Estratégia de negociação de cruzamento de média móvel

Visão geral

Esta estratégia baseia-se no sinal de cruzamento da média móvel para comprar e vender. A estratégia usa a média móvel do índice de 8, 18 e 50 dias (EMA). Um sinal de compra é gerado quando o aumento do preço quebra a EMA de 8 dias e está acima da EMA de 50 dias. Um sinal de venda é gerado quando a EMA de 8 dias é quebrada e a EMA de 18 dias é quebrada.

Princípios

As médias móveis são capazes de filtrar efetivamente os movimentos de preços e refletir a tendência dos preços. As médias móveis rápidas são capazes de responder mais rapidamente às mudanças de preços. Quando as médias móveis rápidas cruzam as médias móveis mais lentas, os preços começam a subir; ao contrário, quando as médias móveis rápidas caem através das médias móveis mais lentas, os preços começam a cair.

Esta estratégia é a utilização de cruzamentos de diferentes médias móveis periódicas para determinar a mudança na tendência dos preços, a fim de produzir um sinal de negociação. Concretamente, a estratégia utiliza as seguintes médias móveis:

• 8a EMA: Responder rapidamente às mudanças de preços para determinar tendências de curto prazo
• 18o EMA: Método de resposta rápida à variação de preços para determinar a tendência a médio prazo
• EMA de 50 dias: resposta lenta a mudanças de preço para determinar tendências de longo prazo

Um sinal de compra é gerado quando a tendência de alta de curto prazo (EMA de 8 dias de alta) e a tendência de médio e longo prazo (EMA de 50 dias de alta) são coincidentes. Um sinal de venda é gerado quando a tendência de alta de curto prazo (EMA de 8 dias de alta) é quebrada pela tendência de baixa de médio prazo (EMA de 18 dias de baixa).

Análise de vantagens

A estratégia tem as seguintes vantagens:

1. Os sinais de estratégia são claros, as regras de negociação são simples e claras.
2. Utilizando EMAs de vários períodos para determinar a tendência, pode-se identificar com eficácia a reversão de preços.
3. A EMA filtra oscilações de preços para reduzir transações desnecessárias.
4. A resposta em tempo real e rápida a emergências.

Análise de Riscos

A estratégia também apresenta alguns riscos:

1. A EMA tem um atraso e pode ter perdido o melhor momento para a reversão de preços.
2. A retirada pode ser grande e exigirá um controle rigoroso de prejuízos.
3. A configuração dos parâmetros é bastante subjetiva, e os diferentes mercados necessitam de ajustes periódicos.
4. Os sinais de cruzamento da EMA podem ser frequentes em situações de alta volatilidade, aumentando os custos e a dificuldade de negociação.

Os riscos podem ser otimizados e melhorados através das seguintes abordagens:

1. A combinação com outros indicadores técnicos permite avaliar o momento da situação e aumentar a probabilidade de vitória da estratégia.
2. Estabeleça um ponto de parada e controle as perdas individuais.
3. Testar e otimizar os parâmetros e as condições de filtragem para adaptá-los a diferentes ambientes de mercado.
4. Aumentar as condições de filtragem para evitar transações frequentes em situações de alta volatilidade.

Direção de otimização

A estratégia pode ser melhorada em:

1. Optimizar os parâmetros periódicos das médias móveis para encontrar a melhor combinação de parâmetros.
2. Adicionar outros indicadores técnicos de julgamento, otimizar o tempo de entrada. Por exemplo, em combinação com o indicador RSI evitar o fenômeno de sobrecompra e sobrevenda.
3. Aumentar o mecanismo de parada. Configurar parada móvel ou parada pendurada.
4. Em combinação com a análise do volume de transações.
5. Testar a robustez de parâmetros de diferentes variedades. Ajustar parâmetros para diferentes variedades de negociação.

Resumir

Esta estratégia é simples e prática. O seu núcleo é o uso de diferentes períodos de EMA para determinar a tendência dos preços. A estratégia é forte em tempo real e pode responder rapidamente à situação.