Estratégia de longo prazo Golden Cross Double EMA
ChaoZhang
Visão geral
A estratégia de longa linha de cruzamento de ouro de EMA dupla é uma estratégia de acompanhamento de tendências que apenas abre posições de vários títulos. A estratégia usa simultaneamente três médias móveis de EMA de curto prazo, EMA de médio prazo e EMA de longo prazo.
Princípio da estratégia
Os três períodos de EMA podem ser configurados para calcular o EMA de curto prazo, o EMA de médio prazo e o EMA de longo prazo.
Se o preço estiver acima da EMA de longo prazo, prova-se que o preço está em uma tendência multipolar.
Se a EMA de curto prazo atravessa a EMA de médio prazo de baixo para cima, formando um cruzamento dourado, isso confirma ainda mais o fortalecimento da tendência de multiplas.
Quando as duas condições acima são preenchidas, a posição é maior.
Análise de vantagens
A maior vantagem da estratégia é a capacidade de identificar as tendências com eficácia, adotando o julgamento em combinação com EMAs de vários períodos, evitando ser enganado pelo ruído do mercado de curto prazo. Ao mesmo tempo, a configuração de stop loss como um meio de controle de risco permite controlar os prejuízos em um determinado intervalo.
Análise de Riscos
O principal risco desta estratégia é a posição de mais de um operador. Quando o mercado se inverte, a incapacidade de fechar as posições em tempo há um risco de expansão dos prejuízos. Além disso, a configuração imprópria do ciclo EMAS também pode levar à frequência de negociação, aumentando os custos de negociação.
Direção de otimização
Aumentar a gestão do número de posições e reduzir as posições quando a retirada atinge uma certa proporção.
Adição de uma nova e inovadora configuração de alto pára-perdas.
Optimizar os parâmetros do ciclo EMAS e reduzir a frequência de transação.
Resumir
Esta estratégia é uma estratégia de manutenção de posições de linha longa de qualidade estável. A capacidade de identificar tendências é forte e o risco está controlado. Com a otimização adicional, espera-se obter melhores retornos estáveis.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategia EMA Long con Opzioni di Uscita Avanzate e Periodi EMA Personalizzabili", overlay=true)
// Parametri di input generali
useVolatilityFilter = input.bool(true, title="Usa Filtro di Volatilità")
atrPeriods = input.int(14, title="Periodi ATR", minval=1)
atrMultiplier = input.float(1.5, title="Moltiplicatore ATR", step=0.1)
useTrailingStop = input.bool(true, title="Usa Trailing Stop")
trailingStopPercent = input.float(15.0, title="Percentuale Trailing Stop", minval=0.1, step=0.1) / 100.0
useEMAExit = input.bool(true, title="Usa Uscita EMA Corta incrocia EMA Media al Ribasso")
// Parametri di input per periodi EMA personalizzabili
emaLongTermPeriod = input.int(200, title="Periodo EMA Lungo Termine", minval=1)
emaShortTermPeriod = input.int(5, title="Periodo EMA Breve Termine", minval=1)
emaMidTermPeriod = input.int(10, title="Periodo EMA Medio Termine", minval=1)
// Calcolo delle EMA con periodi personalizzabili
longTermEMA = ta.ema(close, emaLongTermPeriod)
shortTermEMA = ta.ema(close, emaShortTermPeriod)
midTermEMA = ta.ema(close, emaMidTermPeriod)
// Calcolo ATR e soglia di volatilità
atr = ta.atr(atrPeriods)
atrThreshold = ta.sma(atr, atrPeriods) * atrMultiplier
// Condizione di entrata
enterLongCondition = close > longTermEMA and shortTermEMA > midTermEMA
enterLong = useVolatilityFilter ? (enterLongCondition and atr > atrThreshold) : enterLongCondition
if (enterLong)
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
// Tracking del prezzo di entrata e del massimo prezzo raggiunto per il trailing stop
var float entryPrice = na
var float maxPriceSinceEntry = na
if (strategy.position_size > 0)
maxPriceSinceEntry := math.max(na(maxPriceSinceEntry) ? high : maxPriceSinceEntry, high)
entryPrice := na(entryPrice) ? strategy.position_avg_price : entryPrice
else
maxPriceSinceEntry := na
entryPrice := na
// Calcolo del valore del trailing stop
trailStopPrice = maxPriceSinceEntry * (1 - trailingStopPercent)
// Implementazione delle condizioni di uscita
exitCrossUnder = close < longTermEMA
emaCross = ta.crossunder(shortTermEMA, midTermEMA)
if (useEMAExit and emaCross)
strategy.close("Enter Long", comment="EMA Cross Exit")
if (useTrailingStop)
strategy.exit("Trailing Stop", from_entry="Enter Long", stop=trailStopPrice)
// Visualizzazioni
plot(longTermEMA, color=color.yellow, title="EMA Lungo Termine")
plot(shortTermEMA, color=color.blue, title="EMA Breve Termine")
plot(midTermEMA, color=color.green, title="EMA Medio Termine")
plot(useVolatilityFilter ? atrThreshold : na, color=color.purple, title="ATR Threshold")
plot(strategy.position_size > 0 ? trailStopPrice : na, color=color.orange, title="Trailing Stop Value", style=plot.style_linebr)