Estratégia de cruzamento quadruplo

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-23 14:20:05
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Resumo

A estratégia de cruzamento quadruplo é uma estratégia de negociação de médio a longo prazo. Combina vários indicadores técnicos para identificar mudanças de tendência nos preços das ações e gera sinais de negociação em pontos críticos. Os principais indicadores técnicos incluem médias móveis, volumes de negociação, índice de força relativa (RSI) e divergência de convergência média móvel (MACD).

Estratégia lógica

A estratégia de cruzamento quadruplo toma decisões de negociação com base em sinais combinados dos seguintes quatro conjuntos de indicadores:

Preço que cruza a sua média móvel exponencial de 200 dias (EMA200)
Relação entre o preço de fechamento de hoje e o do dia anterior
Característica de amplificação dos volumes de negociação
Signais de sobrevenda e sobrecompra do RSI
Cruzes de ouro e cruzes de morte do MACD

As decisões de negociação são desencadeadas quando esses quatro conjuntos de indicadores dão sinais na mesma direção. Além disso, dois sinais independentes são configurados para complementar: proporção de desvio de preço de sua EMA de 20 dias e limites de toque de Bandas de Bollinger. Em geral, essa estratégia visa reduzir a probabilidade de sinais errados e capturar oportunidades de negociação relativamente confiáveis.

Análise das vantagens

A maior vantagem da Estratégia de Quadrupla Encruzilhada reside no uso combinatório de vários indicadores. Um único indicador dificilmente pode julgar o mercado de forma abrangente. Os indicadores combinados fornecem referências em mais dimensões, reduzindo erros. Especificamente, as principais vantagens desta estratégia incluem:

Utilização do EMA200 para identificar a principal linha de tendência e detectar tendências de médio a longo prazo
A característica de amplificação de preços filtra falsos breakouts
O RSI evita a negociação em zonas de sobrecompra/supervenda
O MACD avalia tendências e reversões internas a curto prazo
Os sinais independentes duplos melhoram a fiabilidade

Em geral, a estratégia Quadruple Crossing é muito adequada para a negociação de posições de médio a longo prazo, capaz de obter retornos relativamente constantes ao longo das principais tendências.

Análise de riscos

A estratégia de travessia quadrupla comporta também alguns riscos, principalmente nos seguintes aspectos:

A probabilidade de sinais errados dos indicadores ainda existe
Não é possível controlar perdas individuais
A maior quantidade de recursos requer uma capacidade de suporte psicológico suficiente.
A frequência de negociação pode ser demasiado elevada ou demasiado escassa
Configurações incorretas de parâmetros afetam o desempenho real

Além disso, os parâmetros e condições pré-estabelecidos também limitam a adaptabilidade da Estratégia de Quadrupla Encruzilhada.

Orientações de otimização

Com base na análise de risco acima referida, a estratégia de cruzamento quadruplo pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Adicionar funções stop loss/take profit para controlar perdas individuais
Ajustar combinações de parâmetros para otimizar a frequência de negociação
Introduzir julgamentos algorítmicos para melhorar a adaptabilidade
Adicionar mais restrições de condição para controlar ainda mais as transações erradas

Essas otimizações podem reduzir os riscos comerciais, mantendo os méritos da estratégia original, melhorando a taxa de retorno.

Resumo

Em resumo, ao alavancar a vantagem dos julgamentos de múltiplos indicadores, a Estratégia Quadrupla de Cruzamento procura capturar oportunidades de negociação de médio e longo prazo de alta probabilidade e alta confiabilidade, enquanto controla os riscos. Ele é adequado para investidores com fundos suficientes e capacidade de suporte psicológico.

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// © anonXmoous

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strategy("Quadruple Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=100000, currency="TRY", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

// Verileri tanımla
price = close
ema200 = ta.ema(price, 200)
ema20 = ta.ema(price, 20)
vol= volume
rsi = ta.rsi(price, 14) 
[macdLine, signalLine, histLine] = ta.macd(price, 12, 26, 9)
n = 20 // SMA periyodu
k = 2.5 // Standart sapma katsayısı
// Bollinger bandı parametrelerini tanımla
sma = ta.sma(price, n) // 20 günlük SMA
std = ta.stdev(price, n) // 20 günlük standart sapma
upperBB = sma + k * std // Bollinger bandının üst sınırı
lowerBB = sma - k * std // Bollinger bandının alt sınırı

// Alım sinyali koşullarını belirle
buyCondition1 = price > ema200 and (price - ema200) / ema200 <= 0.05 or price == ema200 
buyCondition2 = price > price[1] 
buyCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2] 
buyCondition4 = rsi > 35 and rsi > rsi[1] 
buyCondition5 = macdLine > signalLine and histLine > 0
buyCondition6 = price < ema20 and (price - ema20) / ema20 <= -0.14 // bağımsız al değiken 1
buyCondition7 = price < lowerBB // bağımsız al değiken 2- Bollinger bandının alt sınırına dokunduysa, alım sinyali

// Satım sinyali koşullarını belirle
sellCondition1 = price < ema200 and (price - ema200) / ema200 >= -0.03 or price == ema200
sellCondition2 = price < price[1] 
sellCondition3 = vol > vol[1] and vol[1] > vol[2]
sellCondition4 = rsi < 65 and rsi < rsi[1] 
sellCondition5 = macdLine < signalLine and histLine < 0
sellCondition6 = price > ema20 and (price - ema20) / ema20 >= 0.19 // bağımsız sat değiken 1
sellCondition7 = price > upperBB // bağımsız sat değiken 2- Bollinger bandının üst sınırına dokunduysa, satım sinyali

// Alım ve satım sinyallerini oluştur
buySignal = (buyCondition1 and buyCondition2 and buyCondition3 and buyCondition4 and buyCondition5) or buyCondition6 or buyCondition7
sellSignal = (sellCondition1 and sellCondition2 and sellCondition3 and sellCondition4 and sellCondition5) or sellCondition6 or sellCondition7

// Alım ve satım sinyallerini stratejiye ekle
if (buySignal)
    strategy.entry("long", strategy.long, comment = "Buy")
if (sellSignal)
    strategy.close("long", comment = "Sell")
// Alım ve satım sinyallerini grafik üzerinde göster
plotshape(buySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.small)
plotshape(sellSignal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small)

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