Estratégia de acompanhamento de tendências com base no sistema de média móvel SMA

Visão geral

Esta estratégia é conhecida como a estratégia de acompanhamento de tendências baseada no sistema de linha média SMA, cuja ideia principal é construir sinais de negociação usando a linha média SMA de diferentes comprimentos de parâmetros, para entrar em ações em pontos de ruptura, ao mesmo tempo em que o risco é controlado pelo mecanismo de parada.

Princípio da estratégia

A estratégia usa duas linhas médias de SMA, ou seja, SMA1 e SMA2. Delas, SMA1 tem um comprimento e SMA2 tem um comprimento de 3 anos. A estratégia gera um sinal de compra ao atravessar SMA1 com SMA2 e um sinal de venda ao atravessar SMA1 com SMA2, para capturar a tendência de preço.

Especificamente, a estratégia julga a relação de ruptura da linha média SMA através das funções ta.crossover e ta.crossunder, resultando em uma variável de longo e curto prazo. Quando a longCondition é verdadeira, gera um sinal de compra; quando a shortCondition é verdadeira, gera um sinal de venda. A estratégia faz a entrada no ponto de sinal, atualizando as variáveis profitAccumulated e lastTradeProfit para acompanhar os ganhos acumulados.

Para controlar o risco, a estratégia também estabelece um mecanismo de stop loss baseado em um número fixo de pontos. Começando no ponto de entrada, se o preço atingir o ponto de stop loss definido, a parada de stop loss será acionada.

Vantagens estratégicas

A maior vantagem da estratégia é que ela usa o rastreamento de tendências da linha média SMA para capturar efetivamente as mudanças na tendência de preços. Em comparação com a estratégia de linha média única, a estratégia de linha média dupla pode usar a relação de cruzamento entre as linhas de igualdade para determinar a direção da tendência, gerando assim um sinal de negociação. Além disso, a estratégia inclui um mecanismo de parada de perda que pode controlar efetivamente a perda individual.

Análise de Riscos

O principal risco que esta estratégia apresenta é que a estratégia de linha média é propensa a produzir falsos sinais. Quando os preços são agitados, a linha média SMA pode frequentemente cruzar, resultando em sinais de negociação desnecessários.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em vários aspectos:

1. Ajustar o parâmetro SMA para encontrar a melhor combinação de comprimentos de linha média. O parâmetro ótimo pode ser obtido através da ressonância.

2. Aumentar as condições de filtragem e definir condições de ruptura de preços perto dos pontos de interseção da linha média, evitando sinais falsos.

3. Pode-se testar diferentes tipos de parada, como parada móvel, parada pendurada, etc.

4. Aumentar o controle do tamanho da posição e otimizar a eficiência do uso do capital.

Resumir

Esta estratégia, em geral, é uma estratégia típica de acompanhamento de tendências. Ela usa a relação de ruptura da linha média SMA para determinar a direção da tendência dos preços e entrar em ação no ponto de mudança de tendência.