Estratégia de acompanhamento de tendências de longo prazo com base na combinação de média móvel

Data de criação: 2024-02-23 14:54:34 última modificação: 2024-02-23 14:54:34

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ChaoZhang

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Estratégia de acompanhamento de tendências de longo prazo com base na combinação de média móvel

Visão geral

A estratégia permite o rastreamento de posições longas através da combinação de vários conjuntos de médias rápidas e médias lentas, identificando a direção da tendência. Um sinal de compra é gerado quando uma média rápida se move de baixo para cima para uma média lenta; um sinal de venda é gerado quando uma média rápida se move de cima para baixo para uma média lenta.

Princípio da estratégia

Calcule a média do EMA rápido de 7 grupos de 3/6/9/12/15/18/21
Calcule a média do EMA de 14 grupos em 24/27/30/…/200.
Configure a regra de determinação de cores da linha de equilíbrio da EMA rápida: a linha de 6o dia em direção à linha de 3o dia representa a tendência de alta, definida em azul; a descida representa a tendência de baixa, definida em laranja.
A regra de julgamento de cores da linha de equilíbrio do EMA lento é: a linha de 24 dias para a linha de 25 dias representa o aumento, definida em verde; a descida representa o declínio, definida em vermelho.
Quando o grupo da linha EMA rápida atravessa o grupo da linha EMA lenta de baixo para cima, gera um sinal de compra, representando uma mudança de tendência para cima.
Quando o grupo da linha EMA rápida atravessa o grupo da linha EMA lenta de cima para baixo, um sinal de venda é gerado, representando uma mudança de tendência para a baixa.

Através de uma combinação de correspondência rápida e lenta de linhas médias, pode-se identificar efetivamente as mudanças nas tendências de linhas médias e longas, para rastreamento de linhas longas.

Vantagens estratégicas

A combinação de linha média rápida e lenta, com a capacidade de identificar a mudança de tendência. A linha média rápida pode identificar a tendência de curto prazo, a linha média lenta é composta por um filtro, a combinação pode melhorar a precisão de identificação.
A combinação de várias linhas médias permite que o sinal seja mais claro e confiável, evitando sinais falsos.
Utilizando diferentes parâmetros de ciclo EMA, é possível identificar tendências de linha média de diferentes níveis, com um ciclo de operação flexível.
A estratégia de rastreamento de posições longas segue o padrão da maioria dos fundos privados que operam em linhas médias e longas.

Risco estratégico

A pesquisa foi realizada por um grupo de investidores que trabalha com a empresa de investimentos, o Banco do Brasil (BPI).
A combinação de EMAs não é adequada para capturar oscilações de preços de curto prazo. Quando se encontra com uma maior volatilidade de preços, pode gerar sinais de negociação desnecessários.
A configuração inadequada dos parâmetros pode levar a sinais de negociação muito frequentes ou conservadores. Recomenda-se a verificação em tempo real após o teste dos parâmetros.

Sugestões para otimizar estratégias

Aumentar o número de conjuntos de médias rápidas e definir mais EMAs de curto período pode melhorar a capacidade de julgamento de tendências de linhas curtas.
Aumentar o número de conjuntos de médias lentas e definir mais EMAs de médio e longo período, aumentando a capacidade de discernimento sobre as tendências de médio e longo prazo.
Aumentar a confirmação do sinal de MA, verificando simultaneamente o suporte do MA quando o sinal de linha média do EMA é emitido, pode reduzir o falso sinal.
Combinação de análise de volume de transação para evitar falsos sinais em caso de fracasso em uma forte oscilação de preços.

Resumir

Esta estratégia é uma estratégia típica de manutenção de posição, através da construção de um sistema de combinação de média rápida e média lenta, para identificar mudanças na tendência de linha longa no preço das ações. Há muito espaço de otimização na seleção de parâmetros e filtragem de sinais, que os investidores podem ajustar de acordo com o seu próprio estilo para se adaptar a diferentes circunstâncias.

Código-fonte da estratégia

/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("CM Super Guppy ala WY", pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=99, overlay=true)


///////////////////////////////////////////////
//* Backtesting Period Selector | Component *//
///////////////////////////////////////////////

//* https://www.tradingview.com/script/eCC1cvxQ-Backtesting-Period-Selector-Component *//
//* https://www.tradingview.com/u/pbergden/ *//
//* Modifications made *//

testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year") 
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(3, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true

