Estratégia de canal de regressão dinâmica

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-23 12:14:49
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Resumo

A estratégia de canal de regressão dinâmica utiliza análise de regressão linear das tendências de preços combinada com stop loss dinâmico para implementar a tendência seguinte na negociação quantitativa. A estratégia emprega regressão linear para traçar um canal de preços e gerar sinais de compra e venda quando os preços saem do canal. Ao mesmo tempo, a estratégia rastreia os preços em tempo real para atualizar os níveis de stop loss para bloquear lucros.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula uma curva de regressão linear dos preços para determinar se os preços quebram acima ou abaixo do canal de regressão. Quando os preços sobem acima do trilho superior do canal, um sinal de compra é gerado. Quando os preços caem abaixo do trilho inferior, um sinal de venda é acionado.

Após a entrada de uma posição, a estratégia mantém o rastreamento se os preços quebram a linha média móvel de stop loss. Para ordens longas, se os preços caírem abaixo da linha de stop loss, uma ordem de venda de stop loss será emitida. Para ordens curtas, se os preços subirem acima da linha de stop loss, uma ordem de compra de stop loss será acionada. Isso bloqueia os lucros e controla os riscos.

É importante notar que, se os preços romperem o canal novamente revertendo a direcção, a estratégia irá imediatamente nivelar a posição original e mudar para o comércio na direcção oposta.

Análise das vantagens

Esta estratégia combina ambos os conceitos de tendência seguindo e média de reversão, montando com a tendência geral do preço enquanto captura reversões de curto prazo.

Em comparação com as estratégias de média móvel simples, a estratégia de canal de regressão dinâmica é mais sensível às mudanças de preço e pode reduzir os mistrades.

Análise de riscos

O principal risco reside no ajuste impreciso da curva de regressão.Se o intervalo do canal for ajustado incorretamente, sendo demasiado largo ou demasiado estreito, aumentará as transacções inválidas ou perderá oportunidades de negociação.

Além disso, o posicionamento adequado do stop loss é crítico. Um stop loss muito próximo dos preços de mercado é propenso a liquidação prematura por volatilidade de curto prazo, enquanto um stop loss muito longe não pode servir ao seu propósito de controle de risco. É necessário ajuste fino em diferentes produtos.

Optimização

Considere a otimização automática de parâmetros para diferentes períodos ou produtos para tornar o canal de regressão e a linha de stop loss mais adequados às tendências de preços.

Alternativamente, diferentes tipos de regressão, como regressão polinomial e regressão ponderada localmente, podem ser testados para melhorar o ajuste.

Conclusão

A estratégia de canal de regressão dinâmica usa habilmente técnicas de reversão de tendência e média, montando a tendência geral do preço enquanto captura reversões de curto prazo.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia de Regressão Linear", shorttitle="Regressão Linear Estratégia", overlay=true, initial_capital = 100, default_qty_value = 10, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

// média móvel exponencial para definição de regressao linear
var SlopeEMASize = input.int(defval = 21, title = "Slope EMA" )
// ema_length = 21
slope_ema = ta.ema(close, SlopeEMASize)

// média móvel exponencial para definição de nivel de stop
var StopEMASize = input.int(defval = 13, title = "Stop EMA" )
stop_ema = ta.ema(close, StopEMASize)

// Variáveis para controle de posição
var float long_stop_level = na
var float long_entry_level = na
var bool long_signal = false
var bool long_order_open = false
var int long_order_id = 0


var float short_stop_level = na
var float short_entry_level = na
var bool short_signal = false
var bool short_order_open = false
var int short_order_id = 0

// Regressão linear para uso como sinal de entrada 
var SlopeLenght = input.int(defval = 21, title = "Slope Lenght" )
entry_signal = ta.linreg(slope_ema, SlopeLenght, 0)

