A estratégia de acompanhamento e tendência do momento

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-22 17:27:18
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Resumo

A ideia central desta estratégia é combinar o indicador de Super Tendência e o Índice de Movimento Direcional Médio (ADX) para julgar e rastrear tendências. O indicador de Super Tendência é usado para identificar a direção atual da tendência de preços e o ADX é usado para determinar a força da tendência. As negociações são feitas apenas sob condições de forte tendência. Além disso, a estratégia também usa a cor do corpo do candelabro, o volume de negociação e outros indicadores para confirmação, formando um conjunto relativamente completo de regras de negociação.

No geral, esta estratégia pertence à estratégia de acompanhamento de tendências, que visa capturar tendências claras a médio e longo prazo, evitando a interferência de períodos de consolidação e oscilação.

Princípios de estratégia

Use o indicador de Super Tendência para determinar a direção da tendência do preço.
Os sinais de negociação são gerados apenas quando o ADX é maior que o limiar, de modo que os períodos com consolidação pouco clara possam ser filtrados.
A cor do corpo do candelabro é usada para julgar se ele está atualmente em um padrão ascendente ou descendente, combinado com o indicador Super Trend para formar uma confirmação.
A expansão do volume de negociação serve como sinal de confirmação.
Configure stop loss e take profit para bloquear lucros e controlar riscos.
Fechar todas as posições antes do fim do dia.

Vantagens da estratégia

Seguir tendências claras a médio e longo prazo, evitar oscilações e alcançar uma elevada rentabilidade.
A estratégia tem poucos parâmetros e é fácil de compreender e implementar.
Os riscos são bem controlados com stop loss e take profit no local.
A utilização de múltiplos indicadores de confirmação pode reduzir os falsos sinais.

Riscos da Estratégia

Pode sofrer grandes perdas durante grandes correcções em todo o mercado.
As ações individuais podem sofrer reversões acentuadas devido a alterações nos fundamentos.
Eventos do cisne negro de grandes mudanças de política.

Soluções:

Ajustar adequadamente os parâmetros do ADX para garantir que a negociação só ocorra sob fortes tendências.
Aumentar a percentagem de stop loss para controlar o montante de uma única perda.
Monitorar de perto as políticas e eventos importantes, cortar activamente as perdas, se necessário.

Orientações para a otimização

Teste diferentes combinações de parâmetros de Super Tendência para encontrar o que gera os sinais mais estáveis.
Teste diferentes combinações de parâmetros ADX para determinar as definições ideais.
Adicione outros indicadores de confirmação como volatilidade e Bandas de Bollinger para reduzir ainda mais os falsos sinais.
Combinar com estratégias de ruptura para cortar perdas em tempo hábil quando as tendências se quebram.

Resumo

A lógica geral desta estratégia é clara, usando a Super Tendência para julgar a direção da tendência do preço, o ADX para determinar a força da tendência e negociar ao longo de tendências fortes. Stop loss e take profit são definidos para controlar riscos. A estratégia tem poucos parâmetros e é fácil de otimizar. Pode servir como um bom exemplo para aprender estratégias simples e eficazes de rastreamento de tendências.

/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Intraday Strategy Template

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris

//@version=4
strategy("[VJ]Hulk Smash Intra", overlay=true, calc_on_every_tick = false, pyramiding=0,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,initial_capital=2000)

// ********** Strategy inputs - Start **********

// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off 
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session, 
     defval="0915-1455", confirm=true)

// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
     
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5) * 0.01

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.5) * 0.01    
     
var float i_multiplier = input(title = "ST Multiplier", type = input.float, 
     defval = 2, step = 0.1, confirm=true)

var int i_atrPeriod = input(title = "ST ATR Period", type = input.integer, 
     defval = 10, confirm=true)     
     
len = input(title="ADX Length", type=input.integer, defval=14)
th = input(title="ADX Threshold", type=input.integer, defval=20)
adxval = input(title="ADX Momemtum Value", type=input.integer, defval=25)     



// ********** Strategy inputs - End **********


// ********** Supporting functions - Start **********

// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0

// ********** Supporting functions - End **********


// ********** Strategy - Start **********

[superTrend, dir] = supertrend(i_multiplier, i_atrPeriod)

colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)


// Super Trend Long/short condition
stlong = close > superTrend
stshort = close < superTrend



// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

//Vol Confirmation
vol = volume > volume[1]


//Candles colors
greenCandle = (close > open)
redCandle = (close < open)

// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)

// Trade only if intraday session is active




TrueRange = max(max(high - low, abs(high - nz(close[1]))), abs(low - nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? max(high - nz(high[1]), 0) : 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? max(nz(low[1]) - low, 0) : 0


SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - nz(SmoothedTrueRange[1]) / len + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - 
   nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) / len + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - 
   nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) / len + DirectionalMovementMinus

DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus - DIMinus) / (DIPlus + DIMinus) * 100
ADX = sma(DX, len)

// a = plot(DIPlus, color=color.green, title="DI+", transp=100)
// b = plot(DIMinus, color=color.red, title="DI-", transp=100)

//Final Long/Short Condition
longCondition = stlong and redCandle and vol and ADX>adxval
shortCondition = stshort and greenCandle and vol and ADX >adxval



//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
    stop_level = longStopPrice
    profit_level = longExitPrice
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id",stop=stop_level, limit=profit_level)
    


//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
    stop_level = shortStopPrice
    profit_level = shortExitPrice
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
 
 
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")

// ********** Strategy - End **********

Mais.