situações de choque
  3. Parâmetros mal definidos podem aumentar os sinais de erro
  4. A brecha na faixa de ATR é prematura e pode ser falsa

Os riscos acima podem ser tratados de forma otimizada em:

  1. Teste com MA suavizado em vez de linha média EMA
  2. Limitar o stop loss adequadamente para evitar que os mercados de choque sejam freqüentemente parados.
  3. Ajustar a combinação de parâmetros para encontrar o melhor equilíbrio
  4. Introdução de mais indicadores para verificação secundária na banda de ruptura

Cinco, estratégias de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

  1. Teste com MA suavizado em vez da linha média EMA para ver se pode reduzir o sinal de diagnóstico errado
  2. Aumentar os indicadores de volatilidade, como o canal Keltner para verificação dupla, evitando falsas rupturas
  3. Adicionar mais indicadores de tendência, como o ADX, para julgar as grandes tendências
  4. Ajustar a configuração de parâmetros de acordo com as características específicas da variedade para encontrar a melhor combinação
  5. Teste de desempenho em diferentes períodos de tempo
  6. Adição de parâmetros de otimização automática de algoritmos de aprendizagem de máquina

Essas melhorias podem aumentar ainda mais a estabilidade, a flexibilidade e a rentabilidade das estratégias.

VI. Conclusão

A estratégia de curto prazo do RSI é uma estratégia de curto prazo de linha curta muito eficiente e prática. Utiliza simultaneamente os benefícios dos três indicadores para implementar integradamente os sinais de entrada, e pode ser adaptada a diferentes variedades e condições de mercado por meio de ajustes de parâmetros. A inovação central da estratégia consiste na utilização de dois indicadores RSI para determinar a mudança de tendência e formar entradas de alta precisão com a verificação mútua da banda de onda ATR e da linha de equilíbrio EMA.

Código-fonte da estratégia 
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Revision: Updated script to pine script version 5
//added Double RSI for Long/Short prosition trend confirmation instead of single RSI
strategy("Super Scalper - 5 Min 15 Min", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])

ma_function(source, atrlen) =>
    if smoothing == "RMA"
        ta.rma(source, atrlen)
    else
        if smoothing == "SMA"
            ta.sma(source, atrlen)
        else
            if smoothing == "EMA"
                ta.ema(source, atrlen)
            else
                ta.wma(source, atrlen)

atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult

// Create Indicator's
ShortEMAlen = input.int(5, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(21, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(40, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(60, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)

//RSI Cross condition
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2

// Specify conditions
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA, shortSMA)

plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="S", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="B", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)

// Execute trade if condition is True
if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 1
    takeProfit = high + atr * 4
    if (RSILong)
        strategy.entry("long", strategy.long)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 1
    takeProfit = low - atr * 4
    if (RSIShort)
        strategy.entry("short", strategy.short)

// Plot ATR bands to chart

////ATR Up/Low Bands
plot(upper_band)
plot(lower_band)

// Plot Moving Averages
plot(shortSMA, color=color.red)
plot(longSMA, color=color.yellow)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)