//Variaveis com a indicação do pivot da regressao
long_entry_signal = ta.crossover(entry_signal, entry_signal[1])
short_entry_signal = ta.crossunder(entry_signal, entry_signal[1])

// Condição de entrada (reversão da regressão)
if long_entry_signal
    long_signal := true
    short_signal := false
    long_entry_level := high
    long_stop_level := low

if short_entry_signal
    short_signal := true
    long_signal := false
    short_entry_level := low
    short_stop_level := high


// Indica quando o preço cruzou o nível de stop 
price_cross_stop_ema_up = ta.crossover(close, stop_ema)
price_cross_stop_ema_down = ta.crossunder(close, stop_ema)

// Mover o stop quando o preço cruzar a nível stop e operação long ativa
if long_signal and long_order_open and price_cross_stop_ema_down
    if low > long_entry_level
        long_stop_level := high

// Mover o stop quando o preço cruzar a nível stop e operação short ativa
if short_signal and short_order_open and price_cross_stop_ema_up
    if high < short_stop_level
        short_stop_level := low

// Sair da posição se houver nova reversão da regressão
if long_order_open or short_order_open
    if long_entry_signal //and short_order_open
        strategy.close(str.tostring(short_order_id), comment ="Inversão Sinal("+str.tostring(short_order_id)+")")
        short_order_open:= false
    if short_entry_signal //and long_order_open
        strategy.close(str.tostring(long_order_id), comment = "Inversão Sinal("+str.tostring(long_order_id)+")")
        long_order_open:=false

// Sinais de compra e venda com base no stop
if long_signal and close > long_entry_level and not long_order_open
    if strategy.opentrades != 0
        strategy.cancel_all()

    long_order_id+=1
    // strategy.order(str.tostring(long_order_id), strategy.long, comment="Open Long("+str.tostring(long_order_id)+")", limit = long_entry_level) 
    strategy.entry(str.tostring(long_order_id), strategy.long, comment="Open Long("+str.tostring(long_order_id)+")", limit = long_entry_level)
    long_order_open := true
    // log.info("Open Long:"+str.tostring(long_order_id))

if short_signal and close < short_entry_level and not short_order_open
    if strategy.opentrades != 0
        strategy.cancel_all()

    short_order_id+=1
    // strategy.order(str.tostring(short_order_id), strategy.short, comment="Open Short("+str.tostring(short_order_id)+")", limit = short_entry_level)
    strategy.entry(str.tostring(short_order_id), strategy.short, comment="Open Short("+str.tostring(short_order_id)+")", limit = short_entry_level)
    short_order_open := true
    // log.info("Open Short:"+str.tostring(short_order_id))

// Sinais de compra e venda com base no stop
if long_signal and close < long_stop_level and long_order_open
    strategy.close(str.tostring(long_order_id), comment = "Stop Atingido("+str.tostring(long_order_id)+")", immediately = true)
    long_order_open := false

if short_signal and close > short_stop_level and short_order_open
    strategy.close(str.tostring(short_order_id),comment = "Stop Atingido("+str.tostring(short_order_id)+")", immediately = true)
    short_order_open := false

// Plotagem da regressão e do stop

plot(stop_ema, title="Stop Signal", color=color.red)
plot(entry_signal,"Entry Signal", linewidth = 5, color = color.rgb(155, 0, 140))

plotshape(long_order_open?long_stop_level:na, title = "Long Stop Level", color = color.green, location = location.absolute)
plotshape(long_order_open?long_entry_level:na, title="Long Entry Value",location=location.absolute, color = color.green, style = shape.circle)
plotshape(series=long_entry_signal, title="Long Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small, text = "Long Signal")

plotshape(short_order_open?short_stop_level:na, title = "Short Stop Level", color = color.red, location = location.absolute)
plotshape(short_order_open?short_entry_level:na, title="Short Entry Value",location=location.absolute, color = color.red, style = shape.circle)

plotshape(series=short_entry_signal, title="Short Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small, text="Short Signal")

Mais.