Tendência seguindo uma estratégia baseada na combinação de médias móveis

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-23 14:54:34
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Resumo

Esta estratégia identifica direções de tendência através do cálculo de combinações de múltiplas médias rápidas e lentas.

Estratégia lógica

Calcular 7 grupos de EMAs rápidas com períodos de 3/6/9/12/15/18/21 dias.
Calcular 14 grupos de EMAs lentas com períodos de 24/27/30/.../200 dias.
Definir regras de cores para EMAs rápidas: 3MA acima de 6MA é tendência de alta (aqua), abaixo é tendência de queda (laranja).
Definir regras de cor para EMAs lentas: 24MA acima de 25MA é tendência de alta (limão), abaixo é tendência de queda (vermelho).
Quando o grupo EMA rápido cruzar acima do grupo EMA lento, gerar sinal de compra, indicando tendência de alta.
Quando o grupo EMA rápido cruzar abaixo do grupo EMA lento, gerar sinal de venda, indicando tendência de queda.

Combinando MAs rápidos e lentos, pode identificar eficazmente a alteração das tendências de médio e longo prazo para o acompanhamento de posições.

Vantagens

Os MAs rápidos e lentos combinados podem identificar fortemente as mudanças de tendência.
A combinação de múltiplos MA pode dar sinais mais claros e fiáveis, evitando falsos sinais.
Ciclo de funcionamento flexível através da utilização de diferentes períodos de EMA.
O rastreamento de posições longas é adequado ao modo de funcionamento da maioria dos fundos privados.

Riscos

A detenção de posições por muito tempo pode perder oportunidades de negociação a curto prazo.
As combinações da EMA não são adequadas para captar as fortes flutuações de preços.
As configurações incorretas dos parâmetros podem resultar em sinais demasiado frequentes ou conservadores.

Sugestões de otimização

Adicionar mais EMAs rápidas para melhorar o julgamento das tendências de curto prazo.
Adicionar EMAs mais lentas para melhorar o julgamento das tendências de médio e longo prazo.
Adicionar confirmação do sinal MA para reduzir os falsos sinais.
Incorporar uma análise de volume para evitar falsas rupturas em mercados variados.

Resumo

Esta estratégia identifica mudanças de tendência de médio a longo prazo através da construção de sistemas MA rápidos e lentos, que é uma estratégia típica de rastreamento de posição.

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("CM Super Guppy ala WY", pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=99, overlay=true)


///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////

//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//

testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(3, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

///////////////////////////////////////////////

src = close, 
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")

//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)

//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)

//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)

//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22 
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? aqua : colfastS and colslowS? orange : gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL  ? lime : colslowS ? red : gray
//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, title="Fast EMA 1", style=line, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, title="Fast EMA 2", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, title="Fast EMA 3", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, title="Fast EMA 4", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, title="Fast EMA 5", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, title="Fast EMA 6", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, title="Fast EMA 7", style=line, linewidth=2, color=colFinal)

//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, title="Slow EMA 8", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, title="Slow EMA 9", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10, title="Slow EMA 10", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11, title="Slow EMA 11", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12, title="Slow EMA 12", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13, title="Slow EMA 13", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14, title="Slow EMA 14", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15, title="Slow EMA 15", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16, title="Slow EMA 16", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17, title="Slow EMA 17", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18, title="Slow EMA 18", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19, title="Slow EMA 19", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20, title="Slow EMA 20", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21, title="Slow EMA 21", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22, title="Slow EMA 22", style=line, linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(ema23, title="EMA 200", style=line, linewidth=2)


// Strategy Center
enterLong = colfastL and colslowL
exitLong = not colfastL

if testPeriod()
    strategy.entry("WY Long", strategy.long, when=enterLong, comment="WY Long")
else
    strategy.cancel(id="WY Long")

if testPeriod()
    strategy.close("WY Long", when=exitLong)

Mais.