///////////////////////////////////////////////

src = close, 
len1 = input(3, minval=1, title="Fast EMA 1")
len2 = input(6, minval=1, title="Fast EMA 2")
len3 = input(9, minval=1, title="Fast EMA 3")
len4 = input(12, minval=1, title="Fast EMA 4")
len5 = input(15, minval=1, title="Fast EMA 5")
len6 = input(18, minval=1, title="Fast EMA 6")
len7 = input(21, minval=1, title="Fast EMA 7")
//Slow EMA
len8 = input(24, minval=1, title="Slow EMA 8")
len9 = input(27, minval=1, title="Slow EMA 9")
len10 = input(30, minval=1, title="Slow EMA 10")
len11 = input(33, minval=1, title="Slow EMA 11")
len12 = input(36, minval=1, title="Slow EMA 12")
len13 = input(39, minval=1, title="Slow EMA 13")
len14 = input(42, minval=1, title="Slow EMA 14")
len15 = input(45, minval=1, title="Slow EMA 15")
len16 = input(48, minval=1, title="Slow EMA 16")
len17 = input(51, minval=1, title="Slow EMA 17")
len18 = input(54, minval=1, title="Slow EMA 18")
len19 = input(57, minval=1, title="Slow EMA 19")
len20 = input(60, minval=1, title="Slow EMA 20")
len21 = input(63, minval=1, title="Slow EMA 21")
len22 = input(66, minval=1, title="Slow EMA 22")
len23 = input(200, minval=1, title="EMA 200")

//Fast EMA
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
ema3 = ema(src, len3)
ema4 = ema(src, len4)
ema5 = ema(src, len5)
ema6 = ema(src, len6)
ema7 = ema(src, len7)

//Slow EMA
ema8 = ema(src, len8)
ema9 = ema(src, len9)
ema10 = ema(src, len10)
ema11 = ema(src, len11)
ema12 = ema(src, len12)
ema13 = ema(src, len13)
ema14 = ema(src, len14)
ema15 = ema(src, len15)
ema16 = ema(src, len16)
ema17 = ema(src, len17)
ema18 = ema(src, len18)
ema19 = ema(src, len19)
ema20 = ema(src, len20)
ema21 = ema(src, len21)
ema22 = ema(src, len22)

//EMA 200
ema23 = ema(src, len23)

//Fast EMA Color Rules
colfastL = (ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and ema3 > ema4 and ema4 > ema5 and ema5 > ema6 and ema6 > ema7)
colfastS = (ema1 < ema2 and ema2 < ema3 and ema3 < ema4 and ema4 < ema5 and ema5 < ema6 and ema6 < ema7)
//Slow EMA Color Rules
colslowL = ema8 > ema9 and ema9 > ema10 and ema10 > ema11 and ema11 > ema12 and ema12 > ema13 and ema13 > ema14 and ema14 > ema15 and ema15 > ema16 and ema16 > ema17 and ema17 > ema18 and ema18 > ema19 and ema19 > ema20 and ema20 > ema21 and ema21 > ema22
colslowS = ema8 < ema9 and ema9 < ema10 and ema10 < ema11 and ema11 < ema12 and ema12 < ema13 and ema13 < ema14 and ema14 < ema15 and ema15 < ema16 and ema16 < ema17 and ema17 < ema18 and ema18 < ema19 and ema19 < ema20 and ema20 < ema21 and ema21 < ema22 
//Fast EMA Final Color Rules
colFinal = colfastL and colslowL? aqua : colfastS and colslowS? orange : gray
//Slow EMA Final Color Rules
colFinal2 = colslowL  ? lime : colslowS ? red : gray
//Fast EMA Plots
p1=plot(ema1, title="Fast EMA 1", style=line, linewidth=2, color=colFinal)
plot(ema2, title="Fast EMA 2", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema3, title="Fast EMA 3", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema4, title="Fast EMA 4", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema5, title="Fast EMA 5", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
plot(ema6, title="Fast EMA 6", style=line, linewidth=1, color=colFinal)
p2=plot(ema7, title="Fast EMA 7", style=line, linewidth=2, color=colFinal)

//Slow EMA Plots
p3=plot(ema8, title="Slow EMA 8", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema9, title="Slow EMA 9", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema10, title="Slow EMA 10", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema11, title="Slow EMA 11", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema12, title="Slow EMA 12", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema13, title="Slow EMA 13", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema14, title="Slow EMA 14", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema15, title="Slow EMA 15", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema16, title="Slow EMA 16", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema17, title="Slow EMA 17", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema18, title="Slow EMA 18", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema19, title="Slow EMA 19", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema20, title="Slow EMA 20", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema21, title="Slow EMA 21", style=line, linewidth=1, color=colFinal2)
plot(ema22, title="Slow EMA 22", style=line, linewidth=2, color=colFinal2)
p4=plot(ema23, title="EMA 200", style=line, linewidth=2)


// Strategy Center
enterLong = colfastL and colslowL
exitLong = not colfastL

if testPeriod()
    strategy.entry("WY Long", strategy.long, when=enterLong, comment="WY Long")
else
    strategy.cancel(id="WY Long")

if testPeriod()
    strategy.close("WY Long", when=exitLong)

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