Estratégia de investimento fixo DCA com stop loss de deslizamento

Visão geral

A estratégia combina o Dollar Cost Averaging (DCA) com a função Trailing Take Profit na plataforma de negociação. Ela define um desvio de preço de 1% para compra e um objetivo de lucro de 0,5% por venda. Esta pequena vantagem é justificada para garantir o bom funcionamento do robô de negociação e evitar o risco de ficar preso em períodos de baixa do mercado.

Princípio da estratégia

A estratégia primeiro define os parâmetros configuráveis de parada de deslizamento, percentual de deslizamento máximo de pedidos de DCA, percentual de deslizamento de preço, etc. Em seguida, ele acompanha variáveis como o preço de compra anterior, o número de compras, o preço de compra inicial e o preço de parada de deslizamento. Na lógica de compra, se o preço atual for inferior ao preço de compra anterior (-1 - percentual de deslizamento de preço), e o número de pedidos de compra não atingir o máximo de pedidos de DCA, um sinal de compra será emitido e o preço de compra será registrado.

Vantagens estratégicas

1. A combinação de investimentos fixos em DCA e stop-loss de ponto de deslizamento garante tanto o custo-médio de compra de quantia regular quanto o bloqueio de parte dos lucros para evitar a retirada.

2. O mecanismo de stop loss é flexível e pode ser ajustado de acordo com as condições do mercado, reduzindo o risco.

3. A retrospectiva tem melhor desempenho do que a estratégia tradicional de compra e posse, com uma taxa de retorno anual estável e adequada para investimentos de longo prazo.

4. A implementação é simples, com configuração de parâmetros flexíveis e fácil de aplicar nas plataformas de câmbio principais.

Risco estratégico

1. O número de compras de DCA é limitado, e os prejuízos podem aumentar se o mercado estiver em uma queda prolongada.

2. A configuração inadequada do ponto de parada pode levar ao bloqueio frequente de lucros ou à expansão de perdas.

3. Os custos de transação têm um certo impacto nos lucros. A configuração de alto ponto de parada de perda aumenta o número de transações.

4. A falta de fundos iniciais pode levar a compras insuficientes.

Otimização de Estratégia

1. Pode-se configurar um stop loss de ponto de deslizamento flutuante, que diminui gradualmente o ponto de deslizamento quando o lucro atinge uma certa proporção.

2. Combinando com a linha média, aumentar a compra de ações perto dos pontos críticos de suporte.

3. Adesão ao mecanismo de reequilíbrio, ajustando o valor de cada compra de DCA de acordo com o total de ativos.

4. Optimizar a configuração de parâmetros para testar a taxa de retorno em diferentes períodos de posse.

Resumir

A estratégia integra o método de investimento fixo DCA e o stop loss de deslizamento, permitindo a negociação quantitativa com ganhos estáveis a longo prazo. O retrospecto é bom e é adequado para investidores que buscam um crescimento estável. O código é simples e fácil de entender.