Estratégia de cruzamento de média móvel dupla com stop loss e take profit

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-22 17:30:38
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Resumo

A estratégia de cruzamento de média móvel dupla com stop loss e take profit é uma estratégia de seguimento de tendências.

Estratégia lógica

Os principais indicadores desta estratégia são a linha rápida K e a linha lenta D do Estocástico. A linha rápida K é a média móvel simples de 3 períodos dos valores estocásticos brutos. A linha lenta D é a média móvel simples de 3 períodos da linha rápida K. Quando a linha K cruza acima da linha D, uma cruz de ouro é gerada, indicando uma tendência de alta e entrada longa.

Além disso, esta estratégia estabelece a condição de que os sinais de negociação sejam acionados apenas quando o valor estocástico estiver dentro do território de sobrevenda (abaixo de 20) ou no território de sobrecompra (acima de 80).

Após entrar no mercado, esta estratégia usa stop loss e take profit para controlar os riscos. O take profit é definido a 120 ticks de distância do preço de entrada e o stop loss é de 60 ticks de distância do preço de entrada. Quando o preço atinge qualquer nível, a posição será fechada.

Vantagens

Utilize o indicador estocástico para determinar a direção da tendência com precisão
A condição de sobrevenda e sobrecompra filtra sinais falsos
Limites de perda de paragem e de lucro para perdas individuais de negociação e controlo do risco global

Riscos

O estocástico pode gerar sinais falsos durante os mercados de gama
Previsão de prejuízo fixo e prejuízo de lucro não consegue adaptar-se às alterações dinâmicas do mercado
Incapacidade de limitar o aproveitamento máximo

Soluções de riscos:

Adicionar outros indicadores como MACD, KDJ para confirmação de combinação
Estabelecer níveis dinâmicos de stop loss e take profit
Adicionar o mecanismo de saída de retirada máxima

Orientações de otimização

Combinar com MACD, KDJ etc. para melhorar a precisão do sinal
Estabelecer uma base dinâmica de stop loss/take profit no ATR
Adicionar critérios de saída para o aproveitamento máximo
Otimizar os coeficientes stop loss/take profit para os melhores parâmetros

Resumo

A estratégia de cruzamento de média móvel dupla com stop loss e take profit é uma estratégia simples e prática de seguir tendências. Ele usa o sistema de média móvel dupla do Stochastic para o tempo de entrada e stop loss / take profit para controle de riscos. Esta estratégia eficaz e fácil de implementar é adequada para negociação algorítmica.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategy alerts workaround", overlay=true) 
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker

// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)

if (crossover and k < 20)
	strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
	strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")

// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(60, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(120, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")

// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
	strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
	strategy.close("Sell", alert_message="closesell")

Mais.